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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
谢世清 郏雨薇
极端死亡率风险证券化以寿险公司作为发起人将极端死亡率风险从整体风险中隔离出来发行证券，将极端死亡率风险转移到资本市场。长寿风险证券化以年金保险公司作为发起人，通过发行证券将长寿风险转移至资本市场。两者均属于死亡率风险转移证券化，均能够扩大寿险公司和年金保险公司的承保能力。极端死亡率风险证券化主要包括极端死亡率债券和极端死亡率互换两种工具，而长寿风险证券化主要包括长寿债券、长寿互换和ｑ远期合约三种工具。笔者首先比较分析了极端死亡率风险证券化内部的两种工具，发现它们均为场外交易工具，流动性较差，定价方法均为Ｗａｎｇ转换定价法，但在运行机制、合约性质以及交易程序上存在一定差异；其次从运行机制、基差风．．．
[期刊] 保险研究
[作者]
谢世清
国际寿险业和理论界在不断地研究探索极端死亡率风险资本市场的创新性解决方案,已取得丰硕的理论成果。本文阐述了本金赔付非累积阈值型和累积阈值型两类极端死亡率债券的设计机制及其定价方面的研究成果;分析了极端死亡率互换的设计机制和定价方面的研究动态;概述了极端死亡率风险衍生工具q远期合约的设计机制和定价方面的研究进展。
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
首先,系统梳理了国内外已有的动态死亡率建模方法存在的问题,提出了改进的思路,总结了量化长寿风险的各种模型与方法。其次,结合国外长寿风险管理工具的应用及发展,主要包括保险公司年金产品与寿险产品的自然对冲、再保险、长寿风险证券化的理论研究与实践经验,探讨其在我国实施的可行性及实施中可能存在的问题。该研究可作为我国长寿风险量化与管理的基础研究,有望为我国长寿风险定量评估体系的构建提供参考与借鉴。
[期刊] 保险研究
[作者]
祝伟 陈秉正
传统的精算定价方法假定死亡率是静态的,实际上死亡率是随时间而变动的具有动态不确定性的变量。在动态死亡率的框架下定量分析长寿风险对于个人年金产品定价的影响:引入Wang转换的风险定价方法度量长寿风险的市场价格,并运用模拟分析的方法分析长寿风险对个人年金定价的影响。最后,基于分析结果,就保险公司如何管理这一风险给出建议。
关键词：
长寿风险 死亡率预测 个人年金 精算定价
[期刊] 中国人口科学
[作者]
赵明 米海杰 王晓军
文章利用1950～2018年人口死亡率数据,研究中国人口死亡率变动特征,并以此为基础建立随机死亡率模型,度量中国养老金体系面临的长寿风险。研究结果表明:(1)1950～1981年中国人口粗死亡率快速下降,人口死亡率降低速度随年龄呈现先递增、后递减的趋势,且性别间的差异较小。(2)1981～2005年中国人口粗死亡率平稳下降,0岁人口死亡率下降速度大幅提高,15～59岁男性人口死亡率降低明显减速,导致平均预期寿命逐渐低于女性。(3)2005～2015年人口粗死亡率上升主要受人口年龄结构变化的影响,年龄别死亡率仍保持下降趋势,且60岁及以上人口死亡率下降速度较前两阶段显著提升。(4)在人口死亡率预测方面,稳健模型考虑了死亡率变动趋势,提高了长期预测的合理性。(5)在长寿风险度量方面,稳健模型具有较低的模型风险,对长寿风险的度量更加保守,能够为养老金体系留存更充足的风险资本。
关键词：
人口死亡率 变动趋势 长寿风险 度量模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹小芃 杨芊芊 杨亚静
步入老龄化社会后,人群未来的平均实际寿命高于预期寿命产生的长寿风险是政府、企业及个人面对的新型的日益严峻的问题。文章运用Lee-Carter模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,在年金定价模型中引入长寿风险指数,测算了一系列不同购买时间、不同递延期、不同利率、不同性别情况下的长寿风险指数递延年金的价格和风险转移程度。结果表明,此款年金产品相比普通的定额即期年金在价格上更有优势,并能帮助年金提供者实现部分系统性长寿风险的转移,是进行长寿风险管理的有效工具。
关键词：
死亡率动态预测 长寿风险 指数递延年金
[期刊] 保险研究
[作者]
谢世清
国际寿险业在资本市场上尝试进行长寿风险证券化的同时,学术界也不断在探索长寿风险资本市场的创新性解决方案,并已取得了丰硕的理论成果。本文阐述了关于连续型和触发型长寿债券的设计机制及其定价模型的研究成果;分析了长寿互换的设计机制和定价模型的研究进展;梳理了其他长寿风险金融衍生工具的设计机制和定价模型的研究动态。
[期刊] 保险研究
[作者]
田梦 邓颖璐
长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点。采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃;引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何颖媛 刘贯春
引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联合建模,并基于卡尔曼滤波方法对模型参数进行估计。进一步考虑到死亡率数据的小样本特征,结合Bootstrap仿真技术和生存年金组合折现模型对长寿风险进行测度。利用1996~2011年数据展开实证研究,结果表明:结合模型解释能力、参数估计结果和误差项正态分布检验结果,两因子状态空间模型要优于传统CBD模型;年金组合规模的扩大可以消除微观长寿风险,但不能消除宏观长寿风险和参数风险;宏观长寿风险占据着不可分散风险的主导地位。
[期刊] 财经论丛
[作者]
胡仕强
基于死亡率免疫理论探讨保险公司长寿风险的自然对冲问题,研究年龄、性别与保险期限等因素与保单久期和凸性之间的关系,发现保险公司欲达到长寿风险的完全对冲,其寿险业务和年金业务必须达到的最小ρ比例应该等于年金和寿险保单的久期之比,表明保险公司可以通过选择调整寿险和年金业务的比例来对冲长寿风险的影响。
关键词：
死亡率免疫 长寿风险 对冲比例
[期刊] 统计与决策
[作者]
安平
随着人类预期寿命的延长,高龄人口死亡率在国外学术界越来越受到关注。文章选择用Gompertz函数、Coale-Kisker方法、极值理论等方法分别对中国女性高龄人口死亡率进行拟合,并通过加权最小平方法进行比较,得到了Coale-Kisker方法是死亡率扩展的最佳方法的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦桂霞 王永茂 张建业
寿险公司的养老金及企业年金都面临着巨大的长寿风险,长寿风险证券化可以有效的对冲该风险。文章主要探讨了几种构造长寿债券的方法,并指出了实际操作中需要解决的问题,在综合探讨分析问题的基础上对长寿风险证券化的前景进行了展望。
关键词：
长寿风险 长寿债券 生存指数 寿命互换
[期刊] 保险研究
[作者]
黄晓艳 刘昆 唐迎凌
在过去的半个世纪中,免疫理论在寿险行业的资产负债管理中得到了广泛的应用,目前免疫理论主要是为了应对利率风险。本文提出了寿险产品组合的死亡率免疫的条件,通过建立模型对该条件进行了论证。根据死亡率免疫理论可以优化寿险公司的产品组合,解决目前寿险产品组合混沌无序的状态,为经营者提供一种量化公司产品组合死亡率风险的工具,并在死亡率免疫的条件下,探讨了寿险业资产负债管理的模式,即寿险业资产负债匹配是指投资资产现金流与负债现金流的匹配,而不是负债现金流和保费本身的匹配。
关键词：
死亡率 死亡率免疫 产品组合
[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 冯昕 沈圆江
寿险公司经营人寿保险是以人的身体或生命为保险标的,与非寿险相比,具有特殊的死亡率风险。本文从寿险公司基础风险的角度出发研究死亡率风险,并对其进行量化,提出死亡率持续期的度量方法,进而从资产负债管理的层面提出解决方法。最后总结国外死亡率风险管理办法并进行借鉴总结,给国内寿险公司死亡率风险管理提出意见。
关键词：
死亡率风险 死亡率持续期 资产负债匹配
[期刊] 保险研究
[作者]
贺磊 马昕
本文采用残差分布情况、生物合理性、预测稳健性、参数估计稳健性、模型简洁性和预测准确性六种指标,从六种经典死亡率模型中选择适合中国0～89岁男女的最佳随机动态死亡率模型,构建人口发展模型和城镇企业职工基本养老保险精算模型。基于死亡率不确定性利用VaR和CVaR估算基本养老保险制度财务缺口上限和超过上限的尾部风险,评估各省城镇企业职工基本养老保险的长寿风险,并模拟分析了渐进式延迟退休政策对不同省份养老保险长寿风险的影响。研究发现:经济发达、人口密集的省份未来面临的长寿风险较大;渐进式延迟退休会降低养老保险的长寿风险,但是政策的效果会逐渐减弱。
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