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[期刊] 现代管理科学
[作者]
马云倩 蒋远营 吴慧珊
金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
[期刊] 金融研究
[作者]
邵锡栋 殷炼乾
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。通过对VaR的似然比和动态分位数等回测检验,实证分析了各种模型的VaR预测能力。结果显示,使用日内高频数据的实现波动率和实现极差模型的预测能力强于采用日数据的各种GARCH类模型。
关键词：
VaR 实现极差 实现波动率
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷炼乾 周雨田
实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据的对比研究显示:该波动率估计量不仅能够像实现极差一样准确捕捉到金融市场收益率无条件分布的尖峰厚尾特征,而且能够像实现双幂次变差一样很好的消除其偏态性。
关键词：
实现波动率 实现极差 实现双幂次变差
[期刊] 经济学动态
[作者]
王辉
波动率是对资产收益不确定性的衡量,它代表了资产的风险。由于波动率在投资分析、风险管理以及期权定价等方面的重要性,近20年来一直是金融领域的一个研究热点。本文主要回顾了条件异方差波动率理论的发展演变,包括波动率函数形式的扩展(对称性波动率、非对称性波动率以及长记忆波动率)和条件分布形式的扩展(逆高斯分布、非对称混合正态分布等)两个方面,并对在实际中如何计算和预测波动率进行了总结。
关键词：
波动率 杠杆效应 长记忆 条件分布
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 赵泽阳
波动率作为金融市场中的重要名词,对于研究和分析投资组合风险、衍生产品定价、对冲投资决策等都具有重要意义。本文围绕金融市场波动率模型,分析了研究背景、波动率分析方法、波动率模型等相关内容,并对我国金融市场波动率进行了检验,最后得出研究结论。
关键词：
金融市场 波动率模型 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
何志刚 钟巧
文章分析了金融市场波动性中隐含的关于未来宏观经济走势的信息。通过构建线性模型进行样本内回归分析和样本外预测精度的比较,实证研究结果表明,我国股票市场波动性蕴含着对未来两年的经济增长和价格水平波动的预测信息;外汇市场对一年内的经济变动的解释能力较强,而债券市场波动和同业拆借市场波动暂未发现关于未来经济的走势明朗的前瞻性信息。
关键词：
金融市场波动 股票市场波动 样本外预测
[期刊] 上海金融
[作者]
段忠东 曾令华
目前关于资产价格波动与金融稳定关系的理论研究主要集中在:研究资产价格波动和信用扩张相互作用,进而影响金融稳定;研究资产价格波动与银行流动性相互作用,进而影响金融稳定;强调信息不对称问题在资产价格波动影响金融经济中的作用;研究资产价格波动传递未来不平衡信息,进而影响金融稳定。大部分实证研究都支持资产价格大幅度渡动、信用扩张与金融稳定之间存在显著的相关性。从引发金融不稳定的条件来看,面对资产价格的波动,良好的金融经济环境、制度环境和政策环境对于维护金融体系稳定性具有重要作用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
曹广喜
混沌和分形等非线性理论应用于金融市场的分析已成为近年来金融研究的一个热点。文章综述了用于金融资产价格或收益率波动性特征研究的分形理论,介绍了分形特征研究的最新进展,并对各种方法的优缺点进行了评述,最后给出适用于中国金融市场分析的一些建议。
关键词：
长记忆性 多重分形 标度 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
高薇
有别于国际金融市场金融资产定价及其衍生产品的合约结算通行基准利率,文章选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准,考察了四种不同期限的Shibor交易产品利率统计特性,在此基础上,以GARCH族模型为研究工具,对我国金融市场Shibor的隔夜利率波动率特性进行研究。研究发现:在GARCH族模型拟合下,Shibor隔夜序列分布存在着显著的非对称效应,除EGARCH模型以外的GARCH族模型都能较好地消除金融产品序列的ARCH效应。
[期刊] 预测
[作者]
殷炼乾 邵锡栋
使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较。本文采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据,构建了两类日内波动率的非参估计量实现波动RV与实现极差RR,分别用于GARCH和CARR类模型的比较与扩展;并使用Mincer-Zarnowitz(MZ)回归方程和基于此基础之上的一个渐进正态检验统计量对各模型的相对优劣及统计显著性进行对比研究。结果显示,标准CARR表现最好,而GARCH类扩展以及CARR类扩展模型均未能显著提升模型的预测能力,从实证上说明了CARR模型使用每日价格极差信息对波动率建模是充分有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
段琳琳 屠新曙
作为金融计量学研究的一种新工具,已实现波动率以它独特的优势赢得了学者们的青睐,溶入了金融计量学各个分支领域的研究,并在一定程度上推动着这些领域的发展。然而,这种新兴的方法也不可避免地存在一些问题,有待于未来研究工作的改进和拓展。在我国金融市场未来的发展中,已实现波动率将发挥不可低估的作用。
关键词：
已实现波动率 隐含波动率 高频数据
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张小斐 田金方
本文根据金融高频数据的典型特征和"异质市场假说",首次提出了异质市场驱动因素的分层结构,并借此构建了已实现波动率的HAR-L-M计量模型。模拟分析显示出该模型的合理性和优越性,样本内、外预测都说明HAR-L-M模型优于现有已实现波动率HAR模型和ARFIMA模型。最后的实证分析结果显示,中国市场的异质程度要强于美国证券市场,同时个股更容易受多种异质驱动因素的影响,个股稳定性要比股指差。
关键词：
异质市场 已实现波动率 HAR模型
[期刊] 统计研究
[作者]
邵锡栋 连玉君 黄性芳
金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测,这必然会损失部分日内信息。本文尝试使用中国股市日内分笔超高频数据,在分析日内波动特性的基础上,通过UHF-GARCH模型对交易间隔等日内信息建模,得到超高频波动率UHFV。本文用ARFIMA模型对超高频波动率UHFV建模,应用到风险价值VaR的预测中,并同基于日数据的GARCH类模型的VaR预测能力进行比较。VaR似然比和动态分位数等回测检验的结果显示,超高频数据波动率UHFV模型的预测能力强于采用日数据的GARCH类模型。
关键词：
VaR 交易间隔 超高频波动率
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
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