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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡祥 张连增
为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通过构建Cramer-Von Mises统计量对copula的拟合优度进行假设检验。在实证分析部分,我们通过具体的实例来说明,在应用研究中该如何选取最优的copula以描述变量之间的相关性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪朋
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗嘉成 陈勇明
文章基于记录值样本,在极值分布模型下,讨论了参数的点估计和置信区间估计问题。导出了参数的极大似然估计和逆矩估计量,区别于已有文献构造置信区间的方法,利用卡方分布构造尺度参数的准确置信区间,讨论了尺度参数和位置参数的联合置信域问题。
关键词：
记录值 置信区间 联合置信域 极值分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗嘉成 陈勇明
文章基于记录值样本,在极值分布模型下,讨论了参数的点估计和置信区间估计问题。导出了参数的极大似然估计和逆矩估计量,区别于已有文献构造置信区间的方法,利用卡方分布构造尺度参数的准确置信区间,讨论了尺度参数和位置参数的联合置信域问题。
关键词：
记录值 置信区间 联合置信域 极值分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
李秀敏 蔡霞
极值分布的参数估计是计算极值风险的关键。文章运用Bayes方法,研究了极值分布的参数估计问题,得到了极值数据的后验分布。作为一个应用,对某水文观测站的年最高水位数据进行了分析,并用极大似然估计和Bayes估计得到极值风险的测量值,解读两者之间差别。研究结果表明,Bayes参数估计方法更有效。
[期刊] 统计研究
[作者]
龚金国 邓入侨
如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验。最后,蒙特卡洛仿真实验结果表明,基于GAS理论的时变C-Vine Copula模型能刻画高维随机变量间的非线性动态相关结构,且具有较好的稳健特征。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
赵成珍 宋锦玲
文章主要研究期货交易中最优风险保证金的比率设定问题,通过考虑变动保证金的设定来弥补目前固定保证金不足的问题。在期货套利交易保证金问题上,文章给出了商品期货套利交易保证金的测定理论。在测定的过程中,引入了收益率的非对称Laplace分布和GARCH-T函数分布,在Gumbel Copula函数的基础上,应用蒙特卡洛模拟算法对两种商品的套利交易的保证金问题给出了测定,并以豆油和豆粕期货为例,选取时间序列进行了实证研究,得出结论:套利交易的保证金水平在理论上小于非套利交易下两单独品种保证金的收取之和。此外再结合
关键词：
期货交易 套利交易 套利品种 金融收益率
[期刊] 南方金融
[作者]
赵铮 王瀛
本文以棉花、铜、天然橡胶三个期货合约为研究对象,基于t-Copula模型,利用Monte Carlo模拟法计算在一定权重下由三个品种构成的期货投资组合的VaR和ES值作为投资组合的保证金数值。Kupiec回溯测试结果表明,t-Copula模型结合极值理论计算出的期货投资组合保证金相比其他方法能够在较好覆盖极端风险的同时降低投资成本。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨成
本文引入联合极值点概念分析证券市场行业间收益率的非线性极值联动关系,运用多项logit模型推断行业间收益率极值联动的影响因素。实证研究发现:市场波动率使证券市场行业间收益率的正、负极值联动发生概率增加;经济景气指数仅对行业间正的极值联动有显著正影响,无风险利率仅对行业间负的极值联动有显著正影响;极值联动的滞后影响不明显。这一结果可以为组合投资的风险控制和市场管理者的政策制定提供参考依据。
关键词：
多项logit模型 联动效应 行业效应
[期刊] 南方金融
[作者]
张文 张屹山
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
[期刊] 管理评论
[作者]
黄大山 刘明军 卢祖帝
由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动。鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(叟0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E-VaR作为一种辅助的VaR度量方法,对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量。通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验,深圳成指的实证结果表明,在极端市场条件下,E-VaR是令人满意的。
关键词：
极值风险 E-VaR GEV POT
[期刊] 统计与决策
[作者]
柳会珍
本文介绍了极值理论方法的发展过程,重点阐述了该理论方法在自然科学和金融保险领域的应用,并总结了在应用中存在的问题以及今后研究发展的方向。
关键词：
极值理论 市场风险 波动 金融时间序列
[期刊] 统计与决策
[作者]
王斌会
由于推导过程能力指数的统计分布通常是困难的,特别是对数据不服从正态分布和过程有偏离情形下过程能力指数的统计分布研究。文章给出了基于Boostrap重抽样技术的过程能力指数置信区间的大数据构建方法,该方法对构造过程能力指数的置信区间有一定自适应性和普适指导性,为正确理解与使用过程能力指数提供评判依据。
关键词：
过程能力指数 统计推断 大数据方法
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐锋 王斌会 颜斌
过程能力指数主要是用来评判一个生产过程是否充分。在传统上,计算过程能力指数要求数据来自独立同分布的样本,但随着互联网和物联网兴起,现代数据的收集、分析、推断与决策方法逐渐体现出时序性的特点。工业自动化的产品生产过程的自相关性往往会影响对过程能力的评价。由于作为评价过程能力的指数是一个基于样本观测值的统计量(点估计),需要对其进行统计推断(区间估计),这在传统的过程能力评价中没有引起足够的重视,当过程自相关时,更需要对其进行统计检验。在以往的研究中,只针对特定的自相关模型给出评价。本文给出了基于ARMA模型的过程能力指数自适应计算方法,并构建了其置信区间。理论和模拟及实证分析均表明所提的方法比传统的方法能更准确的评价过程的实际生产能力。
[期刊] 财经研究
[作者]
徐国祥 吴泽智
指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。
关键词：
指数期货 保证金 极值理论
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