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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王旭 史道济
本文考虑外汇交易中由于汇率的急剧变化可能引起的巨大损失,应用极值统计方法估计风险价值,并与经验分布函数进行比较,得到很好的结果。通过对29年来的日元/美元汇率的实证分析,说明极值方法在统计风险价值中的应用。
[期刊] 商业研究
[作者]
李锋 刘澄
运用极值理论的POT模型,并结合描述金融产品收益率的尾部分布更加精确的GPD分布,计算出了基于极值理论的风险估计。与传统方法相比,极值理论方法能更好的利用已知历史数据,并能在计算高置信度VaR时克服传统方法中误差较大的缺点。
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐明圣
极值理论(EVT)是用来研究极端事件分布特性的理论。EVT理论应用于金融机构的操作风险衡量大致有两种方法:一种是POT方法,以点过程方法为基础,选择一个安全阈值,忽略操作损失事件的发生时间;另一种方法BM (Block MaXima)考虑操作损失事件的发生时间,并选择采用GEV分布。对操作风险的EVT衡量方法的改进,大致可以分为两类方向:一类是对POT和BM方法进行改进,把随机变量的非平稳性、相关性特性纳入模型的构建、参数估计和模型检验之中;另一类方向是设法建立新的统计建模分析方法,如因果关系模型、贝叶斯网络技术等。
关键词：
极值理论 操作风险 POT方法 BM方法
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高全胜
本文介绍了金融风险测度理论的最新进展。我们详细说明了相容风险测度的公理化方法及该方法的经济意义,对动态相容风险测度给出了三种主要方法,并指出这些方法的未来可能应用方向。相容风险测度在投资组合优化中的应用对风险管理实践有较强的指导意义,我们指出了使用该方法与其他方法的区别。使用相容风险测度进行风险资本配置是更加合理的方法,本文介绍了相容资本配置原理与联盟博弈之间的关系,以及在一般均衡框架中嵌入相容风险测度的分析方法和相关结论,并指出进一步的研究方向。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张珂莹
现有的关于供应链金融风险管理的研究大多没有应用全面风险管理的思想。文章在梳理风险管理理论发展脉络的基础上,指出供应链风险管理应依托全面风险管理理论,进行全面、综合、系统的风险管理。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李博 田瑞兰 张炜华
混沌与分岔理论是非线性动力学中的重要组成部分。利用混沌与分岔理论对一类金融风险系统的非线性动力学行为及其稳定性展开研究,分析金融风险系统模型分岔图与相图可知,该系统存在复杂的动力学行为。为此,选择不同参数组合下合适的控制强度参数,可为实现金融风险系统的平稳运行提供参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
王爱民,何信
The paper shows the standard problems of risk measurement in the fields of finance.We give a general standard of risk measurement based on the characteristic and essential,axiom and theorem system of risk.Based on this standard,from variance,semi-variance,and β coefficient to VaR,such risk measurements were analyzed and developed,and some false ideas,methods were specified.Lastly,we present a risk measurement by combining the risk preference,contingent loss.We proved from the point of mathematics and analyzed from the point of econometrics that the measurement is a perfect and promising method.It has the important significance for risk management.
关键词：
风险 风险度量 度量标准
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙尧
物流金融是物流与金融相结合的金融创新服务,加强风险管理对发展物流金融具有重要意义。本文在充分分析物流金融风险和风险管理方法的基础上,提出开发专门为物流金融提供风险保障的银行质押财产险和质押监管责任险等保险新产品,为质押这一物流金融中产生风险的主要业务环节提供全新的风险保障解决方案。
关键词：
物流金融 风险管理 银行保险 产品创新
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏辛 谢尚宇 周勇
本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。
[期刊] 投资研究
[作者]
安俊 胡利琴
近年来,操作风险对银行造成的影响日益扩大。如2005年中国银行黑龙江河送街支行由于内外勾结、盗用巨额银行承兑汇票10亿元;2006年中国银行双鸭山市四马路支行因同样原因损失4.325亿元等。这些操作风险事件使银行的声誉和经营受到极大影响,因此无论是理论界还是实务界均越来越重视对操作风险的研究。而正确地度量操作风
[期刊] 统计研究
[作者]
杨青 曹明 蔡天晔
随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股票市场和我国沪深两市指数18年的日收益数据,研究发现:(1)在95%置信区间及点估计中,分位数为99%的CVaR-EVT所揭示的极端风险优于VaR的估计值,且BMM方法为实施长期极端风险管理提供了有力的决策依据,其回报率受分段时区的影响,期间越长,风险估计值越高;(2)模型采用ML和BS方法统计估值显示,我国股票市场极端风险尾部估计值高于香港和美国市场,但是,国内市场逐步稳定,并呈现出跟进国际市场且差距缩小的发展趋势。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王子博
近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展,以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王玉玲 马军海 王晶
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
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