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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郑尊信 徐晓光
在Longin和Solnik(2001)的理论基础上加以创新,利用极值理论对尾部相关结构度量的优势,在极大似然估计框架内建立关于相关结构对称性检验的统计量及检验方法。新对称性检验方法不仅避免数据生成模式假定,而且在尾部模型的参数估计方面能克服数据浪费现象。将新对称性检验方法应用于上海期货市场进行实践验证,研究发现新检验方法更加有效。
关键词：
极值理论 极值相关 对称性 检验
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 周敏 李玲
本文运用滚动样本检验方法,发现中国股市的波动不对称性是随着时间演变的,1997年之后,中国股市的波动不对称性与成熟市场趋同,“杠杆效应”显著。研究还发现,波动不对称性与市场所处的牛、熊市状态无关,与政府干预、投资者行为等因素密切相关。
关键词：
波动 不对称 时变
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗晓娟
传统的假设检验在原假设的设定和检验结论的理解方面存在很多费解的地方。原假设的设定主观性强,检验的原假设结论和备择假设结论的不对称是其主要原因。针对以上问题,文章提出了三联式假设检验。
关键词：
假设检验 三分法 三联式假设检验
[期刊] 经济科学
[作者]
刘金全 刘汉
本文使用兰德尔斯等人的"三元组"检验的方法来检验我国经济周期波动中的非对称。检验的结果表明我国经济周期中存在一定的非对称,主要是由固定资产投资、货币政策操作和价格水平变化造成的。因此,应该根据我国经济周期波动的非对称性特征,采取相应的经济政策工具来实现预期的宏观调控目标。
关键词：
“三元组”检验 非对称 经济周期
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆运清
McNemar检验是两个相关二分变量差异显著性检验的常用方法,但其仅根据前后测试结果发生变化的部分得出检验结果,并未考虑前后测试结果一致部分对差异显著性的影响,因此,McNemar检验实际上是在部分样本基础上进行的检验。由于McNemar检验在相关教材中广泛存在,各领域研究者在统计应用中仍然选用。为了尽快使有关应用者了解修正公式,使各领域研究得出更准确的结果,文章对两个相关二分变量差异显著性检验进展结果作了介绍,并对近期一些文献中检验结果与修正结果进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖庆宪
信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度,违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题,给出了几个简单易行的检验方法。
关键词：
信用风险 违约相关 检验方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
舒晓惠 宋金奇
文章探讨了时间序列中被忽略的非线性,并给出了非线性存在性检验的组合检验方法:Q检验、BDS检验、BP加强型神经网络、加强型高斯小波神经网络以及加强型墨西哥帽小波神经网络方法。进一步,对于金融理论中货币需求函数的稳定性检验问题,应用组合检验方法实证研究发现,对于构建的货币需求函数的各变量序列,均存在不同程度的被忽略的非线性,因此有必要引入非线性研究方法。这也为经济变量序列存在的非线性特征提供了一个重要证据,要求我们在研究经济内在规律中考虑非线性协整理论与方法的应用。
关键词：
非线性 Q检验 BDS检验 神经网络
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐延新 刘黎明
空气污染问题引起了社会广泛关注,影响空气质量评价的因素有很多,研究这些因素对指标的影响是否都显著尤为重要。文章将函数型方差检验的方法(ANOVA)应用到空气质量的数据中,首先采集到北京市区内分布在不同地方的35个监测站的每天每小时的实时更新数据,对北京市划分的五个行政区域的空气污染成分进行函数方差分析的k样本均值假设检验,进而分析北京市各行政区域空气污染的各成分之间的差异。
关键词：
方差分析 函数型数据 空气污染 假设检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐延新 刘黎明
空气污染问题引起了社会广泛关注,影响空气质量评价的因素有很多,研究这些因素对指标的影响是否都显著尤为重要。文章将函数型方差检验的方法(ANOVA)应用到空气质量的数据中,首先采集到北京市区内分布在不同地方的35个监测站的每天每小时的实时更新数据,对北京市划分的五个行政区域的空气污染成分进行函数方差分析的k样本均值假设检验,进而分析北京市各行政区域空气污染的各成分之间的差异。
关键词：
方差分析 函数型数据 空气污染 假设检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王增民 李童
研究目标:探究DW检验和LM检验的检验功效及其渐近性。研究方法:运用蒙特卡罗模拟实验方法结合相关影响因素对两种检验方法进行分析与比较。影响因素包括样本容量、解释变量的随机性及自相关性、随机误差项的自相关程度以及分布形态。研究发现:DW和LM检验功效与样本容量和随机误差项的自相关程度正相关，与解释变量的自相关程度负相关；解释变量的随机性对DW和LM检验功效无显著影响；误差项的几种常见分布形态的变化对DW和LM检验功效的影响可以忽略；在误差项存在一阶自相关的情况下，DW检验效果优于LM检验效果。研究创新:以DW检验和LM检验的假设条件为出发点，探究比较不同条件下自相关检验方法的检验功效。研究价值:在实证研究背景下为有效地选择自相关检验方法提供借鉴参考。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邹宗森 原磊
本文通过设定IS-AS-MP模型并采用SVAR方法估计,发现欧元区成员国不对称性冲击仍然大量存在,实际需求冲击和货币政策冲击的不对称性明显高于实际供给冲击。欧元区现行的制度设计造成了成员国抵御非对称性冲击能力的减弱,不利于经济周期与德法两国不同步的成员小国的经济调整,但应对不对称性冲击仍需靠深入推进欧元区一体化来实现。
关键词：
欧元区 经济冲击 不对称性 SVAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾丽杰 赵国杰
大量研究结果表明我国股票市场存在一定程度的羊群行为。文章采用两种经典的检验方法CH方法和CCK方法对我国沪、深两市数据进行的检验结论并不一致:CH方法较CCK方法相对保守。虽然CCK方法相对较好,但对于我国金融市场羊群行为的判断还太保守。文章针对CCK方法的执行机理给出了进一步改进方法:ICCK方法。实证分析结果表明,改进方法能够更为灵敏的发现股市的羊群行为。
关键词：
金融市场 羊群效应 分散度
[期刊] 商业时代
[作者]
谢朝阳
目前关于巴拉萨-萨缪尔森效应的实证检验方法可能存在重要缺陷。由BS理论模型衍化而来的实证检验,侧重于部门相对生产率同内部实际汇率的关系,但忽略了贸易品价格下降情况下的影响,从而倾向于高估BS效应的存在性。工资机制是BS效应成立与否的关键环节,而通行的BS效应分步检验不能充分证明这一点。本文最后提出了一个以工资为中间变量的分步检验改进方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
章玲,周德群
本文提出了用改进的BP算法来检验数据的相关性,数据的线性相关和非线性相关;用MATLAB编程实现了该算法;用例子对其适用性进行了检验,说明利用该方法检验数据相关性时要求至少有一组数据是单调的。
关键词：
人工神经网络 BP算法 相关分析 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
智冬晓 许晓娟 张皓博
教科书中介绍总体比例大样本近似检验时均采用z检验形式,但本文的研究却发现与z检验源出同根的t检验同样可以用于近似检验,二者的差异源于对总体方差的设定不同。从假设检验的决策模式、应用方式等方面看,两种方法都有各自的道理;势分析也表明,两种方法均不是UMP检验,但差异较小。实际中可不必过分强调统计量形式,两种方法均可用于总体比例的近似检验。
关键词：
总体比例检验 z检验 t检验 势分析
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