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[期刊] 新金融
[作者]
宋彤
企业、居民、金融机构和中央银行的经济行为改变着自身的资产负债情况,主动或被动地影响着彼此的杠杆程度。金融体系过度杠杆具有增加脆弱性、放大复杂性、顺周期等特点,直接引致系统性风险增加。与此同时,由于企业、居民、金融机构和中央银行的资产负债表相互关联,金融体系杠杆程度加深,意味着与之相联的经济部门关联度扩大,内在依赖性增强,从而进一步放大系统性风险。危机爆发后,为帮助降低金融机构杠杆程度,美联储运用多种创新工具,快速膨胀了自身资产负债规模,前所未有地增加了自身杠杆程度,形成新的系统性风险隐患。有鉴于此,我们应协调宏观经济政策和宏观审慎监管政策,引导虚拟经济与实体经济相互平衡,确保各经济部门负债和杠...
关键词：
金融风险 杠杆化 系统性风险 金融监管
[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云 王道平 方意
本文测度了我国金融机构在美国次贷危机期间以及危机前后对金融系统的边际风险贡献程度。经验研究结果表明,在非危机时期,我国边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构,在危机中的边际风险贡献较大;此外,我国金融机构对系统性风险的边际风险贡献具有明显的周期性特征,危机期间较大、危机前后相对较小。因此,防范系统性金融危机的发生,减少我国金融机构风险的外部性和顺周期性,应加强对那些边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构监管。
关键词：
边际风险贡献 杠杆率 系统性风险 监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
周剑 曹东
本文采用主成分分析方法，以２００５年１月至２０１６年５月期间中证全指一级行业指数的月收益率、波动率与成交金额变动为研究对象，对股票市场系统性风险进行了研究；同时，本文对比了在２００８年金融危机与２０１５年＂杠杆市＂行情下，市场系统性风险所呈现出的差异。研究结果显示：从收益率与波动率角度看，系统性风险的显著增加主要体现在股票市场暴跌行情中；而从成交金额角度看，系统性风险的增加于股票市场暴跌前已经开始体现，且较在２００８年金融危机中，这种现象在２０１５年＂杠杆市＂行情下更为明显。
[期刊] 财经研究
[作者]
卢露 杨文华
杠杆率监管是国际金融危机后全球银行业监管的重大变革,其能否带来更加稳定的金融体系关系到宏观审慎监管的有效性。文章构建引入杠杆率监管的内生性银行网络模型,模拟了杠杆率约束下的风险传染机制与效应。研究发现,在正常时期,杠杆率监管会使部分银行的风险资产比重上升,银行间网络关联程度下降。在危机时期,杠杆率监管会增加外生冲击下初始倒闭银行的数量,但可以降低风险传染的深度和广度。总体上看,最低4%的杠杆率要求会带来更加稳定的银行体系,而过高的监管要求则可能导致系统性风险上升。为了维护银行体系稳定,可以对银行实施逆周期和差异化的杠杆率监管策略。同时,对市场进行及时的流动性救助,提高危机时期违约银行的贷款回收率,将有助于增强杠杆率监管的金融稳定效应。
关键词：
杠杆率监管 内生性网络模型 系统性风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈雨露 马勇 徐律
人口老龄化和高杠杆是目前全球主要经济体面临的两大共同问题。本轮金融危机表明,处理不好这两大问题可能导致系统性的金融风险。本文基于119个国家(地区)1980-2012年的动态面板数据,从实证角度研究了人口老龄化对金融杠杆的影响,发现二者存在显著的倒U形关系。此外,实证研究还表明,在越过老龄化"拐点"之后,"去杠杆化"进程将随金融危机发生概率而明显上升。据文章实证结论推算,中国极有可能在2019-2028年间进入拐点区域。此后,人口老龄化、"去杠杆化"和资产价格的下降可能产生共振效应,并对金融体系的稳定性造成猛烈冲击。为此,中国应尽快转向更加积极主动的宏观金融调控,通过动态稳健的杠杆管理和前瞻性...
关键词：
老龄化 金融杠杆 系统性风险
[期刊] 财贸经济
[作者]
张成思 贾翔夫 廖闻亭
本文研究我国经济金融化对杠杆率以及系统性金融风险的影响，从宏观和微观两个层面测度杠杆率水平，基于8个经济部门的24个相关因子抽取系统性金融风险信息，利用时变参数因子增强向量自回归(TVP-FAVAR)模型构建杠杆率、金融化和系统性金融风险间的动态关系，并进一步研究杠杆率和金融化的溢出效应及其对系统性金融风险的影响。基于2004—2019年季度数据的经验分析结果表明：金融化程度的提升对宏观杠杆率产生正向冲击，对微观杠杆率产生负向冲击，且冲击在2008年后快速减小；宏观杠杆率在2008年金融危机前对系统性金融风险产生负向冲击，而在2008年后转为正向且冲击逐渐增大，微观杠杆率对系统性金融风险的冲击与宏观杠杆率相反。这些结果表明，综合考虑宏观和微观杠杆率对系统性金融风险的差异化影响，可以更好地防范和化解系统性金融风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
赛铮
近年来,保险系统性风险与宏观审慎监管问题逐渐受到世界各国重视。目前我国的保险监管制度虽已逐渐将保险系统性风险纳入监管范围,但现有的监管措施过于简陋,难以有效防范、化解系统性风险。为此,在厘清保险系统性风险内生性根源与制度性根源基础上,反思我国保险系统性风险既有监管规则之不足,认为我国保险系统性风险监管的应然诉求是建立金融机构协调合作机制的法制化路径、提高保险宏观审慎监管相关立法、将现代科技手段运用与保险宏观审慎监管实践相结合。
关键词：
保险监管 系统性风险 宏观审慎监管
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王向楠 王超
近年来,保险系统性风险问题得到了理论和政策研究的大量关注,对其监管也成为热度不断的话题。本文基于已有文献,从系统性风险的概念辨析、保险系统性风险的来源、传染和损害以及保险系统性风险监管的正当性、依据和方法三个方面,进行分析。本文希望为相关话题的理论研究和政策实践提供参考。
关键词：
保险 系统性 风险监管 文献述评
[期刊] 中国金融
[作者]
李东辉 罗猛
此次国际金融危机凸显了系统性风险的复杂性和多变性,凸显了系统性风险监管的艰巨性、必要性和紧迫性。为此,美国、欧盟和英国以及IMF在2009年4月都提出了系统性风险分析报告。这些报告对系统性风险的成因以及系统性风险监管做了很好的分析,对我们颇具借鉴意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晓朴
2008年国际金融危机以来,系统性金融风险监管成为国内外学术界和全球金融监管改革的一个最热门话题。然而,系统性金融风险既不是一个新概念,也不是一个新问题。本文从系统性风险的含义、演进过程、成因、监管等角度出发,对系统性风险的理论和实践进行了框架性的研究。本文认为,从人类对金融危机的认知历程看,系统性风险概念的强化和应用将极大深化人类对金融危机的认知。这一转变使金融危机从一个突发的风险事件,演变为一个监管机构可以日常持续监控的对象,使得人们有可能通过关注和评估系统性风险的严重程度动态评估金融危机的发生概率,进而采取应对之策。这将具有里程碑意义。然而,系统性风险监管知难行更难,将会经历一个不断试错...
关键词：
系统性金融风险 金融危机 金融监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘兴华 余伟光 徐博
宏观审慎监管背景下，中国银行体系资金投放结构失衡，同业业务异化为影子套利工具，潜在系统性风险时隐时现。基于2013—2020年A股上市银行季度数据，探讨同业资产、资本监管与银行系统性风险之间的内在关联。研究发现：同业资产扩张对银行系统性风险承担带来显著的正向效应，其中买入返售金融资产的影响最为显著；中介效应分析发现，同业资产规模扩张会增大银行杠杆率和资金错配缺口，提高银行的系统性风险承担；核心一级资本充足率监管能显著抑制同业资产带来的系统性风险。最后提出构建风险预警体系、规范同业创新业务、重点加强对股份制银行和城市商业银行的资本监管等对策建议。
关键词：
同业资产 资本监管 系统性风险 资金错配
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王一涵
防范系统性风险发生作为我国经济工作的一项重要内容,必须对其进行有效的监管。但是由于系统性风险来源的复杂性和多样性,对系统性风险进行监管也更加复杂。本文根据系统性风险的含义和来源,提出以下政策建议:1.强化系统内控监管。系统性风险主要是由内部风险积聚引发的"多米诺骨牌效应",经济危机的发生正是高信贷和杠杆操作不断累积的结果。因此,防范系统性风险,首先应该加强对系统内部的控制,建立健全内控机制,完善风险
[期刊] 改革
[作者]
范小云
在当前国内外经济金融形势下,如何在深化金融改革、稳步推进金融创新的同时,打好防范化解金融风险攻坚战,是关乎我国金融安全和金融发展成败的关键所在,也是关乎我国能否如期实现全面建成小康社会目标的关键所在。一、我国系统性金融风险的普适性和特殊性防范系统性金融风险,要厘清如下两个问题。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王一涵
防范系统性风险发生作为我国经济工作的一项重要内容,必须对其进行有效的监管。但是由于系统性风险来源的复杂性和多样性,对系统性风险进行监管也更加复杂。本文根据系统性风险的含义和来源,提出以下政策建议:1.强化系统内控监管。系统性风险主要是由内部风险积聚引发的"多米诺骨牌效应",经济危机的发生正是高信贷和杠杆操作不断累积的结果。因此,防范系统性风险,首先应该加强对系统内部的控制,建立健全内控机制,完善风险
关键词：
金融系统性风险 国际金融风险 金融监管
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李红权 杜晓薇
后金融危机时代，系统性风险的治理和宏观审慎监管成为近年来国际金融变革的重心，美国、英国、欧盟等发达经济体以及主要国际金融组织纷纷出台金融监管改革方案和措施。本文从金融市场失灵、行为金融学理论、复杂网络理论３个角度剖析系统性风险的产生机理，并对国际金融监管改革动态进行系统梳理，最后立足于国内现实环境分析我国金融体系面临的系统性风险，提出了具体的金融监管改革建议。
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