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[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云
最近的阿根廷货币危机没有表现出1990年代以来的其他新兴市场货币危机那样明显的传染效应。本文对机构投资者行为变化因素在新兴市场货币危机传染中的作用进行理论和实证分析,并从这一角度解释阿根廷危机呈现出的新特点。
关键词：
机构投资者 共同基金 货币危机 传染
[期刊] 当代财经
[作者]
金洪飞
传染是近10年货币危机中的一个常见现象。通过构造具有多种风险资产的投资组合模型,可解释造成货币危机传染的多种原因;共同冲击、期望收益率变化、不确定性的增加、风险厌恶程度的变化以及资本损失等,都可以通过影响国际投资者的投资组合而造成货币危机的传染。
关键词：
传染 货币危机 投资组合模型
[期刊] 财经科学
[作者]
潘敏 郭厦
早期的危机传染理论强调了宏观经济基本面关联对危机传染的影响,但却无法解释金融危机在宏观经济基本面联系薄弱的国家间的传染。基于投资者行为的金融危机传染理论从危机冲击对投资者理性预期和资产组合调整影响的角度,对金融危机在宏观经济基本面关联薄弱的国家间的传染途径和渠道进行了深入地分析,提出了投资者羊群效应、财富效应、资产分散下的投资者自我实现和注意力配置效应等四个危机传染渠道。本文对四个传染渠道的代表性理论模型进行了综述,并对该理论的发展前景进行了展望。
关键词：
投资者行为 理性预期 金融危机 传染
[期刊] 经济学动态
[作者]
金洪飞
20世纪90年代的国际金融市场可谓多灾多难,在短短的10年间就发生了5次较大的货币危机。与以往的危机不同,近10年的货币危机有一个显著的特点:一个国家的货币危机可以迅速蔓延到其它国家或地区。在各种报纸、杂志和其它媒体上,人们创造了许多新名词来形容货币危机的“传染”(Conta-gion)现象,如墨西哥“蒸馏酒效应(TequilaEffect)”、“亚洲流感(Asian Flu)”、“俄罗斯病
[期刊] 华东经济管理
[作者]
吴恒煜 卢新华
本文针对货币危机传染现象进行界定,就其传染原因与传染渠道进行分析,认为基础原因与投资者行为的变化是货币危机传染的原因,而传染渠道有三种:贸易传染、金融传染和相似传染。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
贾涛 靳玉英
货币危机的传染性是第三代货币危机理论的核心思想之一。亚洲金融危机后,有关传染性的理论与实证研究不断丰富。本文试图就该问题已有的理论、实证研究工作进行梳理和评述。
关键词：
货币危机 传染性 相关性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王春峰 康莉 王世彤
一、引言近年来，货币危机的传染（Ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）现象———一个国家的货币危机导致了另一个国家货币危机的可能性———引起了金融理论界、政策制定者、金融机构及国际金融组织（如ＩＭＦ、世界银行）的强烈关注，其原因在于，第一，货币危机的传染现象日益普遍，...
[期刊] 当代财经
[作者]
金洪飞
在理性政府的假设下,货币危机均衡具有多重性、唯一性以及传染性。在货币投机攻击成本和收益固定的模型中,经济基本面处于危机区时,基本面的不确定性并不能消除多重均衡;当货币投机攻击成本和收益都与经济基本面相关时,不管是静态模型还是动态模型,货币危机的均衡都是唯一的。而当其他国家的货币贬值时,本国维持固定汇率的收益和放弃固定汇率的信誉损失均下降,致使本国政府倾向于放弃固定汇率。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丁剑平 吴洋 鞠卓
20世纪80年代以来,金融危机的具体形式开始表现为银行业危机、货币危机和主权债务危机三种,影响程度日益加剧,影响范围也逐步增加。本文通过选取世界主要的39个国家28年的数据样本,研究上述三类危机相互之间的叠加效应,以及在当前经济全球化背景下不同类型危机的传染效应。研究表明:银行业危机、货币危机和主权债务危机均会对经济发展带来明显的负面作用,并且货币危机的负面作用最大;在三类危机中,主权债务危机和银行业危机的影响主要在于通过实体经济渠道传导的传染效应,并且其影响力度有显著区别,货币危机对经济的影响既有较强的本地效应,又有显著的传染效应,并且可通过多种渠道进行传染;三类危机的叠加效应主要表现为负的直接效应,并未表现出明显的传染性。
[期刊] 管理世界
[作者]
肖欣荣 刘健 赵海健
本文通过投资者网络模型量化分析了机构投资者行为的传染以及资产价格的"异象"。本文利用2005~2010年公募基金季报数据,构建了一个以重仓股票为"链接"的基金之间相互关联的网络模型,揭示了基金羊群行为的内在形成机制,检验了基金网络结构对重仓股票动量或反转效应的影响。实证分析结果表明:首先,在熊市和震荡市,基金重仓股票仓位的变化与其基金网络有显著的正相关关系,而在牛市,两者之间关系不显著。其次,作为基金网络结构统计特征的一个描述方法,基金重仓股票的网络密度对股票的动量或反转没有显著影响。模型的建立及其分析,不仅为机构投资者的羊群行为和股票价格的动量效应提供了新的理解视角和实证支持,而且也有助于监...
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
张卫东 黄晓钢 张翔
20世纪90年代,随着各国之间经济依存度的提高,金融发展也呈现全球化的趋势。在这一背景下,货币危机逐渐表现出在各国之间蔓延的特点,有学者借用一个医学名词来相容这种危机在国与国之间传递的现象,即货币危机具有“传染性”(Contagion)。目前,虽然学术界尚未对货币危机传染性理论形成统一的定论,但这一名词已得广泛的认可,同时,它也为各国金融当局进行金融风险防范提出了新的课题。
[期刊] 管理评论
[作者]
张一 吴宝秀 李喆
在全球金融一体化程度不断深入的背景下，金融危机所伴随的传染效应需要加倍关注。以２００７年全球金融危机为背景，采用多元ＦＩＡＰＡＲＣＨ动态时变相关系数模型研究了此次危机对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴市场国家间的传染效应，按照宏观经济定性分析法和隐马尔科夫转换模型两种方式对金融危机演化过程的不同阶段进行了时间上的划分，并分别进行了实证研究。实证结果表明在金融危机爆发后的初期，均没有传染现象发生；随着危机的深入，各个市场开始受到美国市场的影响发生传染现象，但传染的时间窗口并不同步；随着雷曼破产事件的发生，传染程度加剧，五个市场同时受到强烈的传染；直到２００９年随着全球经济的复苏，五个市场同．．．
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张一 吴宝秀 李喆
本文从交易者具有异质性的微观假设入手，将市场参与人按其交易期限和交易策略分为基础投资者（基础因素）、技术投资者（技术因素）和国际投资者（国际因素）。通过结合离散选择模型，构建了具有时变权重系数的异质交易者定价模型，时变权重系数即代表了各因素对价格变化的动态影响效果，其中国际因素的影响权重即可作为金融危机传染的判断依据和强度衡量。以２００８年全球金融危机为背景，选取中国上证指数和美国道琼斯指数月度数据为对象进行了实证研究，结果表明美国市场价格在大部分时间内是由基础因素主导的，但是在金融危机期间，国际因素的影响作用显著上升，技术因素的影响效果则一直不够明显；对于中国市场，技术因素在大部分时间内起到．．．
[期刊] 世界经济
[作者]
刘莉亚
本文以1990～2004年期间18个新兴市场国家货币危机与债务困境的发生情况为研究对象,运用主权债务困境代替传统债务危机的定义来解决“样本期间债务危机事件发生较少”的问题;运用logit概率回归模型、有序probit概率估计方法以及简单的线性回归方法回答“主权信用评级是否有助于预测货币危机与债务危机”问题;运用简单的线性相关性检验、非线性有序probit概率回归模型以及两变量Granger因果关系检验三种方法回答“主权债务的违约概率与货币危机的发生概率是否存在显著的相关关系”问题。经验研究结果表明,1990～2004年期间,针对主要的新兴市场国家而言,货币危机与债务危机之间并不存在必然的联系。
关键词：
货币危机 债务危机 主权信用等级
[期刊] 改革与战略
[作者]
祝恩扬 侯铁珊
文章通过分析阿根廷、巴西和墨西哥三个新兴市场国家1990—2010年间的货币错配指数与经济增长率之间的关系,利用非抛补利率平价理论分析得出:货币错配是引起金融危机的重要因素;货币错配的急剧增加,对拉美新兴市场国家经济增长有负面影响,大规模的货币错配会使拉美新兴市场国家的货币政策失效。
关键词：
货币错配 金融危机 非抛补利率平价
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