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[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓芳 翟永会 闫海峰
文章在投资组合收益率服从正态分布的前提下,用CVaR作为度量风险的标准,建立了以投资风险最小为目标且具有投资机会约束的组合策略选择模型。利用优化理论,证明了模型最优解的存在唯一性,得到了最优解的解析表达式。并利用Matlab给出了求解该问题的最优解、最优解的均值以及CVaR的计算程序,最后通过算例予以说明。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
洪雁 邵全 吴祈宗
证券的历史数据和专家对证券未来表现的判断是证券收益率的两个重要信息,本文用基于上述两个信息的可能性分布描述证券收益率的不确定性,并结合可能性理论的三个测度———可能性测度、必要性测度、可信性测度,建立了基于模糊机会约束规划的乐观型、悲观型和折衷型投资组合模型,并且得到了各模型的最优解的解析式。最后给出算例予以说明。
关键词：
投资组合 可能性分布 模糊机会约束规划
[期刊] 技术经济
[作者]
谭忠富 谢品杰 李晓军
本文在标准Black-Scholes型金融市场假设下,利用在险收益(EaR)来度量投资组合的风险,建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型,讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略,给出了有效边界的显式表达式,并结合算例说明了模型的求解方法。
关键词：
机会约束 在险收益 动态投资决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
李磊 倪明放
文章在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了有交易费用存在时的机会约束下的均值-VaR投资组合模型,讨论了最优解的存在性和唯一性。然后在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解,最后举例予以说明。
关键词：
交易费用 机会约束 风险价值 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈煜红 傅鸿源 王德兵
文章引入模糊机会约束多目标规划理论降低了人为主观选择效率基数的风险,寻求满足各决策单元约束条件的置信度的最小值。该方法原理正确,改进后的模糊机会约束DEA模型是原始模型的有效补充,拓宽了决策者的选择面,使评价结果更加全面。
关键词：
模糊机会约束 DEA 效率基数
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨晓焱
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进行的配置,如果是在确定置信度的前提下,可以使个别偏好、共同偏好合为一体。在VaR的约束下M-V模型的特征,对于Markowitz均值方差的投资组合模型来说,是一种理论上得到的发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡支军 李静
文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴斌 董敏
针对现有研究中未考虑配送阶段客户随机需求的问题，本文采用在一定置信区间上满足客户需求的方法，描述这种客户需求不确定的约束，在此基础上，建立了选址－路径－库存问题（Ｌｏｃａｔｉｏｎ－Ｒｏｕｔｉｎｇ－ｉｎｖｅｎｔｏＲｙ ＰＲｏｂＬｅｍ，ＬＲｉＰ）的机会约束模型。提出人工蜂群算法（ａＲｔｉｆｉｃｉａＬ ｂｅｅ ｃｏＬｏｎｙ ａＬｇｏＲｉｔｈｍ，ａｂｃ）对该问题模型进行优化求解。结合问题特征和邻域知识，提出了一种基于矩阵的编码方法，构造了启发式初始化方法，设计了２种基于矩阵编码的交换策略，在此基础上构造了５种蜂群搜索算子。通过仿真实验，分析比较了初始化方法和５种搜索策略；同时将人工蜂群算法与两阶段法进．．．
[期刊] 统计研究
[作者]
韩松
The paper introduces to the latest development of EDA method,which include the dealing method of EDA model while input output data containing random variables and the statistical foundation and characters of EDA method.
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
[期刊] 统计研究
[作者]
杨桂元,马永开,唐小我
组合证券投资风险最小化模型研究①杨桂元马永开唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴ①国家教委优秀年轻教师基金资助项目。ＢａｓｅｄｏｎｇｅｎｅｒａｌＭｉｎｉｍｉｚｅｄＲｉｓｋＭｏｄｅｌｏｆＣｏｍｂｉｎｅｄＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｓｓ...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨永青 李树荣
文章在已有的确定性的油田开发规划模型的基础上,建立了油田开发规划的机会约束妥协规划模型。该模型以利润作为目标函数,投产措施的井次数作为决策变量,将增油量、增水量、耗电量、措施工作量及投资上限等作为约束参数,并假定这些参数都是随机的且服从正态分布。在求解模型时,应用了把非线性部分线性化的方法把最优化问题转化为线性规划问题。最后提供了一个例子来说明所提议方法的有效性。
关键词：
措施工作量 投资上限 机会约束妥协规划
[期刊] 科技管理研究
[作者]
冯立杰 江涛 岳俊举 王金凤
为提高煤层气钻井系统的钻井效益,实现煤层气企业的高效开采,运用机会约束规划理论研究其资源配置问题。首先在遵循科学性、系统性的原则下,选取环境资源、工艺技术资源、钻井设备资源、人员资源以及应急资源为钻井系统的关键资源;其次根据钻井系统的随机性及不确定性,选取环境资源和人员资源作为随机因素,构建煤层气开采钻井系统资源配置机会约束规划模型,并将其应用于河南省X煤层气公司的钻井系统中。结果表明,该模型使钻井系统的钻井效益由62. 303提升到了71. 982,能为煤层气企业钻井系统资源的合理配置提供依据。
[期刊] 财会月刊
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
关键词：
投资组合 单位收益风险 CVaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 陈东志 鲍卫军
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
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