- 年份
- 2024(744)
- 2023(1099)
- 2022(897)
- 2021(899)
- 2019(1824)
- 2018(1654)
- 2017(3719)
- 2016(1781)
- 2015(2110)
- 2014(2229)
- 2013(2139)
- 2012(1951)
- 2011(1791)
- 2010(1741)
- 2009(1720)
- 2008(1915)
- 2007(1824)
- 2006(1728)
- 2005(1761)
- 2004(1643)
- 学科
- 银(13865)
- 银行(13720)
- 行(12563)
- 制(10159)
- 业务(8689)
- 度(7711)
- 制度(7710)
- 银行制(7591)
- 融(6079)
- 金融(6079)
- 济(5735)
- 经济(5730)
- 业(3704)
- 企(3581)
- 企业(3581)
- 管理(3401)
- 方法(3305)
- 数学(2905)
- 数学方法(2900)
- 体(2529)
- 体制(2483)
- 中国(2043)
- 组织(1643)
- 财(1585)
- 业经(1454)
- 中国金融(1417)
- 贸(1289)
- 贸易(1281)
- 务(1240)
- 财务(1240)
- 机构
- 大学(23245)
- 学院(22290)
- 银(15731)
- 银行(15091)
- 中国(14165)
- 行(13979)
- 济(10533)
- 经济(10255)
- 管理(8815)
- 融(7266)
- 金融(7181)
- 财(6947)
- 研究(6844)
- 理学(6577)
- 理学院(6522)
- 管理学(6497)
- 管理学院(6452)
- 人民(5479)
- 财经(5313)
- 分行(5246)
- 京(5155)
- 国人(4873)
- 经(4870)
- 中国人(4867)
- 中国人民(4799)
- 中心(4735)
- 农(4613)
- 江(4420)
- 财经大学(4233)
- 人民银行(4210)
共检索到47961条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融研究
[作者]
裘翔
本文将期限错配的特征引入银行净利差决定模型,并推导了期限错配对净利差两种效果相反的作用机制:"风险承担效应"和"成本效应"。通过对2005-2012年间中国100多家银行的实证检验,本文发现中国银行业整体"风险承担效应"的影响要超过"成本效应",导致随着期限错配风险的增加,商业银行净利差反而会缩小,以至于期限错配的风险未得到充分补偿。随着利率市场化进程的推进,这个风险会逐步累积。此外,为了测度银行期限错配,本文计算了135家银行在过去8年间的流动性错配指数,用以衡量期限错配的程度。结果表明,银行业整体期限错配程度在2011年和2012年明显上升。
关键词：
期限错配 流动性 商业银行利差
[期刊] 经济学家
[作者]
吴隽豪
美国快速加息形成利率曲线倒挂诱发银行业危机，利率风险管理引起高度关注。本文从商业银行资产负债配置的微观视角出发，分别从期限错配程度和利率期限结构分析净息差的变化机理，通过手工采集数据构建微观层面期限错配程度对我国上市银行2015—2022年数据进行实证检验。研究发现：净息差与期限错配程度呈现相反关系，出现“期限错配之谜”，信用风险承担渠道和主动资产负债管理倾向则是可能的解释；利率期限结构对净息差影响的短期效应与长期效应方向相反，本质上与资产负债利率重定价周期错位有关；期限错配程度较高的银行利率风险敏感性更小，并非是其利率风险主动管理能力较强的结果，反而暴露出我国银行业利率风险管理能力较差的现状；全国性银行相较地方性银行利率风险敏感性也更高，短期“船大难调头”特征明显。为牢牢守住我国金融体系不发生系统性风险底线，应当提高跨周期风险管理能力、重视资产质量和资产负债主动管理以及坚持稳健的货币政策不动摇。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宁忠忠
本文使用多元回归分析、主成分分析及脉冲响应函数等计量方法对我国商业银行存款利率期限结构及其利差的波动状况进行了实证研究。分析表明,商业银行存款利率作为我国金融市场基准利率之一,并不能很好地反映宏观经济变量的变化。当前我国须尽快完善国债市场的建设,使国债收益率成为真正的金融市场基准利率。
关键词：
商业银行 存款利率 期限结构 利差
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郭琳 车士义
商业银行资产负债期限错配一直是业界关注的热点问题,随着近几年贷款需求结构变化和固定资产投资增长等影响,商业银行期限错配问题日益严重。文章以当前宏观经济形势为背景,描述了我国商业银行资产负债期限错配的表现和面临的流动性和系统性风险,多角度剖析了期限错配的原因,并从加强内部控制、完善考核机制和加大资产证券化力度等角度提出了解决期限错配问题的政策建议。
关键词：
商业银行 资产负债 期限错配
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郭琳 车士义
商业银行资产负债期限错配一直是业界关注的热点问题,随着近几年贷款需求结构变化和固定资产投资增长等影响,商业银行期限错配问题日益严重。文章以当前宏观经济形势为背景,描述了我国商业银行资产负债期限错配的表现和面临的流动性和系统性风险,多角度剖析了期限错配的原因,并从加强内部控制、完善考核机制和加大资产证券化力度等角度提出了解决期限错配问题的政策建议。
关键词：
商业银行 资产负债 期限错配
[期刊] 统计与决策
[作者]
李北伟 耿爽
资产负债的期限错配是商业银行经营管理的核心，这既是利差收益的来源，也是银行风险的源头。但长期以来，期限错配风险研究通常转化为对流动性风险和利率风险的研究，而对其本身进行统计和分析则比较少见。文章通过梳理6家银行累计11年的经营数据，通过多元回归分析并采用广义差分法进行修正，围绕久期缺口指标，构建了能够整体反映和衡量商业银行期限错配程度的方法，将期限错配风险研究回归到期限特征本身。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋凯艺 卞元超
本文测算中国商业银行全要素生产率及其存贷期限错配缺口,分析存贷期限错配对商业银行全要素生产率的影响。研究发现:考察期内,中国商业银行的全要素生产率呈缓慢增长态势,且存在较大的流动性盈余;期限错配对商业银行全要素生产率具有显著的正向影响,这种影响呈现出显著的倒U形特征;存贷期限错配对商业银行效率改善的影响显著为负,对其技术进步效应的影响显著为正,且这两方面的影响亦均表现出非线性特征。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋凯艺 卞元超
本文测算中国商业银行全要素生产率及其存贷期限错配缺口,分析存贷期限错配对商业银行全要素生产率的影响。研究发现:考察期内,中国商业银行的全要素生产率呈缓慢增长态势,且存在较大的流动性盈余;期限错配对商业银行全要素生产率具有显著的正向影响,这种影响呈现出显著的倒U形特征;存贷期限错配对商业银行效率改善的影响显著为负,对其技术进步效应的影响显著为正,且这两方面的影响亦均表现出非线性特征。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
田映华 朱利
我国资本市场不完善和金融机构自身存在的缺陷导致商业银行普遍存在存贷期限错配的现象,错配问题会降低银行资产的流动性,增加银行稳定经营的风险。在利率市场化进程中,利率波动程度加大、波动频率增加,又加上商业银行长期存在的存贷期限错配问题,大大增加了商业银行面临的利率风险。以利率市场化为背景,分析我国商业银行的期限错配程度和发展趋势,并运用久期模型验证存贷期限错配将加剧银行的利率风险。
关键词：
利率市场化 久期 期限错配 利率风险
[期刊] 南方金融
[作者]
朱冬辉
本文从我国商业银行存贷款期限配置的特征研究出发,采用流动性缺口法度量存贷款期限错配的流动性风险,基于VAR模型分析了存贷款期限错配的影响因素,利用协整分析找出期限错配与相关因素间的长期均衡关系,运用脉冲响应函数分析进一步描述了变量间的动态变化关系,并在此基础上提出了解决商业银行存贷款期限错配引起流动性风险的建议。
关键词：
商业银行 风险管理 存贷款期限错配
[期刊] 统计与决策
[作者]
毛英 赵红
文章基于Ho和Saunders(1981)做市商模型并进行改进,从中央银行与商业银行的动态博弈视角研究基准利差与实际利差的关系,并通过数据仿真验证这种关系。研究表明现阶段央行利差管制状态下,商业银行会采取利差主导型策略,中央银行与商业银行动态博弈不会出现均衡解,但随着商业银行盈利方式由利差主导型向利差与非利息业务平衡发展型方式转变,实际利差会收窄,中央银行与商业银行动态博弈会出现均衡解。
关键词：
商业银行 实际利差 动态博弈
[期刊] 南方金融
[作者]
邓洪
本文通过对有关数据的分析,发现近几年来,我国商业银行长期面临的资产负债期限结构错配的问题正日趋严重。商业银行这种“短存长贷”现象,极易引发流动性风险。在具体分析我国商业银行资产负债期限结构错配成因的基础上,本文提出债券业务创新是解决上述问题的一个切实可行的选择。通过债券业务创新,有助于改变我国商业银行负债管理能力偏弱的状况,同时也可以提高资产的流动性,降低利率风险,增强了资产管理的灵活性。
关键词：
商业银行 资产负债管理 金融创新
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张海洋 赵晶
本文基于中国246家商业银行及A股上市公司2013—2022年数据，探究了商业银行数字化能否改善贷款企业投融资期限错配。研究发现，商业银行数字化通过调节错配企业短期贷款金额、提高公司治理水平，进而缓解企业投融资期限错配。该效应在资本市场融资能力较强企业、高融资约束企业、中小规模企业及制造业企业中更为明显。文章结论在经过内生性处理和稳健性检验后依旧成立。进一步分析表明，商业银行战略、管理及业务的数字化均可对企业投融资期限错配产生影响，但前两个维度的影响更为明显。探究商业银行数字化的微观错配纠偏功能，不仅有利于降低企业层面投融资期限错配引发的风险，也为进一步优化银企互动和挖掘商业银行数字化意义提供了新的证据。
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行城市金融研究所课题组 詹向阳 樊志刚 邹新 赵新杰
本文通过对我国境内商业银行信贷利差的分析,得出以下结论:首先,从宏观视角看,商业银行信贷利差与宏观经济周期性变化、融资结构和金融市场结构等宏观经济和金融生态环境密不可分;其次,从微观视角看,信贷利差差异与不同商业银行选取的利差决定模型、发展战略、资产负债结构和产品结构等密切相关。针对当前境内商业银行信贷利差管理中存在的问题,本文提出商业银行应在有效区分客户综合贡献度的前提下以利差作为议价的重要手段,构建盈利能力综合评价指标体系,提高中小企业信贷业务占比,多方配合以提高综合服务能力,并建立市场化的融资制度。
关键词：
商业银行 信贷利差 净息差 净利息收益率
[期刊] 金融研究
[作者]
盛松成 童士清
存贷利差的合理水平是一个动态的概念。在我国管制利率的背景下,存贷利差的调整,既要考虑微观经济主体的经营状况,也要考虑宏观经济的运行态势。当前,我国商业银行的存贷利差处于20年来的最高水平,并处于国际中偏上水平。随着商业银行的经营状况明显改善如不良贷款率的降低、资本充足率的提高和利润的大幅增长等,继续保持高存贷利差的必要性大大降低。继续保持较高的存贷利差,既不利于商业银行的业务转型,也不利于宏观调控。当前的经济金融形势显示,应当适当缩小存贷利差。建议通过稳步推进利率市场化适当缩小存贷利差。
关键词：
存贷利差 调整 宏观调控
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
