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作者: 王(54890); 张(44986); 李(44879); 刘(42647); 陈(28821); 杨(21643); 晓(20679); 赵(17824); 周(17453); 华(16209); 吴(15713); 文(15258); 明(14267); 伟(14105); 林(14096); 志(13884); 孙(13632); 丽(13359); 黄(12900); 徐(12883); 军(11069); 玉(11039); 平(10967); 朱(10296); 郭(10268); 红(10111); 建(10084); 胡(9959); 春(9045); 艳(8741)

学科: 济(71766); 经济(71684); 管理(53130); 业(52867); 企(43425); 企业(43425); 方法(36424); 数学(31671); 数学方法(31320); 银(22012); 银行(21865); 中国(20621); 行(20454); 制(19799); 财(18927); 农(17470); 融(16090); 金融(16088); 学(16044); 业经(15536); 地方(13996); 理论(13459); 务(12745); 财务(12685); 财务管理(12660); 贸(12648); 贸易(12639); 和(12560); 易(12275); 企业财务(12050)

机构: 大学(268685); 学院(263615); 管理(109581); 济(102791); 经济(100340); 理学(94220); 理学院(93231); 管理学(91649); 管理学院(91185); 研究(84830); 中国(72587); 京(57507); 科学(52338); 财(50202); 所(41963); 农(40401); 财经(40299); 中心(40113); 研究所(38191); 业大(38167); 江(37972); 北京(36774); 经(36697); 范(33715); 师范(33423); 州(31917); 农业(31760); 院(30599); 财经大学(30445); 经济学(30424)

基金: 项目(180042); 科学(140870); 研究(132120); 基金(131082); 家(112874); 国家(111933); 科学基金(96819); 社会(81611); 社会科(77266); 社会科学(77246); 基金项目(70119); 省(69112); 自然(64159); 自然科(62640); 自然科学(62626); 自然科学基金(61489); 教育(59983); 划(58380); 资助(55200); 编号(54670); 成果(44262); 部(39781); 重点(39199); 创(37037); 发(36766); 课题(36328); 科研(34765); 创新(34468); 项目编号(34437); 教育部(34358)

期刊: 济(108044); 经济(108044); 研究(83615); 中国(48279); 学报(40132); 融(39398); 金融(39398); 管理(38495); 科学(36752); 财(36470); 农(35770); 大学(30347); 学学(27987); 教育(27567); 农业(23911); 技术(21800); 财经(18921); 图书(17410); 经济研究(16571); 业经(16417); 理论(16081); 经(15741); 实践(15015); 践(15015); 问题(13507); 技术经济(12485); 科技(12255); 业(12157); 现代(12003); 书馆(11719)

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期限错配、风险重定价与银行间拆借利率干预——国外研究文献综述

[期刊] 投资研究 [作者] 江日初魏英辉

近年来,我国银行间同业拆借利率因再度波动加剧而备受关注,类似情形可追溯至2008年全球金融危机前后的LIBOR利率出现的情形。自1921年美国联邦基金市场设立以来,银行间同业拆借市场发展了近百年历史,但学术研究文献却是在2008年之后才与日俱增。传统的银行间同业市场相关文献研究主要基于信息不对称下的银行业期限错配引发的流动性冲击上,而危机后的研究则更多集中于信息不对称条件下的风险重定价原因。本文在梳理国际学术界与监管界已有研究的基础上,阐述银行间同业市场拆借利率生成与波动机理,以及可能的干预措施,以期为我国当前理论与现实予以借鉴参考。

关键词：银行间拆借利率期限错配风险重定价央行干预

我国银行间同业拆借市场利率风险度量

[期刊] 技术经济 [作者] 高岳朱宪辰晏鹰

本文利用1996年1月5日至2008年9月17日的我国银行间隔日同业拆借利率序列,通过GARCH模型对收益数据中的自相关和异方差现象进行了实证研究,采用MLE方法估计模型参数,再利用所得参数分别计算了不同收益率分布假设下的不同置信水平的VaR值;在此基础上,进行回测检验,比较了各种模型估计效果,并进一步分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势;最后提出了相关结论与政策建议。

关键词：银行间同业拆借利率 GARCH模型 VaR 风险度量

银行间同业拆借风险传染测量及仿真研究

[期刊] 商业研究 [作者] 王亮褚嘉瑞张亮

本文研究了银行间风险传染机制,并构建了符合我国银行系统的同业拆借市场网络结构,该网络结构满足应用矩阵法的条件;通过采用矩阵法对银行间风险传染进行测算及仿真,运用最优熵值法构建了上市商业银行的双边敞口矩阵,沿用弗阿菲尼方法估计传染损失率,在此基础上利用C++软件,对具有代表性的五家商业银行进行了银行间同业拆借风险传染测度及仿真研究,根据仿真结果提出各商业银行、损失率、风险爆发、风险传染间的相互关系。

关键词：同业拆借银行风险传染仿真矩阵法

中国银行间同业拆借市场利率结构转换研究

[期刊] 管理科学 [作者] 陈晖谢赤

利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。

关键词：结构转换单结构模型一般结构转换模型

中国银行间同业拆借利率预测模型研究

[期刊] 南方金融 [作者] 彭化非任兆璋

中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。

关键词：隔夜同业拆借利率预测模型 GARCH模型 ARIMA模型

银行间同业拆借利率的波动性研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 冷琦琪王学军

为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率rt序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模型进行拟合;计算不同分布下的VaR,并运用Kupiec和Christoffersen统计值来对VaR模型进行回验。结果显示,EGARCH-sged模型能比较准确地拟合rt序列的波动性和计量风险。

关键词： Shibor ARFIMA EGARCH VaR 长记忆性波动聚集性非对称性

我国银行间同业拆借利率期限结构的影响因素分析

[期刊] 财贸研究 [作者] 何飞平

本文利用Nelson-Siegel模型,通过实证分析发现:存贷差、狭义货币供应量和保费收入对利率水平有负效应,而工业增加值、企业商品价格指数和上证指数对利率水平有正效应;工业增加值与企业商品价格指数的增加会使利率曲线斜率下降,而狭义货币供应量与保费收入的增加则会使斜率上升。这对预测利率曲线的变化,从而规避由于利率曲线的非平行移动所产生的利率风险有重要的参考意义。

关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel模型自回归分布滞后模型

基于宏观经济周期的我国银行间同业拆借利率期限结构研究

[期刊] 中央财经大学学报 [作者] 李雪

本文主要研究利率期限结构的影响因素，利用向量误差修正模型（ＶＥＣＭ），考虑到货币供给方面因素（Ｍ２）、价格方面因素（ＣＰＩ）、实体经济方面因素（ＰＰＩ），并且创新性地引入宏观经济周期方面因素（ＣＹＣＬＥ）。结论如下：（１）经济因素中，影响最大的是宏观经济周期这个变量；（２）方差分解表明，货币供给方面的因素随着时间的推移而变大，而价格方面因素和实体经济方面因素的影响随着时间的推移而逐步趋向稳定；（３）从不同期限的利率受到的宏观经济周期的影响来看，影响最大的是短期利率和中期利率；（４）其他的宏观经济变量方面，货币供给方面的因素对短期、中期、长期利率的影响是逐步增加的，但是价格方面的因素和实体经济方．．．

关键词：宏观经济周期同业拆借利率利率期限结构 VECM模型

成交量小幅上升市场利率先扬后抑 2006年四季度全国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

[期刊] 中国货币市场 [作者] 吴玮

2006年第四季度全国银行间货币和债券市场运行平稳,流动性充裕,成交量小幅上升,货币市场利率先扬后抑。12月1日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)在全国银行间市场开始试运行。

关键词：同业市场现券市场央行票据

成交量大幅增长市场利率冲高回落 2007年4月全国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

[期刊] 中国货币市场 [作者] 吴玮

2007年4月,全国银行间货币和债券市场运行平稳。各市场成交量大幅增长;货币市场流动性较为充足,但准备金率调整和新股发行等因素使市场资金一度趋紧,货币市场利率呈倒"V"型走势;债券综指略有下降,收益率曲线整体上移;4月10日,利率互换操作规程出台,利率互换市场建设得到进一步加强。

关键词：同业市场现券市场央行票据

成交量继续萎缩市场利率相对平稳——2004年8月全国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

[期刊] 中国货币市场 [作者] 陈蔚

2004年8月,全国银行间同业拆借和债券市场相对平稳,成交量继续小幅萎缩,货币市场利率相对平稳;债券市场受升息预期抬头的影响,中长期债券品种受到冲击,债券综指在短债持续活跃的带动下微幅上扬。

关键词：同业市场现券市场央行票据

成交量继续萎缩利率小幅波动——2004年5月银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

[期刊] 中国货币市场 [作者] 陈蔚

2004年5月份,全国银行间同业拆借和债券市场交易量再创新低,拆借和回购利率小幅波动,市场资金面由松趋紧,现券市场震荡上行。本月买断式回购正式启动,标志着做空交易机制正式引入银行间债券市场。

关键词：同业市场现券市场央行票据

成交量大幅增长市场利率先扬后抑——2007年1季度全国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

[期刊] 中国货币市场 [作者] 研究部吴玮

2007年1季度,全国银行间货币和债券市场运行平稳。各市场成交量大幅增长,货币市场流动性较为充足,春节及新股发行等因素使市场资金一度趋紧,货币市场利率呈倒"V"型走势;债券综指受加息影响稳中趋降,收益率曲线整体上移。

关键词：同业市场现券市场央行票据

成交量大幅增长市场利率下行 2005年上半年全国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

[期刊] 中国货币市场 [作者] 陈蔚

2005年上半年,全国银行间同业拆借与债券市场总体运行平稳,市场流动性充足,成交量大幅增加,市场利率大幅下行,现券市场持续交投活跃,银行间市场产品创新和制度建设获得较大进展。

关键词：同业市场现券市场央行票据

市场交易量持续增长利率大幅下探 2005年4月国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

[期刊] 中国货币市场 [作者] 陈蔚

2005年4月,全国银行间同业拆借和债券市场运行总体平稳,市场成交量持续增长,市场利率继续大幅下行,现券市场成交活跃,债券综指冲破1200点大关。

关键词：同业市场现券市场央行票据

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