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[期刊] 南方金融
[作者]
王一鸣 梁志兵
本文通过建立理论模型,从期限错配的角度探讨银行业为何出现系统的流动性风险的问题。研究发现,期限错配可导致银行间市场的资产价格(利率)非连续性地急剧下降(上升)。同时,可被预期到的中央银行对市场注入流动性的行为使得银行选择更严重的期限错配,进而恶化流动性危机。基于此,本文从监管期限错配、避免市场过度依赖央行干预行为,加强宏观和微观审慎监管等角度提出对策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
张红军 王爱民 杨朝军
首先,本文通过一个微观博弈模型,将投资者提前撤资引致的流动性危机、企业违约与经济基础结合在一个框架之下探讨流动性危机实现的微观机理。接着,本文运用模型得到结论成功解释了2007年美国次级抵押贷款引发的流动性危机。最后,本文得到了几点结论并给出了相应建议。
关键词：
微观博弈模型 流动性危机 经济基础
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌晓东 刘萍
一、金融机构运作中的流动性风险 与非金融机构相比,金融机构的特点是具有较大的负债比重和金融资产投资比重。由负债偿还的性质所决定,相当多的金融机构在资产安排时必须考虑负债的偿还,即其资产管理要受到负债偿还数量与期限结构的约束。于是,这些金融机构在追求较高的投资收益的同时必须考虑负债偿还数量与期限结构,以便为偿还债务提供及时而足够的现金流。所谓流动性管理,就是通过对资产结构的合理安排,使其为偿还债务提供及时而足够的现金流。
[期刊] 当代财经
[作者]
童文俊
开放式基金的流动性风险根源于基金份额的自由赎回制度。在非常情况下,基金流动性风险会剧增并导致灾难性的流动性危机。为了防范流动性危机,从基金风险管理的角度来看,首先应该确立合理的流动性风险管理的基本原则、组织架构和基本程序;其次要利用以VaR为代表的在险价值管理技术对潜在损失进行监控。为了能有效控制爆发了的流动性危机,必须加强理性证券市场建设;基金在管理层的配合下也要积极寻找紧急流动性头寸的合理保证。
[期刊] 保险研究
[作者]
王颢 潘文捷
＂十三五＂仍是保险业发展的黄金机遇期，保险资金在坚持＂保险姓保＂的基础上要更加深刻认识和发挥自身独特优势，研究探索适合资金特性的配置模式，从而更好地于服务经济社会发展。本文选用Ｂｌａｃｋ－ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型并结合马克维茨模型及时间序列模型对经济增长不同时期的保险资产最优配置进行了模型优化、数值模拟和政策建议等三方面的研究。研究结果表明：保险资产配置是一个动态优化进程，需综合考量宏观经济发展、投资者风险偏好、政策制度约束、资本市场走势等不同维度的诸多因素，其配置应从关注规模数量的比例配置到关注特性质量的模式配置转变，从重视结果导向的比例调整向重视因素驱动的模式优化转变。
[期刊] 财经研究
[作者]
尹虹潘
文章通过对市民收入分布特征和市民购房能力与意愿的假设,将市民收入和住宅价格结合起来,从理论上探讨了市民收入不均对城市住宅价格空间分布的影响,并进行了数值模拟。分析表明,商业聚集导致城市从中心到外围房价呈逐渐下降的外在空间规律,是由市民收入差异及其购房竞价这个"内因"实现的。收入不均程度的变化会引起城市不同区位的房价变化,市民总收入一定时,基尼系数增大会导致城市中心房价上升和边缘房价下跌;高基尼系数下出现多次购房的可能较大,这将抬高相关区位的房价。
关键词：
市民收入不均 房价空间分布 购房竞价
[期刊] 经济学家
[作者]
罗英 聂鹏
2008年国际金融危机以后,很多国家都采取积极的财政政策来应对危机,财政政策的经济效应问题再次引发关注。本文构建了一个包含"金融加速器"(BGG)的DSGE模型,选取中国宏观经济季度数据,采用Bayes技术估计模型并进行数值模拟来分析中国财政政策的动态经济效应。结果发现:政府支出对消费和投资产生挤入效应;税收增加对总产量和消费产生负效应,对投资产生正效应;政府支出的效应大于减税的效应。研究结果充分肯定了中国实施的积极的财政政策在应对国际金融危机中发挥的有效作用,积极的财政政策应该继续实施。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
崔学明 李连超 王海松 常近时
3D欧拉法和层流解法都具有控制方程个数少 ,计算简单、省时的特点 ,均能够快速地在最优工况点附近得到合理的数值解 ,可以用于转轮叶片的初步的水力计算和其他湍流模型计算结果的校核。分别应用这 2种算法对一混流式水轮机转轮内部流体的三维流动进行了数值模拟 ,方程离散采用有限体积法 ,插值采用二阶迎风格式 ,压力 速度耦合采用SIMPLEC算法 ,计算了 3个典型工况 (最优工况、大流量工况和小流量工况 ) ,得到了转轮内部合理的速度分布和压力分布。最优工况点的效率计算值比试验值高 3 0 9个百分点 ,计算所需时间比标准k ε湍流模型少 30 %～ 4 0 %。
关键词：
转轮 3D欧拉法 层流 数值模拟
[期刊] 经济学动态
[作者]
王云清
本文构建了一个包含能源的新凯恩斯主义DSGE模型,基于中国宏观经济季度数据,运用贝叶斯推断法估计了模型参数,考察了能源价格冲击对中国经济波动的影响机制,并尝试回答在冲击下中国最优货币政策的选择问题。理论模型研究发现,能源价格冲击的传导机制由模型的收入效应、替代效应、资本品市场供求关系和名义粘性等决定,而通过数值分析和政策模拟结果显示:能源价格上涨将对实体经济产生负面影响,而能源技术进步与较强的名义粘度可在一定程度上抵消能源价格上涨引发的经济波动风险;货币(利率)政策规则的强弱决定了经济变量对能源价格冲击响应的幅度,中国最优货币政策的制定可以采用小幅温和地盯住能源价格波动的方式。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌晓东 刘萍
一、引言 现代市场经济发育和成熟的一个重要标志,便是金融领域中的制度创新,即出现了各种各样的金融工具和以金融工具为交易对象的金融市场。为了使上述交易更加顺利,还出现了各种类型的盈利性金融机构,比如商业银行、保险公司、信托投资公司和共同
[期刊] 证券市场导报
[作者]
罗忠洲
本文以20世纪80年代中后期的日本为对象,从理论和实证两方面研究在低利率、物价稳定的背景下,资产泡沫形成的原因,以及日本银行货币政策失误的教训,并对我国当前低利率、物价稳定、资产价格上涨并存的现象提出政策建议。本文认为,应避免汇率升值对利率产生过大的影响,维持国内利率政策的独立性;货币政策以物价稳定为主要目标,但应密切关注持续的资产价格上涨;维持稳健的货币政策,防止货币政策矫枉过正。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
石广平 刘晓星 姚登宝
本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的非线性特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券价格为代表,通过TVP-SV-SVAR模型构建时变脉冲响应来分析市场流动性与资产价格之间的动态效应。结果表明:市场流动性的强弱状态划分清晰,且转换时点与金融事件一致;市场非流动性对资产价格的影响主要反映在股价、利率和债券价格上,且当期正向影响股票和债券价格,负向影响利率;资产价格对市场非流动性的影响在持续时间、作用方向和强度上具有明显的时变特征。股价上涨和下跌对市场非流动性的影响具有非对称性,房价在房地产繁荣时期对市场非流动性的影响更迅速,利率在经济低迷时期对市场非流动性的影响效果较弱,汇率在人民币升值幅度加快的背景下对市场非流动性的影响持续时间更长,债券价格对市场非流动性的长期影响在债市牛市或熊市阶段为负而在债市调整阶段为正。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹楠
文章借鉴传染病研究中的SIR模型,结合特定有限群体舆情危机扩散的特点,建立有限群体内舆情危机扩散的SIR模型并对群体内舆情危机的扩散状态进行仿真模拟计算。首先以某个学校内部论坛作为有限群体危机扩散的媒介,利用采样实验数据进行仿真模拟。构建了有限群体危机扩散的理论方法,通过建立数学模型在二维矩阵空间对有限群体内舆情危机扩散的状态进行模拟演示。最后根据模拟仿真结果及分析结论,得出了有效预防和控制舆情危机扩散的方法。
关键词：
SIR模型 舆情危机 有限群体
[期刊] 统计研究
[作者]
孙翊 王铮
通过构建一个后危机背景下的中国多区域支付政策模型及模拟系统来进行相关政策模拟。该模型基于多区域经济学理论,应用可计算一般均衡技术与方法,数据上采用8区域8部门的社会核算矩阵。模型考虑了人口分组与流动,资本流动和区域均衡机制等,使劳动力和资本可以跨区域跨部门流动,并可通过区域变量调控和测度区域差距。最后利用该模型针对3种中国区域支付政策方案(单区域和多区域)进行了模拟。模拟发现:当地方政府增加对本地居民的支付后城市居民的终生累积效用会得到增长,发达地区的农村居民效用会有小幅下降,而欠发达地区的农村居民效用会有小幅增长;当地城镇就业岗位会得到增加,但是农村就业会有所减少;同时中央政府源于该区域的财政收入会增长,而地方政府收入由于转移支出而下降。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
罗长远
本文通过特定要素模型的分析框架对1990年代中期工业部门的劳动收入占比由升转降的现象进行了理论解释和数值模拟。本文认为,中国的要素市场改革没有跟上比较优势转换的节奏,是导致要素收入分配呈现多层次失衡的重要原因。1990年代中期之后,私人资本聚集的劳动密集型传统加工业和国有/外资聚集的资本较为密集的现代加工业是工业部门的代表性行业,后者是新的比较优势行业。劳动力是这一阶段的流动要素,而资本是特定要素。出口提高了资本较为密集的现代加工品的相对价格,诱使劳动力从传统加工业向现代加工业转移,恶化了传统加工业私人资本的报酬,改善了现代加工业国有/外资的报酬,而由于现代加工业的产出相对增加,整个工业部门的...
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比较优势 要素流动性 劳动收入占比
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