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[期刊] 中国软科学
[作者]
谢赤 钟赞
本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中,将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率,通过对计算结果的分析与比较,得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
关键词：
利率期限结构 估测方法 利率互换 定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙雁
价格估测法在企业营销中的应用孙雁价格估测统计是一种应用统计方法，在价格竞争首当其冲的企业营销中，根据其不同时期的数值变化比可判别本企业在同行业中的经营威望和产品的市场信誉，借以调整下一步经营策略和营销组合。它的基本原理用公式表示：式中ＶＡ．Ｚ表示竞争...
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
张敦力 李银香
实际利率法在财务、会计等领域的推广使用,要求重视对实际利率的估测原理及其流程优化问题的研究。实际利率的高低不仅取决于评价对象未来期间现金流量的分布情况,还受估测方法的影响。本文以实际利率与现金流量分布特征之间的依存性为基础,构建测定常规项目实际利率取值范围的数学模型以及估测实际利率初始值的数学模型,进一步优化内插法下估测常规项目实际利率的基本流程。
关键词：
实际利率 现金流量分布 常规项目 内插法
[期刊] 林业科学
[作者]
毛子军 王秀伟 赵甍
介绍质量平衡法的理论、估测方法及其应用,并对其进行评价。质量平衡理论认为:一段树干组织产生的CO2,应该是CO2通量的总和,包括通过树皮向外扩散的CO2释放通量、该段树干液流中的CO2运输通量(流入和流出液流的CO2浓度之差)及液流中的CO2储存通量(液流中CO2浓度在时间上的变化量)。应用质量平衡法测定树干呼吸的关键是要估测树干内部的CO2通量,即液流中CO2的储存、运输和扩散。对于液流中CO2的估测主要有2种方法:1)用仪器直接测定木质部液流中的CO2浓度;2)通过测定树干液流停止流动或相对很低时(夜间)树干的CO2释放通量与液流流动时(白天)树干CO2释放通量的差值,间接估测木质部液流中...
关键词：
树干呼吸 质量平衡法 CO2通量
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
储俊
利率互换是20世纪80年代三大金融创新业务之一。虽然其产生的历史不长,但“在为银行间债券市场提供新的交易工具的同时,也为利率风险管理和资产负债匹配管理提供了新的渠道”,因此受到越来越多的企业包括金融机构的青睐。经过短短十几年的发展和演变,利率互换已成为国际金融市场的一个重要组成部分,被广泛运用于融资、风险管理和资产负债结构管理等诸多方
[期刊] 林业科学研究
[作者]
钟伟华 何昭珩 吴精南
在开展火炬松、湿地松优树选择工作中 ,为使“五株优势木对比法”在应用上更简便快捷 ,在研究该方法的优良度与小样地法的缩差值相关关系基础上 ,筛选出运用优良度估测树高、胸径和材积缩差值的 9个回归方程 ,以及仅用胸径 (火炬松 )或树高 (湿地松 )优良度估测材积缩差的 2个回归方程 ;建立起以缩差 U查对入选率 P、选择强度 i的三维换算表 ,以及用胸径或树高优良度估测材积缩差及其估测误差查算表。提出了确定优良度选择下线的依据 ,简化了估测遗传增益和选择效果的方法。此外还发现 i值随 U值增加而逐渐迫近时 ,P值迅速下降 ,因此 ,要选出一定数量的优树 ,i值定界不宜太高 ,否则很难选得优树
关键词：
优树 选择方法 火炬松 湿地松 回归估测
[期刊] 林业科学
[作者]
常禹 冷文芳 贺红士 刘滨凡
以大兴安岭呼中林区为研究区,综合考虑影响林火发生的自然和人为因素,应用证据权重法,从众多的影响因素中,选取能反映地形(坡向、坡位指数)、气象(年均温、年降水量)、可燃物(1h,10h时滞地表死可燃物的载量、1h时滞地表死可燃物含水量)和人类活动(距道路的距离)等因素,分析林火发生的可能性。结果表明:呼中林区林火的发生存在一定的不确定性,但研究结果对该地区森林的管理仍具有很好的指导作用,可以为森林火险区划、森林可燃物优先处理区的选择提供科学依据。应加强森林可燃物的基础研究,尤其是森林可燃物载量的时空分布规律的探讨,提高空间数据的准确性,减少不确定性,从而更好地对林火的发生作出科学的预测。
关键词：
大兴安岭 呼中 林火 证据权重法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏玮
利率互换作为重要的金融衍生工具,在套期保值、规避风险等方面发挥着独特作用,在国际金融市场上占据重要地位。虽然利率互换在我国开展的时间并不长,但却是发展最为迅速的金融衍生产品之一,引起了越来越多市场成员的关注,这就有必要对利率互换及其定价进行系统研究。本文具体分析了利率互换的含义、市场状况、市场上对利率互换的需求以及利率互换的定价方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
严一锋 郭菊娥
文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。
[期刊] 商业研究
[作者]
许宁 高涓
利率期限结构的静态估计是验证动态模型以及进行动态变化分析的基础。本文介绍了三次样条法的基本模型结构,指出了传统三次样条法使用久期倒数作为估计误差权重的逻辑错误,并据此提出了"准久期"加权以及成交量排名加权的概念;通过对比多个样本时间点的估计结果,发现成交量排名加权方法无论在样本内的模型估计还是样本外模型预测方面均优于久期以及准久期倒数加权方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
闵晓平 田澎
利率期限结构是利率产品定价的基本工具。在对横截面利率期限结构和利率期限结构的动力学模型进行论述的基础上,本文对普通债券和利率衍生产品定价的内在机理进行了阐述,并在胡志强、萧毅海《债券定价与即期利率、远期利率关系分析》一文分析的基础上,进行了更深入地研究,并提出了我们的观点。
关键词：
利率 期限结构 定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洪,平卫英
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘婉彬 陶利斌 缪柏其
广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(EMM)。
关键词：
利率期限结构模型 广义矩方法
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王克武 袁维
本文比较了当前应用较为广泛的几种利率期限结构静态拟合模型,并运用银行间市场固定利率国债数据对三次样条模型、Nelson-Siegel模型以及Svensson模型进行了实证检验,结果表明Svesson模型所构造的利率期限结构在拟合精度、平滑性等方面较另两种方法优势更为明显。随后,采用Svesson模型连续估计了不同时点的利率期限结构曲线,并结合不同时期的经济形势分析了利率期限结构在宏观经济预测、货币政策解读等方面的意义,并就如何进一步完善我国利率期限结构提出了相关政策建议。
关键词：
利率期限结构 静态拟合 银行间市场
[期刊] 统计研究
[作者]
沈根祥 帅昭文
动态因子模型往往被用来构建收益率曲线,但因子的经济含义经常不明晰,而且由于不同因子的冲击项非正交,收益率曲线的变动来自于哪个因子的冲击无法辨别。本文构建了一种特殊动态利率期限结构模型,通过约束因子载荷使因子正交并具有明确的直观意义。本文采用中国债券市场国债到期收益率数据的实证分析表明,模型具有较好的样本内拟合能力,能够捕捉实际经济中的典型事实。脉冲响应分析表明,短期利率脉冲对中期利率和长期利率没有影响,市场上的利率传导不顺畅,但中期利率脉冲会对长期利率产生持续的显著影响。现有市场条件下,央行可以创新货币政
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