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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
巫文勇
期货交易中的操纵市场对期货市场的稳定与发展存在危害,他们均被各国的法律所禁止。但是,要对其进行明确的区分,则显得十分困难。文章通过对行为人所采取的行为方式等进行比较,试图发现其的差异和不同的市场危害。
关键词：
期货交易 市场操纵 行为方式
[期刊] 企业管理
[作者]
崔晓健 佟伟民 李一军
本研究在对股指期货交易行为进行形式化描述的基础上,建立了股指期货操纵行为识别模型:数据-方法-指标体系模型,以及股指期货操纵行为识别体系架构模型。
关键词：
股指期货 操纵 识别模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
崔晓健 邢精平 李一军
本文以我国期货市场中硬麦WT101与WT309两个疑似操纵案例为样本,应用面板数据处理技术,构建了一个多变量判别分析模型。结果表明模型能够很好地刻画出期货操纵行为的特征,模型预测正确率达到88.89%,在被操纵合约交割之前2个月,模型能持续地发出报警信号,给监管者足够的时间处理操纵风险。同时,本文应用Logistic回归分析结果表明,期现货价差与总持仓量等单变量也具有较好的预警效果。
关键词：
期货市场 市场操纵 监管预警 市场监管
[期刊] 南方金融
[作者]
张红娜
我国期货市场作为资本市场的有机组成部分,在现代市场体系中具有重要地位和独特作用。如何有效防止市场操纵,规范市场运作,确保市场流动性和价格信息的真实有效,是建立一个健康的、持续发展的市场面临的需要很好解决的重要课题。加快健全法规制度,加强市场监控,有效防范市场操纵风险,保护投资者利益是期货市场各个要素共同努力的方向。本文介绍期货市场市场操纵的表现形式,市场操纵现象分析,提出市场操纵的风险防范建议。
关键词：
期货 市场操纵 防范对策
[期刊] 财会月刊
[作者]
周伍阳 李攀艺
本文首先基于我国证券市场的指数结构与市场氛围,分析我国股指期货市场存在的期现联动型操纵模式与原因;然后选择银行股作为标的物模拟操纵案例,并采用高频数据进行实证分析,发现期现联动型操纵三种模式中的间接模式是符合中国证券市场的典型模式,且主要是利用股民非理性的羊群行为,案例中的中信银行涨停板效应带动大盘走势,在短时间推升沪深300现货指数来实现期现联动型操纵。最后,根据实证分析,提出完善指数设计方案、增加市场深度并做好期现市场的监管,以降低证券市场操纵风险的建议。
关键词：
股价指数 股指期货 市场操纵 期现联动
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杜阳 孙广宇
本文探究了2015年9月中国金融期货交易所对于股指期货交易规则做出重大调整前后的区别,发现该调整增强了股指期货交易对于股票市场操纵行为的抑制作用,说明该调整具有一定程度的有效性。稳健性分析表明,剔除熔断机制的影响、控制内生性问题以及更换被解释变量指标后,实证回归结果依然成立;影响机制分析发现,股指期货交易通过降低信息不对称性和市场波动性,遏制了市场操纵行为的发生;进一步研究发现,沪深300主力合约对于市场操纵行为的影响程度要强于非主力合约,股指期货交易对创业板、中小板和主板的市场操纵影响程度依次降低,中证500、沪深300和上证50对市场操纵的抑制作用依次递减。
[期刊] 技术经济
[作者]
翁东东 陈春春 孔德议
从演化博弈理论的视角,基于微分方程的稳定性理论,通过分析中间参数的变化对博弈系统的最终演化均衡的影响,论证了期货市场联合操纵行为演化的方向和路径,并结合"有限理性"个体的假设进行模拟。最后,对期货市场价格操纵行为的监管提出了相关建议。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
左大鹏 刘庆富
在给出期货市场价格操纵行为识辨方法的理论基础及识辨过程的基础上,本文分别从被操纵合约交割月与后继月期货合约价格差,交割月对连续两个后继月期货收益的回归剩余,期货价格与非交割地现货价格的相对变化,季节性模型,最后交易日前后、当年、他年同月期货价格相对变化,以及期货价格与库存量、仓单量变化关系等角度进行了实证研究,探寻了识别期货市场价格操纵行为的统计分析方法,实证结果显示,这些方法是有效的,这为定量识辨中国期货市场价格操纵行为及从政策法规层面加强对价格操纵行为的监管提供了可行方法与操作依据。
关键词：
期货市场 价格操纵行为 动态识辨
[期刊] 管理评论
[作者]
张维 韦立坚 熊熊 李根 马正欣
股指期货价格操纵一般具有期现跨市场联合操纵的特点,仅按单一市场从波动性分析去判别价格操纵行为是不够充分的。本文引入流动性分析为判别提供了更充分的依据:首先运用GARCH模型分析被操纵资产在波动性的异常变化,判断价格序列偏离了"自然特性",具有被操纵的嫌疑;然后利用日交易量、日持仓量和Amivest流动性比率等指标分析流动性的异常变化,发现与根据跨市场操纵过程推测的变化一致,从而构成价格操纵行为的事实依据。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周伍阳 李攀艺
本文基于我国证券市场流动性差异,运用日内高频数据,采用格兰杰因果检验方法分析权重股在模拟操纵期与其他指数间引导关系的变动。实证结果表明,流动性较低的上证综指权重股中国石油,相对于流动性较高的沪深300指数权重股招商银行,操纵成本较低、更具可行性。最后建议提高大盘股的自由流通股比重、加强低流动性权重股的实时监察,以防范股指期货跨市场操纵风险。
[期刊] 经济学动态
[作者]
徐龙炳 颜海明 张肖飞
防范系统性金融风险是金融工作的永恒主题,作为首例行为监管的信息型市场操纵案,即"徐翔案"于2017年被处以刑罚,具有里程碑意义。这种融合了新的信息技术和交易策略的复杂操纵行为是系统性金融风险的潜在引爆点,迫切需要监管机构转变监管理念,全面强化功能监管与行为监管。然而,不论是理论界还是监管机构,对这种市场操纵行为的演变和特征都还缺乏深刻认识。因而,本文对信息型市场操纵及其经济后果、监管等方面的研究文献进行回顾与分析,以期能够为证券市场监管及资源配置提供有意义的参考与借鉴。研究发现,信息型市场操纵会损害资本市场资源配置功能,损害投资者权益。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈煜
交易型操纵行为的主观认定不适用于欺诈行为理论,因此无法回避人为价格的界定与验证问题。从美国《商品交易法》的立法与实践来看,非市场化行为扰乱市场供需并"触发"人为价格,可以作为交易型操纵行为主观认定的法律依据,但是在实践中仍需要进一步区分触发人为价格的具体情形。因此,建议构建和运用"触发—目标"因果关系规则,区分"触发行为"类型并测定人为价格的主观成因,以加强对交易型操纵行为的监管与规制。
关键词：
交易型操纵 人为价格 非市场化交易
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈煜
交易型操纵行为的主观认定不适用于欺诈行为理论,因此无法回避人为价格的界定与验证问题。从美国《商品交易法》的立法与实践来看,非市场化行为扰乱市场供需并"触发"人为价格,可以作为交易型操纵行为主观认定的法律依据,但是在实践中仍需要进一步区分触发人为价格的具体情形。因此,建议构建和运用"触发—目标"因果关系规则,区分"触发行为"类型并测定人为价格的主观成因,以加强对交易型操纵行为的监管与规制。
关键词：
交易型操纵 人为价格 非市场化交易
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘淑莲
《刑法修正案(六)》对操纵证券、期货市场罪的构成要件和法定刑进行了修改,使本罪的罪名由操纵证券、期货交易价格罪改为操纵证券、期货市场罪,犯罪形态由目的犯(结果犯)转为行为犯,修改和完善了相对委托和洗售行为的罪状表述,提高了法定最高刑,扩展了罚金刑的适用范围。研究刑法对操纵证券、期货市场行为的新规制,对于正确适用刑法具有重要意义。
关键词：
操纵市场 证券 期货 刑法修正案
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