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[期刊] 南方经济
[作者]
陈星
本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。
关键词：
分位数回归 量价关系 期货市场
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
何晓光 许友传
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。
关键词：
黄金市场 分位数回归 量价关系 收益率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任仙玲 邓磊
伴随中国原油期货的上市,作为商品期货最大交易单品的原油期货,其套期保值功能必将成为新的研究热点。本文采用skew-t-GARCH(1,1)模型捕捉原油期现货收益率的“波动集聚”和“尖峰厚尾”性,在此基础上通过构造Copula分位数套保模型研究不同原油市场状态下(牛市、熊市)的套保比率及效率。利用蒙特卡洛模拟对线性、Normal Copula及T-Copula分位数回归模型进行效率比较,并对英国Brent和美国WTI原油期货收益率进行实证研究,结果表明:①不同市场状态下,原油期货的最优套保比率具有非对称性;②T-Copula分位数回归模型的尾部套期保值效率更稳定。因此,利用原油期货进行规避风险时,要根据市场行情合理运用套期保值模型。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
伍兴国 雷钦礼
量价关系是股票技术分析理论的基石,也是投资者在实践中判断市场或个股运行趋势的主要手段,本文在分位数回归及其结构突变的理论下,分析了我国沪深两市的成交量与价格之间的关系。实证结果表明:沪深两市的量价关系在相对较高的分位数上,两者表现为"量价齐扬"和"量缩价跌"的正相关关系;在相对较低的分位数上,两者表现为负相关。由于创业板的开通和中国石油的上市,沪深两市的量价关系都出现了结构性改变,主要集中在成交量相对较高的位置,并且对于深市的影响程度要大于沪市。
关键词：
沪深两市 量价关系 结构突变 分位数回归
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张所地 范新英
房价波动不仅影响到人们的居住质量和生活水平,也关系着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。探讨房价波动的主要影响因素,一直是理论界和实务界关注的热点问题。在构建收入、利率对房价的影响机制模型的基础上,选取35个大中城市1999-2011年的样本数据,利用面板分位数回归模型进行了实证分析。结果表明,我国大中城市房价主要由收入拉动而非成本推动,收入是影响房价上涨的主要因素,利率变动对房价影响不显著;不同分位数水平下各影响因素作用大小具有明显差异,房价水平越高的城市,房价受收入影响作用越大,而受成本、人均GDP等因素影响程度越小。研究结论对不同城市依据自身特征采取相应的调控政策具有一定参考价值。
关键词：
面板分位数 收入 利率 房价
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
何锋 张宗成
运用分位回归方法分别对连豆期货与上证指数各自的量价关系进行准确刻画,并检验了各自量价关系的对称性。实证结果表明,连豆期货具有关于零收益率对称的"V"型量价关系,上证股指具有关于零收益率非对称的"V"型量价关系。缺乏做空机制是导致量价关系非对称的原因。中国股市含有一定的非理性成份,建议引入做空机制。
关键词：
量价关系 分位回归 对称性 做空机制
[期刊] 统计研究
[作者]
金玉国
作为交易费用的重要组成部分,我国的政治型交易费用在体制转型时期呈逐步上升趋势。通过建立分位数回归模型对其成因进行分解发现,经济发展水平、城乡差距对政治型交易费用有着正的边际效应,城市化率和市场化水平对政治型交易费用有着负的边际效应。由于经济发展带来的政治型交易费用比重扩大不可避免,所以要从提高城市化水平、缩小城乡差距、推进经济体制改革和政治体制改革等方面入手限制交易费用的过快增长。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
封福育
文章应用分位数回归考察我国沪深股市成交量和收益率之间的关系。实证分析的结果表明:沪深两市的成交量与收益率呈正相关关系,成交量的增加往往伴随着股票价格上涨,而成交量的萎缩则伴随着股票价格下跌;然而在左尾处这种关系受到了扭曲,此时成交量与收益率呈负相关,成交量的增加反而引起股票价格下降。进一步的分析发现,我国股市的涨跌停板制度是引起这种现象的主要原因。
关键词：
分位数回归 收益率 成交量 量价关系
[期刊] 财经研究
[作者]
金玉国 崔友平
目前学术界普遍使用的基于最小二乘法的传统线性回归方法不但不能分析行业属性对劳动报酬边际效应的细部特征,而且行业劳动报酬分布具有的非正态分布特征还会严重影响模型的估计结果,误导分析结论,而现代计量经济学中的分位数回归模型可以有效地解决上述问题。文章使用分位数回归模型方法对影响劳动报酬的行业属性变量进行了选择,测算了有关行业属性变量在不同部门、不同分位点上对劳动报酬的边际效应,分析了边际效应的细部特征与变化规律。
关键词：
行业属性 边际效应 劳动报酬 分位数回归
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王双 余孝军
为揭示我国居民消费结构与产业结构之间的互动关系。通过运用分位数回归方法对1978~2011年的数据进行分析发现:我国居民消费结构和产业结构之间相互促进相互优化,城镇居民和农村居民消费结构的优化有助于产业结构的优化,特别是在产业结构层次很低时;产业结构的优化有助于城镇居民消费结构的优化,特别是对高收入者和低收入者的消费结构,但对农村居民消费结构影响不明显。城镇居民消费结构与产业结构的互动关系比农村居民消费结构与产业结构的互动关系强烈。
关键词：
分位数回归 消费结构 产业结构
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
唐家龙 黄乾
基于均值分析的经典OLS回归掩盖了身份变量对于不同收入点的作用大小和显著性,本研究引入分位数回归,重点分析身份差别对于收入分布的影响及影响的规律性。利用2013年家庭住户收入调查(CHIP)数据,研究发现:(1)户籍身份对收入的条件分布具有呈"U"形的显著影响。(2)党员身份对中高端收入人群具有扩大收入差距的效应。(3)就业身份的影响差异明显,固定职工、长期合同人员相对于临时合同、没有合同人员在收入分布的中高端具有显著且更大的影响;在任一收入分位数水平上,固定职工、长期合同、临时或短期合同、没有合同的收入回报依次降低。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
唐家龙 黄乾
基于均值分析的经典OLS回归掩盖了身份变量对于不同收入点的作用大小和显著性,本研究引入分位数回归,重点分析身份差别对于收入分布的影响及影响的规律性。利用2013年家庭住户收入调查(CHIP)数据,研究发现:(1)户籍身份对收入的条件分布具有呈"U"形的显著影响。(2)党员身份对中高端收入人群具有扩大收入差距的效应。(3)就业身份的影响差异明显,固定职工、长期合同人员相对于临时合同、没有合同人员在收入分布的中高端具有显著且更大的影响;在任一收入分位数水平上,固定职工、长期合同、临时或短期合同、没有合同的收入
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