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[期刊] 工业工程与管理
[作者]
黄伟 刘海龙
从库存、持仓及期现基差三方面构建了期货市场逼仓风险指标。从持有成本、持仓库存关系角度推导出指标的合理上限值作为固定阈值,采用分位数阈值法与固定阈值法相结合的阈值确定方法识别逼仓风险,为期货市场逼仓风险的预警及监控提供理论基础及实务操作方法。并针对2002.1.7~2006.9.1期间上海期货交易所所有上市天然橡胶合约进行实证分析,分析了全样本与分段样本两种时间窗口的实证效果,得出按照保证金调整制度设定的分段样本下的分位数与固定阈值结合法是更优的逼仓识别方法。实证结果显示ru0306和ru0407合约存在较高的逼仓风险,与业界普遍观点相符。
关键词：
期货市场 逼仓 逼仓风险指标 阈值
[期刊] 管理评论
[作者]
徐扬 部慧
伦敦金属交易所(LME)镍期货价格在2022年3月7日至8日两个交易日暴涨，令我国青山控股集团持有的镍套期保值空头头寸浮亏惨重，成为又一起企业参与境外衍生品交易被国际资本狙击的风险事件。通过对“LME镍事件”详细的案例分析与解构，本研究从狙击动机、客观条件、市场环境、狙击手段四个维度提出了分析期货市场狙击风险的一般性分析框架。研究发现，交叉套保令青山集团实物交割能力弱成为被狙击的客观条件；地缘政治风险引发镍库存低水平运行的市场环境进一步限制了青山集团对可交割库存的掌控能力和交割能力；LME合约设计令交易者的交易仓位和动机更易暴露；LME交易制度令短期价格操纵等狙击行为更具便利。由此可推断出本次狙击者所采用的期货合约、狙击时间、价格操纵手法等狙击手段和策略。结合对大类持仓报告的分析，本文发现本次狙击的动机可能是镍资源争夺战，通过期货、现货和实体行业竞争三管齐下。此外，本研究利用事件分析法证实了2022年3月7日镍期货价格暴涨并非基本面因素支撑而是交易因素驱动的价格异常。本研究结合案例分析、数据分析、实证分析等多种范式提出的分析框架，对于识别期货市场狙击风险、价格操纵并有效防范相关风险的发生具有重要价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩冰,田洪,唐莉
本文选用适用于异方差情形的方差比检验法,对1993年到2002年中国三个期货市场的期货价格进行实证检验,结果表明只有上海铜达到弱式有效。说明中国三个期货市场对信息反应表现不是很好,而且市场间差别较大。这些结果表明中国期货市场在风险监管、制度建设、市场开放程度和市场主体素质等方面都亟待提高。本文最后对中国期货市场风险管理提出了进一步的政策建议。
关键词：
期货市场 市场效率 风险管理 实证研究
[期刊] 金融研究
[作者]
方毅 张屹山
本文比较研究国内外金属期货市场"风险传染",并提出了波动溢出项。我们发现国内市场存在特有的期铜向期铝的单向波动溢出,不可预期的随机行为导致铜市场风险在铝市场被放大。而且,宏观经济因素不是波动溢出的主要内因。另外,国内金属期货市场对宏观经济冲击反应具有非对称性,国内金属期货价格变动对宏观经济作用具有非对称性。我们建议关注期铜风险;应避免在期铜价格波动较大时,推出新金属期货品种;进一步培育期铝市场。
关键词：
风险传染 波动溢出 方差分解
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
何玉梅 徐新一 袁铭霞
通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融管理体系尚未形成;3.客观上需要政府对白糖期市进行适度干预。提出了应对白糖期市风险的四点政策建议。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
宋彩霞 吴越
期货市场的风险是指造成期货市场损益的不确定性。通常把期货市场的风险分为两类,一类是非系统风险,是由于投资者和经营者的资信条件、经营管理状况等内在因素的变化,导致价格和财务上的不确定性而形成的;另一类是系统风险,通常是指价格风险。期货价格不仅受期货供求基本因素的影响,而且还经
[期刊] 华东经济管理
[作者]
毛江霖
期货市场的风险管理毛江霖为了更好地适应改革开放的新形势，按照发展社会主义市场经济的要求．在借鉴和学习国外一些比较成熟的期货交易经验的基础上，逐步建立和发展中国的期货市场，已经成为当前深化改革中的一项重要内容。一、中国经济发展需要期货市场价格风险是客观...
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
潘瑞姣 王赛德
本文采用约翰森检验,首次规范地对中国阴极铜、大豆和硬冬小麦期货市场 效率进行了实证研究。结果显示:阴极铜、大豆和硬冬小麦的未来现货价格分别与 相应距最后交易日前第28天期货价格协整,存在长期均衡关系;大豆和硬冬小麦距 最后交易日前第28天的期货价格是未来现货价格的无偏估计,支持简单市场效率 假说;阴极铜距最后交易日前第28天期货价格不是未来现货价格的无偏估计,不支 持简单市场效率假说。
关键词：
期货市场效率 约翰森检验 非稳定序列
[期刊] 上海金融
[作者]
项歌德 沈开艳
本文以中国沪深300股票指数现货市场与期货市场的真实交易日数据为研究对象,借助构建的EC-EGARCH模型,通过本文设定的5个假设检验,对两个市场之间价格发现功能与波动溢出效应特征进行了深入研究。发现中国沪深300股票指数期货市场上市以来,其短期价格发现以及长期价格预测功能均较为显著,但短期价格发现功能呈现对称性。两个市场之间的"波动集聚"效应也非常显著。通过将股票指数期货市场与现货市场之间的风险波动溢出效应区分为短期效应和长期效应,在实证分析中发现两种效应表现出不同的特征:短期波动溢出效应表现出非对称性,而长期波动溢出效应表现出对称性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高一铭 阎国光 张阳 辛明辉
文章首先选出了若干影响股指期货市场价格变动的关键变量,初步构造出了一个指标评价体系;然后,通过决策树算法对指标进行二次筛选,留下了对风险评判最重要的指标,最后通过遗传投影寻踪算法得出综合风险投影值,进而得到各个时期对应的风险等级。从而形成了比较科学的风险预警等级制度,能够提高系统风险预警的能力。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争 陈瑞
从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系，并采用风险ＧｒａｎＧｅｒ因果检验进行实证分析，研究结果发现：铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨（下跌）和上游公司股价的上涨（下跌）存在双向风险溢出关系；铜、铝、锌、原油、白糖价格的下跌和下游公司股价的下跌存在双向风险溢出关系。这说明这些大宗商品价格受下游需求的影响较大，但其价格波动对上游企业的冲击较大。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
田树喜 白钦先 曾奕
当股票现货市场出现猛烈的单边下行行情时,投资者会选择卖出股指期货合约以规避风险,从而将股票现货市场的系统性风险衍生到股指期货市场,股指期货价格超跌引发的指数套利行为又会导致衍生风险的积聚和扩散。通过对亚洲金融危机期间香港恒生股票现货市场和股指期货市场波动效应的检验,阐明了股指期货市场的风险衍生机制,期望为我国沪深300指数期货交易的风险防范提供借鉴。
关键词：
股指期货市场 股票现货市场 风险衍生
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段军山 龚志勇
通过实证分析提出了一个全面反映股指期货市场价格风险变化特征的向量空间测度体系,并对香港恒生指数期货收益率序列与基差序列的风险进行了度量,采用R/S分析方法对H指数进行了估计,采用反映市场时变特征的GARCH类模型分别在两种不同的概率分布下预测了未来一日的CVaR值,应用Kupiec准则测试了估计出的CVaR值的准确程度,并对比分析了各模型不同分布下CVaR值的精确程度。结论表明,PARCH模型是计算时变市场风险CVaR值的较佳模型。
关键词：
股指期货市场 风险测度 H指数
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢赤 李洪琼
分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,度量五国期货和以它们所组成的资产组合的VaR与谱风险。实证研究表明,C-Vine、D-Vine和R-Vine在刻画五国市场相关结构的效果上相差不大,在C-Vine结构下,发现南非市场处于根节点位置,充分说明南非市场在金砖市场中的重要性。另外,就单个资产来说,南非市场的风险较大,而印度市场的风险较小。谱风险考虑了所有的极端损失,相比于VaR而言,对极端风险的刻画更加充分。
[期刊] 经济纵横
[作者]
林乐慧 王庆石
本文以2008年国际金融危机前期(2004年9月—2007年12月)、国际金融危机影响时期(2008年1月—2014年12月)和国际金融危机后三个时间阶段183个月的12 898条数据为样本,对比分析我国7个农产品期货和9个工业品期货跨2月、跨4月和跨6月合约的价格和收益率数据。研究发现:在我国商品期货市场,不同的宏观经济环境下工农业品期货的风险溢价表现不同,且均有别于商品期货既有研究得出的系统性风险溢价;我国商品期货市场的系统性风险溢价解释因子组合无法分别解释工农业品期货的风险溢价。这一发现为我国商品市场风险溢价的板块差异性和国际金融危机期间的政策差异性研究做了有益补充。未来我国的行业政策应坚持市场化方向,在保证国内大宗商品供应链自主安全可控的前提下,保持定价机制合理、金融市场运转良好;重视期货市场,尤其是期限结构方面在政策效果反馈中的作用,不断探索和完善大宗类产业政策起效的精准度,评估政策对相关价格和衍生品的影响程度与影响路径,更好地发挥商品期货市场服务实体经济的功能。
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