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[期刊] 证券市场导报
[作者]
马瑾 陈伟
本文根据期货市场存在大量对冲交易的实际情况,讨论现有测度期货市场流动性方法的不足。采用合约发行量替代了传统模型中的持仓量,并提出使用价格波动率平整后的流动性比率作为计算期货市场流动性效率的指标,与传统衡量期货市场流动性的方法相比,这种修正不仅在逻辑上更为严谨和贴合实际,而且得到实证检验的支持。
关键词：
期货市场 市场效率 流动性比率 投机者
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王乃生
在上海期货交易所交易的三个期货品种中,铜具非常好的流动性,铝和天胶的流动性相对差些,并且除铝合约流动性在2003年略有下降外,其他品种流动性均保持较好的上升势头。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘洋 胡坚
市场的流动性是考察市场成熟度和运行效率的重要指标,一国期货市场是否具备良好的流动性,是期货市场能否有效发挥基本功能促进经济发展的重要基础。一个市场的流动性又是和市场的特定微观结构紧密联系在一起的,考虑到我国期货交易所普遍采用指令驱动型的交易机制,本文选取了价量结合法中的两个流动性指标来对大连商品交易所的大豆合约和郑州商品交易所的硬麦合约的交易数据进行了实证分析。分析结果表明:我国大品种期货合约的市场流动性水平是比较高的,但与国外期货交易所的成熟期货品种相比仍存在一定差距。
[期刊] 商业时代
[作者]
朱世杰 王军
本文基于郑州棉花期货市场交易高频数据,运用买卖价差理论将郑州棉花期货市场流动性成本分为信息不对称成分、指令处理成分及指令持续成分。在实证基础上分析了上述现象成因并给出了政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李慧茹
本文选取交易量、持仓量、期现比率和价格波动性作为衡量指标,对中国棉花期货市场流动性进行实证分析。实证结果表明:2004年至今,棉花期货的月度成交量、月度持仓量、月度期现比率都呈现先升后降趋势,价格波动的范围也较大。无论是成交量、持仓量、期现比率,还是价格波动性,我国棉花期货市场流动性要比国内和国际上较成熟的期货产品低。为了改善市场环境,提高市场流动性,中国棉花期货市场应该积极改革交易制度,合理设计期货合约;同时,还应加大对投资者的教育力度,大力培育套期保值者,促进期货合约的成功交易。
关键词：
棉花期货市场 流动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱世杰 王军
根据郑州棉花期货市场日内交易高频数据,首先基于Thompson-Waller模型测度了棉花期货市场不同交割月份期货合约的流动性成本大小。实证研究表明:不同合约流动性成本大小受交易量和合约距交割期时间长短的影响,除此之外还有其他因素影响流动性成本,并且棉花期货市场符合萨缪尔森假说;而后以买卖价差代替流动性成本,根据LSB模型考察了流动性成本的日内变化特征,实证研究显示流动性成本中的信息不对称成分、指令处理成分、指令持续成分呈现明显的日内变化特征。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘晓雪
本文首先界定了期货市场流动性的概念;并在此基础上,从宏观和微观两个层次选取了年度交易量、市场深度作为衡量期货市场流动性的指标;然后对我国主要品种大豆、小麦和铜的期货市场流动性进行了实证分析,得出一些具有启发性的结论。
关键词：
市场流动性 交易量 市场深度
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵伟雄 何建敏 沈虹
文章选取M2同比增长率为流动性指标,并转化为虚拟变量,建立含有流动性指标的GARCH-GED模型对上海期货交易所的金属铜和天然橡胶进行检验,并运用小波db(4)对波动序列进行小波分解。实证结果表明,超额货币供应量会加剧期货市场的波动,从宏观和微观两角度验证了流动性过剩对期货市场的影响是显著的。
[期刊] 南方金融
[作者]
任飞 任腾飞
本文以改进的Amihud非流动性指标和Amivest流动性比率作为流动性指标,采用Brockman市场时间序列回归模型,研究全球27个股指期货市场的流动性共性;使用改进后的Brockman市场时间序列回归模型,研究滞后效应和到期效应对股指期货市场流动性的影响。研究结果表明:绝大多数股指期货市场与全球股指期货市场存在显著的流动性共性,中国内地市场与全球市场之间不存在显著的流动性共性;与新兴市场相比,发达市场和全球市场之间的流动性共性更加显著;滞后效应与绝大多数股指期货市场存在显著的流动性共性,到期效应对于大多数股指期货市场的流动性并无显著性影响。总的来看,2008年国际金融危机之后,全球股票市场和股指期货市场相互联系趋于增强,而中国内地资本市场对外开放水平需要进一步提高。
[期刊] 南方金融
[作者]
任飞 任腾飞
本文以改进的Amihud非流动性指标和Amivest流动性比率作为流动性指标,采用Brockman市场时间序列回归模型,研究全球27个股指期货市场的流动性共性;使用改进后的Brockman市场时间序列回归模型,研究滞后效应和到期效应对股指期货市场流动性的影响。研究结果表明:绝大多数股指期货市场与全球股指期货市场存在显著的流动性共性,中国内地市场与全球市场之间不存在显著的流动性共性;与新兴市场相比,发达市场和全球市场之间的流动性共性更加显著;滞后效应与绝大多数股指期货市场存在显著的流动性共性,到期效应对于大
[期刊] 证券市场导报
[作者]
肖俊喜 郭晓利
在梳理已有的关于期货市场流动性研究的基础上,通过对中美农产品期货市场流动性格局、换手率及期货与现货市场规模等比较分析,本文发现我国农产品期货存在以下特点:(1)中期月份合约活跃、且活跃月份不连续;(2)换手率高、且波动性大;(3)期货成交量(或持仓量)与现货规模比基本上远远低于美国同一品种。本文提出针对性建议:(1)应着重引进和培育机构投资者(尤其买方机构投资者和产业客户),改进和完善投资者结构;(2)应创新交易工具和交易方式,引导投资者交易行为由短线交易向中长线交易转变,改进和完善持仓结构;(3)应在有效防范风险前提下,完善梯度风险控制等相关制度,促进活跃月份向近月转移,形成连续月份活跃。
关键词：
农产品期货 流动性 换手率 机构投资者
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙云辉 刘传哲
流动性是决定一个市场是否有效而稳定的根本性要素。本文深入探讨了股指期货市场运作初期可能面临的流动性风险,认为我国股票市场现存的制度性缺陷、股指期货合约的规模以及资本市场的资金压力可能会成为影响我国股指期货市场流动性的关键因素,建议相关管理机构通过建立健全跨市场风险管理体系、提供公开和公平的市场准入机制以及加大创新力度等措施来改善和提高股指期货市场流动性,以保证其正常运行。
关键词：
股指期货 流动性风险 做空机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 叶少波
文章通过梳理关于流动性过剩概念的各种表述,认为流动性过剩是指实际的广义货币供应量显著地多于有效经济产出所需要的货币数量,据此运用统计方法设计了流动性过剩的两个测度指标:总量过剩系数和增量过剩系数,并提出了流动性过剩的判断标准。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
安毅 常清
现代期货市场在套期保值和价格发现功能基础上演绎出丰富的功能类型。在发达国家,期货投资基金规模庞大,具有成熟的交易策略和交易技术,已经成为期货市场所有功能有效发挥的中坚力量。中国要全面提升期货市场功能,确保价格安全和产业安全,应加快探索期货投资基金的具体模式、市场结构和法律框架,将期货投资产业链中的各要素进行重新整合,确立不同品种期货的产业集群式发展模式。为此,政府应主动打破路径依赖,实现以投资者结构多样化为基础的期货市场全面创新。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈元振
发育和建立粮食期货市场,是完善我国粮食流通体系的主要条件,而增强粮食市场的流动性则是发育和建立粮食期货市场的关键问题之一。本文拟就这个问题谈些意见。(一)增强市场流动性对粮食期货交易发育的影响
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