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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杜军 胡跃红 刘建江
做市商机制和连续竞价机制是现代期货市场主流的两类交易机制,连续竞价机制则成本较低,价格信号反应灵敏;做市商机制透明、公正,市场连续性较好,代表着期货市场交易机制的未来发展方向。通过对期货市场微观交易结构及价格形成机制的模型研究,结合我国的实际情况,比较考察了几种典型的期货交易机制在不同交易结构下的价格形成效率,对我国期货市场转型完善时期具有现实意义。
关键词：
期货市场 微观结构 做市商机制 竞价交易
[期刊] 财经问题研究
[作者]
肖俊喜 刘颖
本文首先从经验上分析了大连大豆期货市场上集合竞价所生成的开盘价收益率和连续竞价所生成的收盘价收益率分布性质,然后进一步地从竞价交易机制和信息累积及扩散两个层面对此进行解释,并针对"波动性比率之迷"成因,使用5分钟高频数据进行深入经验分析,发现:隔夜非交易时段所产生的大量累积信息不是随着交易逐渐扩散,而是在开盘后迅速扩散(大概需要15—40分钟时间),并在随后的交易中保持稳定。建议将大连大豆期货市场现行的封闭式集合竞价改为开放式集合竞价,并适当延长集合申报和撮合时间;尽快推出晚间电子交易,尽量减少非交易时间。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
黄韬 陈儒丹
期货市场交易信息披露法律机制的设计需要面对以下问题的利益协调与平衡:期货市场透明度要求与私人商业信息保护;交易者对于信息的需求与期货交易信息的私有产权保护;期货市场的交易活跃性目标与市场发展的长期稳定性要求;期货交易所的经营空间保障与其他市场参与者的利益维护。因此,有必要对期货交易信息的法律属性进行明确界定,限定期货市场交易信息披露的范围,设计保护期货市场普通投资者的法律制度。
关键词：
期货市场 交易信息 信息披露 期货法
[期刊] 财贸研究
[作者]
宋凌峰 叶翰章 马莹
基于市场流动性与参与者结构视角，探究在商品期货市场发展中套期保值与价格发现功能关联机制，并使用2011年1季度—2022年4季度大连商品交易所12个品种的面板数据进行实证检验。结果表明：期货市场价格发现功能通过市场流动性中介促进套期保值功能，而参与者结构调节期货市场功能关联强度；农产品期货市场的套期保值功能发挥整体较强，工业品期货市场的功能关联较强。为此，建议期货市场在提高市场流动性的同时优化参与者结构，进一步促进期货市场功能协同发挥。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王柏杰 李爱文
基于实施夜盘交易前后ＳＨＦＥ的铝期货交易数据，本文运用Ｒ／Ｓ分析法、共同因子模型等方法从流动性、信息效率及定价效率角度研究夜盘交易制度对期货市场效率的影响。结果发现：夜盘交易的开展，使得铝期货价格的波动性明显下降，市场的流动性显著提升；在夜盘交易后，铝期货价格时间序列的长期记忆性显著下降，历史信息对铝期货价格的影响明显减弱；由于夜盘交易的开展，铝期货市场在长期对现货市场具有显著的引导作用，且在价格发现过程中的贡献也明显扩大。这表明，夜盘交易的开展改善了铝期货市场的流动性、定价效率及信息效率，对期货市场效率的提升具有重要意义。
关键词：
夜盘交易 流动性 定价效率 信息效率
[期刊] 上海金融
[作者]
朱一平
本文从三个层面论述外汇期货市场推出势在必行。首先,宏观经济环境变化引致人民币汇率双向波动预期,为外汇期货推出提供了更成熟的市场条件。其次,中长期内人民币均衡汇率水平也将随着宏观经济的变化而波动,建设外汇期货市场以丰富外汇交易品种,为实体经济提供多种规避汇率风险的工具。第三,积极稳妥发展外汇期货市场,争夺人民币定价权,符合国家利益。
关键词：
外汇期货市场 人民币汇改 金融衍生品
[期刊] 价格月刊
[作者]
梁权熙 岳冠英 陈君
选取白糖市场数据,借助协整检验、误差修正模型、Granger因果检验、Hasbrouck信息份额模型和脉冲响应函数等计量分析方法,从价格发现效率的视角对期货市场在我国食糖市场价格形成中的作用进行实证研究。结果表明,期货价格与现货价格之间具有长期均衡关系,期货市场发现价格的效率明显高于现货市场,期货市场对我国食糖市场价格形成中处于主导地位。应充分发挥期货市场功能,完善我国食糖市场价格形成机制,形成以期货价格为主要参考的多层次、高效率的食糖市场价格体系。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
党亦恒
一、“双重交易”的概念及利弊分析 “双重交易”(Dual trading),是指期货经纪商或非专业期货经纪商的交易所会员在执行客户委托的同一交易时段内,也在为自己的帐户下单交易,即自营业务与经纪业务同时开展。“双重交易”这一概念出自美国《商品交易法》第4j条。根据第4j条的规定,双重交易指期货经纪商或场内经纪人在执行客户指令的同一契约市场和同一交易时段内,同时也在执行自己的帐户、全权委托帐户及利害关系人帐户的交易委托。这里的
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雄 万迪昉 杨光
有效市场假设认为,投资者不能通过任何信息的获取而获得超额收益,即价格能够及时地反映所标资产的相关信息和风险。通过对上海期货市场金融危机前后交易数据的检验,发现其存在显著的长期惯性利润,证明了其不符合有效市场假设和可能存在市场操纵行为。Granger因果检验进一步发现短期的投机行为越多惯性利润越低,长期惯性利润越高投机行为越多。因此上海期货市场有必要通过减少交易成本和提供更多的交易信息去改善市场结构和效率。
关键词：
期货市场 惯性利润 市场结构 市场有效性
[期刊] 价格月刊
[作者]
蔡荣 虢佳花 祁春节
农产品期货市场价格发现机制的有效发挥与其标准化的合约安排是分不开的。本文系统分析了农产品期货市场合约安排和价格发现机制,得出由完全标准化的合约联结的交易关系,可以保证资源朝有效率的方向移动,使得期货市场价格机制正常运转。本文还对农产品期货市场存在的问题提出了相应的政策建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
郭恒军
一、农产品价格波动:调控与被控错位农产品购销体制改革以来,放开价格的部分农副产品呈现出明显的“价格暴涨暴跌,生产大上大下”的现象,即“供不应求→价格上涨→生产扩大→供过于求→价格下降→生产萎缩”的恶性循环.这是一种带有普遍性的现象,国外一些学者曾对此做过大量的调查研究。例如,他们根据世界上主要国家养猪业的统计资料计算,得出每一轮“生猪循环”大约需要18个月左
[期刊] 当代财经
[作者]
言信
期货市场的市场结构和期货交易程序言信期货市场的结构可大致分为四个部分，商品交易所、经纪公司、交易者和结算所。一、商品交易所商品交易所是指在一定时间内，在一定的地点进行商品期货合约买卖的有组织的固定市场。商品交易所有以下几个主要职能：１．为期货交易提供...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、期货市场和现货市场现货市场又称为实物市场(physicalmarket),是传统的货物买卖市场,它可以是无形的市场,也可以是有形的市场,如某类商品的批发市场。而期货市场(futures mar-
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
傅强 季俊伟 钟浩月
连续交易制度是提升我国黄金期货市场国际竞争力的重要举措。采用2011年1月至2014年9月中美黄金期货市场日收盘价数据,利用VEC模型、信息份额模型、VEC-BEKK-MGARCH模型、DCC-MGARCH模型,研究了该制度对上海黄金期货市场价格发现功能的影响。结果表明:制度推出后,上海黄金期货市场的价格发现功能得到提升,不过仍弱于美国市场,美国市场对上海市场的收益率传递效应减弱,两市场之间的波动溢出效应有所增强,时变动态相关系数振动幅度明显降低。
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