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[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘庆富 王海民
本文借助于信息共享模型与波动溢出效应模型对我国大豆和小麦的期、现货市场之间的价格发现进行了多层次的实证研究,定量描述了期、现货市场在价格发现中作用的大小,深入刻画了我国农产品期、现货市场之间的动态关系。研究结果显示:大豆期、现货价格之间存在双向引导关系,小麦仅存在期货对现货的单向引导关系;期、现货市场均扮演着重要的价格发现角色,且期货市场在价格发现中处于主导地位;期、现货市场之间均存在双向波动溢出关系,但现货市场来自期货市场的波动溢出效应均强于期货市场来自现货市场的波动溢出效应;并且,随着期货市场的发展,期、现货市场之间的波动溢出程度均呈逐渐增强态势。
关键词：
期货市场 现货市场 价格发现 溢出效应
[期刊] 经济问题
[作者]
孙秀玲
成功发育的期货市场能有效发挥价格发现和规避风险的功能。基于中国生猪期货市场发育的两个现货市场条件——竞争程度和完善程度的理论和实证分析基础上,得出主要研究结论,一是中国生猪现货市场接近完全竞争,市场规模大,替代品种类少且替代弹性低,市场集中度低且逐步实现整合,市场价格长期和短期波动频繁,交易主体独立性高,总体上有利于生猪期货市场的成功发育;二是现货市场完善程度不高,物流和信息体系建设还不够健全,区域市场间整合程度有高有低,交易主体规模普遍偏小,是生猪期货市场功能发挥受限的主要因素。基于研究结论,提出应支持并鼓励生猪规模化养殖;鼓励并支持发展生猪养殖合作社和行业协会等中介组织;尽快完善生猪产业物流和信息体系建设。只有生猪期货市场与现货市场协调发展,生猪期货市场功能才能有效发挥。
关键词：
期货市场 现货市场 中国
[期刊] 经济问题
[作者]
孙秀玲
成功发育的期货市场能有效发挥价格发现和规避风险的功能。基于中国生猪期货市场发育的两个现货市场条件——竞争程度和完善程度的理论和实证分析基础上,得出主要研究结论,一是中国生猪现货市场接近完全竞争,市场规模大,替代品种类少且替代弹性低,市场集中度低且逐步实现整合,市场价格长期和短期波动频繁,交易主体独立性高,总体上有利于生猪期货市场的成功发育;二是现货市场完善程度不高,物流和信息体系建设还不够健全,区域市场间整合程度有高有低,交易主体规模普遍偏小,是生猪期货市场功能发挥受限的主要因素。基于研究结论,提出应支持
关键词：
期货市场 现货市场 中国
[期刊] 统计与决策
[作者]
严圣阳
文章采用2005年1月至2013年12月期间大宗期货价格和现货价格统计数据,在金融化背景下将协整残差项分别引入到条件均值与条件方差的计量回归方程,进而构建用以检验不同市场价格关系的动态EGARCH模型,以期探索大宗农产品期货价格与现货价格之间的长期稳定均衡关系,并适时测定不同市场间信息冲击的"杠杆效应"。
[期刊] 南方经济
[作者]
刘晓星
利用DSEM与含有交易行为变量的VAR引导关系模型,本文分别对我国期货市场与现货市场之间的价格引导关系、波动性引导关系进行了实证研究。研究结果表明:铝、铜、橡胶和大豆期、现货价格之间均存在双向引导关系,但其期、现货价格之间的引导程度是不同的,总体而言,期货价格对现货价格均具有较强的引导作用,现货价格对期货价格的引导作用较弱;而小麦市场只存在期货价格对现货价格的引导关系。从期、现货市场之间的波动性关系而言,铝、铜、橡胶期、现货市场之间的波动性均存在双向引导关系,期货市场对现货市场的波动性引导作用均较强;大豆市场仅存在期货市场波动性对现货市场的单向引导作用;而小麦期、现货市场之间的波动性不存在任何...
关键词：
期货市场 现货市场 引导关系 有效性
[期刊] 改革与战略
[作者]
苏玉峰
文章从我国主要农产品的"期货化"分析出发,引出我国农产品期货市场交易者主体的现状,继而指出我国农产品期货市场体制的问题,主要表现在我国农产品期货市场的准入制度、交易制度以及监督管理体制还不够完善。文章最后从增加农产品期货种类、引导农民参加期货市场、优化投资者结构以及完善我国期货市场监管体制四个方面提出了完善我国农产品期货市场的政策建议。
关键词：
农产品 期货市场 体制创新
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘荣茂 孙戈
鸡蛋期货是我国自1990年开通期货市场以来第一个鲜活农产品期货。自2013年11月8日在大连商品交易所上市至今,鸡蛋期货及现货的价格一直处于剧烈波动状态,故而鸡蛋期货市场的作用及效率一直饱受广大投资者的质疑。从目前对农产品期货市场的研究看,已有的研究对象绝大多数是小麦、玉米和大豆等市场上相对成熟的农产品期货品种,而对鸡蛋期货市场效率的研究比较缺乏。为了明确鸡蛋期货市场的市场效率情况,本文选取我国鸡蛋期货连续合约的结算价格、现货价格、成交量以及持仓量等指标,采用随机游走模型检验、协整检验、VAR模型以及格兰杰因果检验等方法对我国鸡蛋期货的市场效率进行实证分析,发现我国鸡蛋期货市场虽已初具价格发现功能,但仍需加强市场管理。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
刘岩 于左
在进行价格风险管理的多种工具中,期货市场以其独特功能发挥着重要作用。依托较为成熟的市场基础,美国农场主在利用期货市场进行价格风险管理方面已经取得很好的成效,期货市场功能的发挥为农场主收益提供了保障。美国农场主对期货市场的有效利用主要建立在期货市场发育成熟、合作组织发展完善、信息传导途径发达等基础之上。同时,美国商品期货交易委员会、美国农业部以及各期货交易所实施的各项政策措施进一步推动了农业生产与期货市场的有效结合。这些都为中国提供了许多有益的借鉴。
[期刊] 价格月刊
[作者]
蔡荣 虢佳花 祁春节
农产品期货市场价格发现机制的有效发挥与其标准化的合约安排是分不开的。本文系统分析了农产品期货市场合约安排和价格发现机制,得出由完全标准化的合约联结的交易关系,可以保证资源朝有效率的方向移动,使得期货市场价格机制正常运转。本文还对农产品期货市场存在的问题提出了相应的政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
闵锐
新古典经济学中用蛛网模型来解释农产品价格的波动状况,期货市场建立以后,其价格发现、套期保值、风险转移的功能能够引导生产者的合理预期,进而调整产量决策,减缓农产品价格的剧烈波动。
关键词：
蛛网模型 期货市场 农产品价格波动
[期刊] 财经科学
[作者]
郭恒军
一、农产品价格波动:调控与被控错位农产品购销体制改革以来,放开价格的部分农副产品呈现出明显的“价格暴涨暴跌,生产大上大下”的现象,即“供不应求→价格上涨→生产扩大→供过于求→价格下降→生产萎缩”的恶性循环.这是一种带有普遍性的现象,国外一些学者曾对此做过大量的调查研究。例如,他们根据世界上主要国家养猪业的统计资料计算,得出每一轮“生猪循环”大约需要18个月左
[期刊] 世界农业
[作者]
胡振虎
本文通过总结美国农产品期货市场的发展历程和现状,分析相关政策和经验,结合中国农产品期货市场的现状,提出了完善中国农产品期货市场的相应对策。
关键词：
农产品期货 期货功能 市场调节
[期刊] 世界农业
[作者]
吴迪
农产品期货市场是一种重要的风险管理工具，具有发现价格、转移农业风险等功能。美国作为世界上第一大农产品生产国和出口国，其农产品市场及其价格一直较为稳定，农产品期货市场发挥了不可替代的作用。基于此，本文重点分析了美国农产品市场的发展及其特点，总结了农产品期货市场的发展经验，在分析中国农产品期货市场现状的基础上，提出了相关的借鉴。
关键词：
美国 农产品 期货市场 经验 借鉴
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金霞 顾培亮
\农产品价格风险是市场经济条件下必然出现的经济现象。本文对我国农业面临的价格风险进行了理性分析和实证研究,全面论述了农产品期货市场对农产品价格风险的防范作用,并提出了利用农产品期货市场防范农产品价格风险应注意的问题。
关键词：
农产品 期货市场 价格风险 价格发现功能
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
徐媛媛 王传美
流动性是现代金融市场体系的生命力和期货市场资源配置的润滑剂。利用2016-2018年实时交易记录,以有效价差作为流动性的代理变量,发现农产品期货市场流动性呈现日内(倒)U-型与周内(倒)V-型分布特征。基于此,分别构建了带有"日内效应"的量价关系回归模型与带有"周内效应"的Fama-French三因素模型,从信息成本与风险溢价视角实证探讨农产品期货市场流动性对价格形成的影响。研究发现:第一,在开盘/收盘期间,农产品期货交易量对价格变化产生长期、不可逆的冲击,这是交易活动中的信息效应大于流动性效应的结果,其中夜盘交易的价格效应小,因此具有平滑价差与分担风险的作用。第二,农产品期货超额收益中包含对流动性的风险补偿,但呈现出显著的周期性特征,其中"流动性溢价"现象与交易的"规模效应"同步出现于周一,这主要源于每周伊始的信息释放与加仓需求。因此,通过增加规模交易占比、健全信息披露制度、扩大夜盘交易品系等途径切实维护市场流动性的合理稳定,发挥农产品期货市场在资源配置与价格发现等方面的重要作用。
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