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[期刊] 证券市场导报
[作者]
郑尊信
追溯传统期货套期保值理论的发展轨迹可以发现,研究主要着眼于两个维度展开:一是套期保值的动机,二是期货和现货的价格联动模式;且理论发展依赖风险度量工具创新以及新计量技术支撑,但理论框架同时也受计量方法桎梏,陷入线性策略的困境,受到价格联动模式中非线性特征的挑战,至今仍未完全统一。为此,本文重新审视主流理论框架结构及其内核,依据连接函数理论拓展价格联动模式中的线性范式,在非线性框架下探索主流理论的未来发展路径。
关键词：
套期保值 价格联动 线性策略 理论困境
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杨华 范岳 杜天欣
乡村文化是中华民族的文化底色，也是乡村振兴的价值引领和精神动力源泉，其中所蕴含的乡土情结、生态伦理思想、耕读文化、德治文化是最能够回应当代乡村振兴、中华民族伟大复兴、人民美好生活需要等现实诉求的优势内核。然而在农业农村以经济发展为主要驱动力的现代化过程中，乡村文化被逐渐边缘化，面临着载体消失、主体缺位、价值认同危机与话语体系残缺的发展困境，非但未能发挥其应有的凝聚、引领作用，甚至成为了掣肘乡村振兴进程的短板。在农业农村现代化与城乡关系转化的关键期，要振兴乡村文化，就必须在继承其传统优势内核的同时，以中华民族的共同利益需求为导向，重新定位乡村文化的当代价值，并在此基础上提升乡村的主体意识与话语能力，讲好乡村故事，同时在全社会树立起文化共同体意识，从观念上彻底打破城乡文化的二元对立，也需要推进政府在文化治理方面的职能转化与能力提升，完善乡村文化振兴的法制保障。
[期刊] 西南金融
[作者]
李洁娟 孙延杨 彭浩
期货合约是现代金融市场重要的衍生工具,利用期货可规避现货价格的剧烈波动,而避险的重点就在于如何定量确定套期保值比率,即期货数量和现货数量的比例。随着时间序列理论的发展,早期确定静态比率的方法被认为存在许多缺点,代之以定量分析动态比率,然而在实证上研究者对该动态策略仍存在异议。本文基于DCC(Dynamic Conditional Correlation)GARCH模型,修正了之前动态策略存在的缺陷,实证分析中国金属期货市场的套期保值策略,并利用多个评价指标验证本文提出的方法的有效性。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、套期保值的含义由于现货交易的价格风险随时都存在,而期货市场为实物交易者提供了转移现货交易价格风险的机制,因此,越来越多的生产商、加工商、中间商,以及进出口商开始重视利用期货市场进行套期保值,转
[期刊] 财贸经济
[作者]
史晋川 陈向明 汪炜
本文在检验上海期货交易所铜期货价格和铜现货价格这两组时间序列数据的平稳性和协整关系的基础上,利用Ghosh误差修正模型(ECM)和简化的误差修正模型(S-ECM)估计我国铜期货合约的最小风险套期保值比率及其有效性。为了进行比较,本文同时运用传统回归模型和双变量向量自回归模型(B-VAR)对上述数据进行统计检验,发现忽略协整关系的最小风险套期保值比率偏小,套期保值有效性也有所降低。从而得到考虑协整关系有助于提高我国铜期货合约套期保值效果的基本结论。
关键词：
协整 误差修正模型 ECM 套期保值
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张茂军 王文华 王庆辉
依据便利收益是商品现货与期货长期均衡关系的主要影响因素，研究商品便利收益对商品期货套期保值策略的影响。通过求解最大化期望效用的套期保值决策模型，得到了最优套期保值比率的封闭解，并且提出了以便利收益为修正因子的ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型，同时选取２００５年０１月到２０１３年１０月期间沪铝现货和期货数据进行实证分析。研究发现：便利收益的波动性与套期保值比率呈负相关，在套期保值比率估计精度和套期保值绩效方面，ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型均优于Ｂ－ＧＡＲＣＨ模型和ＥＣＭ－ＧＡＲＣＨ模型。
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
于晓宇 陈依 马浩博
基于非线性控制理论,建立生产商、分销商和零售商在内的三阶供应链动态订货模型,使用混沌理论的李雅普诺夫指数度量突发需求扩散产生的订货量、库存量和缺货量不确定性。通过仿真软件Simulink比较了突发需求情景下,采用APIOBPCS订货策略和OUT订货策略时的系统不确定性变化。研究发现:在降低突发需求产生的库存量、订货量和缺货量不确定性方面,APIOBPCS订货策略效果优于OUT订货模型;采用APIOBPCS订货模型时,预测周期越长,订货周期越短,供应链系统不确定性越小。
关键词：
应急管理 突发需求 供应链管理 订货策略
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
阎石 邹尔康
国际大豆价格的波动对国内大豆价格的影响日益显著,大豆种植户与加工企业面临着巨大的价格风险。本文着眼于我国大豆价格波动风险,利用2004年9月到2011年6月大连商品交易所黄大豆1号的交易数据,对大豆套期保值比率及策略的有效性进行了检验。研究结果发现我国大豆套期保值具有持有期效应,但不具有到期效应;不同期货合约对市场信息反应程度不同,近月交割合约并不比远月交割合约有效;使用逐年回归法发现套期保值比率显示了很大的波动性,但使用ADF法检验套期保值比率具有平稳性。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高扬 郭晨凯
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,得到基于OLS模型以及ECM-GARCH模型的套保比率,并将"幼稚型"策略、OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套保有效性进行比较。实证结果表明,在不同策略下,运用沪深300股指期货均可在一定程度上规避系统性风险。其中OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套期保值比率均小于1,可以节约套期保值资金占用成本,且套期保值有效性均高于"幼稚型"策略,最高值达76%。
关键词：
沪深300股指期货 套保比率 套期保值
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈华
股指期货套期保值主要规避系统风险，中小投资者在运用股指期货进行套期保值时构建的投资组合必须与股指期货有较好的相关性，并且要进行必要的分散化投资，规避一定的非系统风险。本文借用沪深３００股指期货对中小投资者的投资行为进行套期保值，结果表明，按一定策略构建的三支股票的投资组合只能规避三成多的风险，而五支股票的投资组合能规避６０％以上的风险。最后，笔者给出中小投资者运用股指期货进行套期保值的建议。
关键词：
中小投资者 沪深300股指期货 套期保值
[期刊] 国际贸易
[作者]
胡俞越
活跃在期货市场上的交易者形形色色,他们不是保值者就是投机者。其中保值者是那些试图通过期货交易避免价格风险的交易者,套期保值的交易方式为他们提供了安全的避风港。 对于同种商品,其现货价格与期货价格间存在着两种基本关系。商品供求关系基本正常的情况下,持有现货的成本高于持有期货合约的成本。因为买入现
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