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[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
[期刊] 经济纵横
[作者]
侯金莉
本文以豆粕期货品种为例,选取2007~2013年间的相关数据,采用协整检验、格兰杰因果分析、误差修正模型及方差分解等方法分析了农产品期货价格与现货价格之间的关系,并对农产品期货价格是否具有发现和引导功能进行了实证分析。研究结果表明,从长期看,以豆粕为例的农产品的期货价格与现货价格具有协整关系,且现货价格受期货价格的引导作用明显。从短期看,期货价格和现货价格之间会产生偏离,这种偏离对期货价格没有显著影响,但对现货价格则具有明显影响。
关键词：
农产品 期货价格 现货价格 协整分析
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张若冰
农产品期货市场具有规避风险、发现与引导现货价格的功能,对于稳定农产品价格有着重要的作用。为充分研究我国农产品期货价格与现货价格的关系,本文首先对我国农产品期货市场的发展现状进行简要分析,随后选取了2014年1月-2015年6月豆粕期货的相关数据,采用向量误差修正模型(VECM)、脉冲响应、Granger因果检验等方法进行检验。结果反映,期货价格与现货价格存在长期均衡关系,二者的短期偏离对现货价格影响更为显著。由此,本文提出了相应的政策建议,以促进农产品期货市场持续健康的发展,从而充分发挥其调节功能。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李天忠 丁涛
一个有效的期货市场,期货价格对未来现货价格的走势具有预测性和先行性,从而对未来宏观经济的走势具有重要的参考意义。本文分别通过格兰杰因果关系检验和协整检验的方法对我国主要农产品期货的价格发现功能进行了验证,证实我国农产品期货市场价格具有先行性。
关键词：
农产品期货 价格 先行性
[期刊] 商业时代
[作者]
韩小蕊 梁冀
本文利用DCE(大连商品交易所)和ZCE(郑州商品交易所)期货数据及中粮数据中心现货价格数据,通过相关性分析、单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等方法研究农产品期货价格与现货价格的动态关联性。研究结果表明,就长期而言农产品期货价格和现货价格的线性组合有向均衡收敛的趋势,两者之间存在着趋于长期均衡的动态关系,期货与现货价格相互作用、影响,而且期货价格处于主导地位。
关键词：
农产品 期货价格 现货价格动态关联性
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 庞小利
铜是国民经济发展中不可或缺的基础原料。2000年以来,我国铜价格发生了较大变化。本文主要从铜期货与现货价格的变动关系出发,研究两者的走势特征,并采用2012年上半年的样本数据对沪铜期货价格与现货价格之间的关系进行实证分析,得出了沪铜期货价格与现货价格之间在长期和短期不同的影响系数的结论。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李公民 刘镭 李志武
本文简单介绍了 Granger 引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进行了详细的实证分析。研究结果表明上海期货交易所 1# 铜现货价格对期货价格存在滞后引导关系,而期货价格对现货价格的滞后引导关系则不太明显,且两者之间具有即时的双向价格引导关系。
关键词：
互谐关系 引导关系 期货市场
[期刊] 浙江金融
[作者]
王蕊 王新宇
我国作为燃料油主要的消费国和进口国,燃料油价格的变化在很大程度上影响着我国相关企业的生产经营的成本。一个规范成熟的期货品种价格能够较好的反映现货市场供求趋势,用以提前发现未来现货市场的均衡价格。而不成熟的期货品种,其价格很可能完全背离现货基础,给市场带来额外的风险及负面作用。因此,研究期货价格和现货价格关系有利于我们更加充分有效的使用期货市场这个金融工具来规避风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亚里
期货价格与现货价格的波动方向趋同性分析周亚里期货价格与现货价格的波动方向趋同性，是指它们的波动有同向的趋势，并不是说它们的波动幅度一定相同．实际情况是两者波动幅度不相同的时候居多．波动幅度不同会造成不同的价差，形成不同的基差．做套用保值交易必须注意基...
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