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[期刊] 宏观经济管理
[作者]
邢莹莹 吴越涛
与发达国家相比,发展中国家更容易受到大宗商品价格波动的影响。大宗商品价格的稳定不仅关系到这些国家人民生活水平的提高、国民经济的稳定,更关系到这些国家的经济安全、资源安全等重大战略问题。我国作为一个正处于向市场经济转型过程中的发展中国家,国内各种大宗商品价格波动幅度较大,波动也较为频繁,企业、
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海
现货与期货价格之间的动态关系一直是监管者和投资者十分关注的问题,因为它直接反映了期货市场的运行效率。本文借助协整检验、误差修正模型、冲出反应分析、方差分解等方法,以上海期货交易所铜、铝、橡胶这三个期货品种为例,研究了期货与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究结果显示:这几个品种的期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用、相互影响,互为因果,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。
关键词：
期货市场 动态关系 经验研究
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈蓉 郑振龙
长期以来,人们都认为期货市场具有价格发现功能,即期货价格是未来现货价格的无偏估计。本文分别对投资性资产和消费性资产的期货价格进行了分析,从理论上证明了期货价格不能作为未来现货价格的无偏预期,并讨论了期货价格与现在现货价格以及未来现货价格的关系,指出了在这些问题上长期存在的理论和实证误区。
关键词：
期货市场 价格发现 无偏估计
[期刊] 商业时代
[作者]
时曦
本文通过建立ARIMA模型和ARIMAX模型,以我国HS300指数为研究对象。在准确识别的基础上,实证检验了我国hs300指数的日内指数现货价格序列。通过ARIMAX模型的输入变量包含了IF8888指数期货价格序列,将指数期货价格信息反映到现货价格的预测过程中,同时与ARIMA模型作比较。研究发现,带指数期货价格序列输入变量的ARIMAX模型与不存在其他输入变量的ARIMA模型在相同的参数条件下,前者的拟合误差下降,预测精度显著提高。说明期货价格信息可以更好地预测现货指数价格。同时为了说明预测的可信性,本文选取期货交易所的官方数据。在数据的平稳性检验部分用了ADF检验来进行平稳性的检验和对d值...
关键词：
ARIMA模型 ARIMAX模型 预测
[期刊] 上海经济研究
[作者]
杨军战
本文采用2008年1月至2011年9月上海黄金期货价格与上海黄金现货价格数据,利用协整检验、Granger因果检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析了黄金期货与现货价格的互动关系,结果表明:黄金期货价格与黄金现货价格之间存在长期均衡关系,且二者之间存在双向引导关系,但是现货价格在价格发现中起主导作用。
[期刊] 价格月刊
[作者]
高扬 王彩惠 乔云霞
已有的理论与实证表明,在一定条件下期货市场可以起到平抑现货价格波动的作用。近年来大宗商品价格波动剧烈,期货市场被认为是导致该结果的主要原因。通过GARCH和虚拟变量的计量方法,对大连商品交易所的豆油和玉米期货进行了实证研究,结果表明,豆油期货上市对平抑现货价格波动能够产生积极影响,而玉米期货则不能对现货价格波动产生影响。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘宏
我国钢材期货和现货价格波动存在正相关性,即使价格短期出现分歧,但从长期来看也会趋向于一致;钢材期货表现出了一定的价格发现功能;上一期现货价格的波动会引起当期期货价格和现货价格的同方向变动,且影响远大于同期期货价格波动和前一期期货价格和现货价格波动的影响;钢材期货的上市不仅不是钢材现货市场价格大幅波动的原因,而且在一定程度上对现货价格的大幅波动起到了抑制作用。钢材期货的推出,无论是对涉钢企业规避价格风险,还是对钢材市场平稳发展及稳定钢材价格,都具有一定的积极意义。
关键词：
钢材期货 价格发现 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周静 章云鹏 刘群
本文以2008年1月—2019年6月大豆现货与期货价格数据为分析对象,运用误差修正模型、协整检验等方法对大豆期现货价格之间的传导关系进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在双向传导关系,大豆期现货价格传导关系中期货价格占据主导,期货大豆价格对市场的反应优于现货大豆,期现货价格受自身影响都较大,且随着时间的推移,价格间的影响程度逐渐增强。最后,本文对完善大豆期货与现货价格方面提出相关建议。
关键词：
大豆期货价格 大豆现货价格 价格传导
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和Copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变Copula(GARCH-Normal、GARCH-GED和GARCH-t)模型,利用美国纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub交易中心天然气期货价格和现货价格数据进行实证研究。实证结果表明:GARCH-GED模型能够准确地拟合天然气期货与现货价格时间序列;时变SJC-Copula函数能够更好的描述天然气期货价格与现货价格间的相关性;天然
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭娆锋
本文首先对中美玉米市场价格的历史走势进行了全面的回顾与分析，并对二者的联动性进行了理论分析，随后以ＶＡＲ模型为基础，综合运用ＪｏｈＡｎｓｅｎ协整检验、ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验、脉冲响应和方差分解等方法，系统分析了中美玉米期、现货价格间的关系。结果表明：四者存在长期均衡关系，美国玉米市场价格对中国市场价格的冲击影响并不大，来自于中国市场价格的贡献度也不高，中国玉米市场价格对美国玉米市场价格却有着比较大的冲击影响。
[期刊] 商业研究
[作者]
李岩 牟博佼
商品的期货价格通常被认为是预示"未来"的现货价格,然而期货价格在实际中却表现得与"当前"的现货价格更为密切。本文以在我国三大商品期货交易所上市的典型期货品种为样本,运用计量模型分析期货价格与当前(短期的)现货价格、未来(长期的)现货价格之间的关系。研究结果表明:对于发展成熟的期货产品而言,期、现价格在基本上保持同步变动的基础上存在短期的相互领先关系,哪种价格处于领先位置取决于该价格是否能反映更加公允的商品市场价值;期、现价格之间的同步变动关系使得期货价格一般不具备对中、长期(一个月以上)现货价格的预示作用,否则期货市场的套期保值功能就无从发挥;但是,以煤炭系列为代表的某些期货产品的期货价格能够预示中长期的现货价格,这主要是由于缺少有效的套利行为而致使期货合约具有了远期合约的色彩造成的。
关键词：
商品期货 期货价格 远期现货价格 仓单
[期刊] 生态经济
[作者]
华欣 安园园
以欧盟碳市场发展的第三阶段作为研究对象,选取2016年9月1日至2018年7月31日共499组样本数据,通过平稳性检验、Granger因果关系检验、协整检验和建立误差修正模型,对欧盟碳期货与现货价格引导关系进行了分析,并对我国碳市场的长远发展提出建议。实证结论为:(1)CER碳期货与现货价格存在相互引导关系,EUA碳期货单方面引导EUA现货价格,并且EUA期货对现货价格的引导力强于CER;(2)依据EG两步法得到EUA期货与现货之间存在长期协整关系,但是CER期货与现货之间尚未建立起长期协整关系;(3)通过EUA期货与现货长期均衡模型与误差修正模型,得出EUA期货对现货市场具备价格发现的功能,并且当出现短期偏离均衡的现象时,误差修正项会通过正向作用,使其回到均衡。
关键词：
碳期货 碳现货 EU ETS 价格引导
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴玉菡
白银期货的推出,可降低白银现货市场的波动风险,白银现货市场又反作用于白银期货市场,二者在理论存在相关性。本文以2012年5月10日至2019年12月31日白银现货与期货价格数据为分析对象,运用协整检验、ECM模型、Granger因果关系检验等方法对白银期现货价格之间的相关性进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在长期均衡关系及较强的短期动态修正功能;白银期现货价格互为格兰杰原因;在相互引导及冲击效果方面,白银期货价格均强于现货价格。最后,在结论基础上本文提出相关建议。
关键词：
白银期货 白银现货 价格相关性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李俊峰 肖妍 陈璐
本文对我国焦炭期货与现货价格数据进行实证分析,得出我国焦炭期货和现货价格间存在长期均衡关系,焦炭现货价格是期货价格的Granger原因,但焦炭期货价格对现货价格的引导作用并不明显。针对实证结果,本文最后给出了促进焦炭期货发展的对策建议。
关键词：
焦炭期货 关联度 脉冲响应
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