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[期刊] 财会通讯
[作者]
孙梅梅 沈宏益 李金香
近年来,受国内外多种因素影响,大宗商品期货价格出现了剧烈波动,这也引起了对投机资金操控期货市场的大辩论。作为美国期货市场的监管机构,美国商品期货交易委员会(以下简称CFTC)因其制度中存在的掉期交易互换漏洞(Swap Loophole)受到了诸多质疑。大宗商品期货价格的剧烈波动仅靠供需基本面的变化是没有办法解释的。随着国际大宗商品期货价格的剧烈波动,期货市场资金规模的急剧扩张和投机头寸的不断增加。
[期刊] 预测
[作者]
芮执多
本文采用上海期货交易所期铜数据,借助计量等方法,基于铜期货价格与现货价格的均衡关系和价格发现关系,研究期铜期货价格与现货价格时间序列的预测能力,并探索期货价格对现货价格的预测模型,以此为例,研究期货市场对现货市场的价格预测问题。
关键词：
期货市场 现货市场 价格预测 期铜
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
In this paper,we examine the relation between volume and price variability in copper futures in SHFE with GARCH(1,1)model,and the empirical evidence presented shows that a positive relationship is detected between price variability and volume,and there is a persistency in volatility.
关键词：
GARCH模型 量价关系
[期刊] 中国货币市场
[作者]
托马斯·克里特加德 劳拉·威尔
该文分析了1993年起芝加哥商业交易所净头寸的周数据,发现投机者净头寸的周变动和汇率变动之间有着很强的同期相关性。特別是在期货市场投机者一周行为已知的情况下,观察者推测同一周汇率变动方向的正确率会达到75%。但净头寸在对下一周汇率变动的预测上效果似乎并不显著。该文认为净头寸数据值得纳入政策分析和汇率动态研究之中。
关键词：
短期汇率变动 投机者净头寸 期货市场
[期刊] 浙江金融
[作者]
苏蕾 梁轶男
就目前国际期货市场发展形势来看，欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃，本文以欧盟碳期货实际交易数据为例，运用ＧＡＲＣＨ模型和ＶＡ Ｒ方法量化分析欧盟碳期货交易的风险，结果表明：碳市场价格波动具有尖峰、厚尾、自相关、波动性聚类和条件方差等典型特征，碳市场存在显著的极端价格波动风险。
关键词：
碳期货 风险 GARCH
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马超群 谭建
本文以上海期货交易所(SFE)期铜、期铝、期胶为例,在考虑不同信息对期货市场价格波动的非对称冲击下,运用TARCH模型刻画了涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响。结果显示涨跌停板制度增大了相对成熟期货品种(期铜)的价格波动,而相对不成熟期货品种(期胶)的价格过度波动则得到一定程度抑制。此外,我们研究发现三个期货品种存在显著的波动"杠杆效应",价格的向下运动相比向上运动导致了更大程度的波动。
关键词：
涨跌停板 价格波动 杠杆效应
[期刊] 投资研究
[作者]
陈中放
我国期货交易成本模型及实证分析陈中放一、问题的提出目前期货理论界大多数人都认为期货交易具有成本低的特点，如《期货交易大全》（中国大百科全书出版社）一书就认为“期货交易具有成本低，简便易行，操作规范性强等优点”。“由于期货交易中只须支付很小比例的保证金...
[期刊] 世界农业
[作者]
王翔 孙强 孙逊
本文借鉴信息学中熵方法对以农产品为主的期货市场宏观风险情况进行分析,实证表明熵指标计算简便、能够有效展示期货市场宏观风险的变动情况。结果显示具有近似类别商品的期货市场之间会产生一定的类涓流效应,通过配置交易商品的类别和比例可以有效调整期货市场总体风险。另外,实证结果也表明通过将期货分别在不同交易所交易的方式可以大幅压缩市场风险,目前中国期货市场总体格局比较合理。
关键词：
农产品期货 熵 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
鲍建平 杨建明
本文考察了利率期货交易对提高现货市场价格发现效率的影响机制,并对发达和新兴市场国家开展利率期货交易对现货市场价格发现效率的影响进行了经验研究。无论是理论还是实践经验都表明,利率期货交易能够有效提高现货市场的价格发现效率。
关键词：
利率期货交易 保证金 做空机制 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
本文在传统的ＧＡＲＣＨ模型的基础上考虑了跳跃性因素，建立了ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型来描述天然气价格波动的过程。运用极大似然函数法估计模型的参数，并利用美国纽约商品交易所（ＮＹｍＥＸ）的天然气价格数据对ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型和ＥＧＡＲＣＨ模型进行实证比较分析。结果表明：跳跃性因素是影响天然气价格波动的主要原因之一；跳跃性也是天然气市场产生杠杆效应的原因。本文的研究旨在通过对美国商品交易所天然气期货价格波动跳跃性的研究，为我国推出天然气期货交易提供一定的借鉴，同时，也为天然气企业风险管控和投资决策提供理论支持。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周伟 龙美芳
针对我国期货铜、现货铜与我国铜行业上市公司股票价格的交叉影响问题，选取期货铜、现货铜、江西铜业和铜行业股票指数２００７年１月４日—２０１５年１０月９日收益率的面板数据，通过ＧｒａｎＧｅｒ因果检验、广义脉冲响应函数等方法，分析了我国期现货铜与我国铜行业上市公司股票之间的交叉影响和传导效应。研究发现：江西铜业风险最大，然后依次是铜行业股票指数、现货铜、期货铜。在交叉影响上，江西铜业与期现货铜、铜行业股票指数与期现货铜均不存在ＧｒａｎＧｅｒ因果关系，这也充分反映出我国证券市场的不成熟。在纵向冲击中，江西铜业当期波动最强烈。在横向冲击中，江西铜业股票价格对金属铜在商品市场和证券市场的价格传导效应最强。．．．
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 财经问题研究
[作者]
徐信忠 杨云红 朱彤
本文利用线性回归和Hasbrouck(1995)信息份额分析方法,通过上海期货交易所与伦敦金属交易所之间的比较,研究上海期货交易所交易的铜期货的价格发现功能。主要结果表明,在1995—2004年的时间里,伦敦金属交易所在铜期货价格引导关系和信息份额上具有一定的优势;但对数据的分段研究表明,上海期货交易所相对于伦敦金属交易所的价格引导关系不断加强,信息份额不断上升,说明我国的铜期货在国际期货市场上具有越来越重要的地位。
关键词：
价格发现 信息份额
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桥 殷辉
国际铜市场价格的大幅波动使得我国铜产业链上企业的经营风险越来越大。本文用协整方法研究伦敦金属交易所(LME)现货价格与期货价格之间的关系,研究结果表明LME铜现货价格序列与期货价格序列间存在C(I1,1)的协整关系,且存在一种负反馈机制使得现货价格与期货价格形成短期均衡关系。在此基础上提出了我国铜产业链上企业应对国际铜价格波动的意见与建议。
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