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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈荣达 吕轶
为了度量期权组合市场风险,本文引入快速卷积方法到期权组合市场风险度量模型,计算出市场变量回报厚尾特征用t分布描述情形下的期权组合风险值,该方法有效地克服了市场变量回报厚尾分布情形下的期权组合市场风险度量方面的困难。数值结果表明,快速卷积方法和Monte-Carlo方法估算精度相差不大,但快速卷积方法计算时间和计算工作量明显少于Monte-Carlo方法。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
陈奎孚 张森文
利用快速卷积来近似计算随机响应中卷积计算，给出了短形法、梯形法和抛物线形法3种格式。比较了直接法和快速卷积法的计算量。结果表明计算速度可提高1个数量级。
关键词：
结构动力学 快速卷积 数值积分
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈荣达
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模型的展望。
关键词：
期权组合 市场风险度量 金融衍生交易
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘志东 陈晓静
对金融资产组合的市场风险进行度量和管理是金融市场上的监管者和金融机构所必须面对的一项重要而复杂的任务。为了有效地规避和化解金融市场波动对金融资产组合价值的不利影响,利用精确和可靠的数量方法度量金融资产组合市场风险是十分必要的。本文主要对金融资产组合市场风险度量的方法进行研究,在此基础上对金融资产组合市场风险度量方法进行展望。
关键词：
资产组合 市场风险 度量
[期刊] 上海经济研究
[作者]
梁四安 李琼
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
李晓丽 张东毅 董雨伦 金娟娟 何勇
儿茶素和咖啡碱是茶叶品质的重要评价指标,为了探索深度卷积神经网络(CNN)结合可见近红外光谱(Vis/NIR)用于茶叶儿茶素和咖啡碱无损快速检测的可行性,本研究通过高效液相色谱来测定茶叶中的儿茶素和咖啡碱含量,并与样本的光谱信息建立对应关系;采用回归分析和CNN建模构建了光谱与茶叶内含物的定量关系;采用竞争自适应重加权采样(CARS)和连续投影算法(SPA)选择特征波长,用于开发基于这些特征波长的简单模型。结果表明:4种儿茶素和咖啡碱含量从第1叶位到第6叶位呈现出逐渐降低的趋势;提取特征波长不仅减少了光谱变量数,还获得了比全谱更优或接近的模型性能;CNN在回归分析和特征提取中均表现出良好的性能,预测儿茶素和咖啡碱最优模型的决定系数(R~2)和残余预测偏差(RPD)分别达到了0.93和3.28以上。因此,卷积神经网络结合可见近红外光谱可以对儿茶素和咖啡碱的含量进行快速无损检测。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
宋青松 张超 陈禹 王兴莉 杨小军
常见的道路分割方法往往环境噪声鲁棒性不足并且分割边缘不够平滑。针对该问题,提出了一种组合全卷积神经网络和全连接条件随机场的道路分割方法。首先,利用深度神经网络良好的特征表征能力,将道路分割视为一个二分类问题,构建一个基于VGG_16深度卷积网络的全卷积网络,实现道路图像端到端的路面和背景分类;然后,利用全连接条件随机场能够实现图像精细分割的特点,采用全连接条件随机场对二分类得到的粗糙边缘再进行平滑优化。针对真实环境下采集的道路分割基准数据库的测试结果表明:该方法获得了98.13%的分割准确率以及每0.84s处理1幅图像的分割速度,具有一定的先进性。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
罗建华
介绍了连续型和离散型随机变量的卷积公式,研究其在几个重要分布的“可加性”的证明中的应用,最后举例说明了连续型随机变量卷积公式的一个应用.
[期刊] 世界农业
[作者]
刘定国
目前，Ｄｅｌｔａ－ｇａｍｍａ非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法，但这个方法是基于风险中性假设的，与期权市场实际不符。为此，本文引入Ｃｏｐｕｌａ函数刻画国际棉花期权和现货之间的相关关系，建立了基于Ｃｏｐｕｌａ函数的国际棉花期权与现货组合风险度量模型。研究发现：Ｃｏｐｕｌａ－ｇａＲＣＨ模型、二元ｇａＲＣＨ模型和Ｄｅｌｔａｇａｍｍａ非线性法一样，都可以用于度量期权和现货组合风险并各有优势；不同阶段要采用不同的模型，可以根据期权的虚实变化分别采用Ｃｏｐｕｌａ－ｇａＲＣＨ模型与Ｄｅｌｔａｇａｍｍａ非线性法；国际棉花期权与现货之间没有明显的尾部相关，有较弱的体部相关，动态相关性也不明显。因此，企业可．．．
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
陈伟文 邝祝芳 王忠伟
【目的】研究改进经典卷积神经网络模型AlexNet在番茄叶片病害识别中出现的过拟合问题，使之成为识别精度更高，泛化能力更强的网络模型，达到精准识别番茄叶片病害类型的目的。【方法】AlexNetImproved模型采用数据增强与随机失活部分神经元的方法改进了原始AlexNet网络模型出现的过拟合现象，利用PlantVillage数据库中十种类型的番茄数据为数据集对模型进行训练，选取LeNet模型，原始AlexNet模型，VGG16模型作为对比网络模型，采用5种常用的评估指标来评估改后的模型，即混淆矩阵，准确率，精确率，召回率，F1值。与此同时，绘制了训练过程中的训练准确率曲线、验证准确率曲线、训练损失率曲线、验证损失率曲线来直观地显示模型的性能，最后用改进后的网络模型AlexNet-Improved训练所得的权重文件对具体番茄病害叶片进行识别。【结果】1）改进的模型AlexNet-Improved在150个epoch的训练过程中，其训练效果比其他网络模型更好，原AlexNet模型的过拟合问题经过改进后得到了很大的改善。2)AlexNet-Improved的混淆矩阵数据显示，改进后的模型正确识别出的总番茄病害样本数量比其他网络模型更多。3)AlexNet-Improved模型准确率为95.8%，比原模型高2.4%,F1值比原模型高3%。4）具体案例分析发现，改进的模型AlexNetImproved可以准确识别出叶片所患病害类型。【结论】在原AlexNet模型的基础上，通过使用翻转、裁剪操作扩增数据集，在全连接层使用Dropout层随机失活50%的神经元后，改进的模型AlexNet-Improved比其他模型在训练效果、准确性和具体番茄叶片病害识别上均有更好的表现。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王泽鹏 陈晓燕 庞涛 余富 胡肖楠 汪震
针对传统的生猪价格预测方法存在预测精度不够高,容易陷入局部最小值等问题,为更加精准地预测生猪价格,采用随机森林回归(RFR)、极限梯度回升(XGBoost)、轻型梯度提升机(LightGBM)3种机器学习模型和改进网络结构的时间卷积网络(TCN)模型方法,以经过Z-Score标准化预处理的西南地区某省2011—2020年每周生猪价格数据为样本,对生猪价格预测进行研究。结果表明:TCN模型预测结果的均方误差(MSE)为0.340 606,平均绝对误差(MAE)为0.288 424,决定系数(R~2)为0.995 683,均优于其他3种机器学习模型;与3种机器学习模型中效果最好的极限梯度回升(XGBoost)预测结果比较,3个指标分别提升了26%、8%和0.15%。改进网络结构的时间卷积网络模型可以更加精准地预测生猪价格。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林森 吴云峰 高峰
我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱,虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型,但是很难在中国直接应用。另一方面,早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险,没有考虑资产之间的违约相关性,造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上,基于Logit回归分析,利用微模拟的方法,提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 徐照宇
现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受。同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析。研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴庆晓 刘海龙 龚世民
本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值。结果说明:Gauss Copula函数对沪深指数收益率的相关结构拟合较好,阈值模型的极值Copula能较好地度量投资组合的集成风险值,在高置信度下(0.99以上),基于Gumble Copula函数的上尾(正收益)集成风险值、基于ClaytonCopula函数的下尾(负收益)集成风险值与真实值最为接近。直接加权的方法会高估投资组合的风险,假设沪深指数的收益率服从二元正态分布会低估风险。峰值法的集成风险值误差较大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
白鹏飞 段倩倩
将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实例研究结果表明,Copula函数的应用能灵活处理两类房地产信贷风险间的相关关系,风险度量结果较完全正相关和完全独立两种情况更准确。
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