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[期刊] 经济学动态
[作者]
陈荣达
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模型的展望。
关键词：
期权组合 市场风险度量 金融衍生交易
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱元倩 苗雨峰
实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 李士岩
从风险监管的角度来看，实现系统性风险的准确度量是进行宏观审慎监管的基础。系统性风险主要有两个来源：一是金融体系风险与实体经济的亲周期性；二是金融机构之间的系统性关联。伴随经济全球化和金融混业经营趋势的发展，金融机构之间的关联性日益增强，这种关联性增加了个体金融机构危机蔓延的可能性。本文基于关联性的角度，总结系统性风险度量的最新进展。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 关联性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
秦学志 魏强 胡友群
次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
王佳 杨艾琳 王旭
文章利用我国ST和非ST的上市公司真实数据,对KMV模型进行修正,引入了基于EGARCH的KMV模型计算单个资产的违约概率。进一步分别采用二元正态-Copula、二元t-Copula以及二元阿基米德-Copula包括Gumbel-Copula、Clayton-Copula和Frank-Copula函数对信用资产组合的违约相关性进行建模,研究多资产间的联合违约概率。研究结果表明,修正的KMV模型具有合理性和有效性,Clayton-Copula函数对联合违约概率拟合更好。研究结果有助于商业银行预测各企业的信用风险大小及可能性,提升应对风险的能力,以维护我国金融市场安全稳健运行。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李健
战略风险是企业无法回避的现实问题,企业战略风险管理也逐渐成为极具研究价值且极需创新的领域。结合经济系统风险的一般性质和企业战略的本质,对战略风险管理的内涵、类型、成因、模型与应用进行阐述和评价,并对未来发展进行了展望。
关键词：
战略风险 战略管理 风险管理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周子元 邓雁
结构模型是研究信用风险的先进方法。本文以结构模型建模的4个要素为线索,总结了国外文献的研究方法和主要研究成果,评价了对我国相关研究的借鉴意义;并对国内的相关研究进行了比较和分析,指出了共同存在的问题和改进方向。
关键词：
信用风险 结构模型 资产价值 违约率
[期刊] 统计与决策
[作者]
凌立文 张大斌
组合预测作为一种改善单项模型预测性能的有效策略已得到广泛应用,但如何科学构建组合预测模型仍值得深入研究。文章以提高组合模型预测精度为出发点,首先明确组合预测模型的普遍性优势,然后围绕单项模型筛选策略和组合权重确定方法展开文献述评,明晰组合预测模型构建方法,最后通过对比国内外相关研究,提出该领域未来继续研究的问题与方向。
关键词：
组合预测 模型筛选 组合权重
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 李金
2008年美国金融危机的爆发,再次引起了全世界对金融风险甚至是系统性风险的高度关注。本文在以往研究的基础上试图对系统性风险的相关理论和度量方法进行评述,分析各模型的应用范围和内在关联性,并分析国内外学者研究的差异性,旨在为后续研究提供思路,并为国内甚至整个金融机构宏观经济政策制定提供依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈荣达 王韬 肖德云
本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),且运用Cornish-Fisher方法来调整置信区间,以校正Delta-Gamma-Theta风险对正态分布偏斜的影响,就可近似地得到分位数,从而估计出VaR值与基于Delta正态分布模型、Monte-Carlo模拟进行了比较,结果表明此模型是一个比较好的度量外汇期权风险的方法和工具。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周茂华 刘骏民 许平祥
本文以上海和伦敦黄金市场的现货交易为对象,比较研究了不同分布假定下RiskMetrics、GARCH族及其衍生模型度量VaR值的精确程度,并对超前一天预测的VaR值进行了失败率检测和动态分位数测试。结果表明:两个市场的收益率分布均具有尖峰厚尾、波动集聚和长记忆性等特征;学生t分布很好的刻画了上海黄金市场的风险特征,而正态分布则适合描述伦敦黄金市场特征;上海黄金市场相比于伦敦黄金市场风险更大。
关键词：
尖峰厚尾 长记忆 GARCH族 VaR
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱海玲 欧阳资生
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词：
在险价值 向后检验 极值分布
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 徐照宇
现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受。同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析。研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响。
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