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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳光中 施真真
本文研究期权交易策略,建立日历差套期策略和单一期权策略的数学模型,并对这两种策略进行分析和比较,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益。
关键词：
期权 日历差套期策略 单一期权策略
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 建筑经济
[作者]
刘丽珠
本文分析了原初步设计方案的合理性和存在的问题,核算了初步设计的成本价,提出方案优化措施,作出了具有竞争力的投标报价决策。
关键词：
水浏线 代业主招标 投标 策略
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张治青
本文通过总结、梳理各种期权交易策略与市场观点的关系,使得投资者能够根据自己个性化的投资需要而设计差异性的期权策略,并且能够严格详细地评估投资的风险和回报。
关键词：
期权 交易策略 构造与运用
[期刊] 国际贸易
[作者]
胡俞越
活跃在期货市场上的交易者形形色色,他们不是保值者就是投机者。其中保值者是那些试图通过期货交易避免价格风险的交易者,套期保值的交易方式为他们提供了安全的避风港。 对于同种商品,其现货价格与期货价格间存在着两种基本关系。商品供求关系基本正常的情况下,持有现货的成本高于持有期货合约的成本。因为买入现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
山磊 郑柏茹
上证５０ＥＴＦ期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具，是市场上最活跃的金融衍生品之一，其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后，在评述期权定价模型的基础上，根据期权自身的价格性质，着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后，对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
杨阳 马超
本文采用配对交易方法设计出我国黄金期权的套利策略，并进行了实证检验。本文运用AU2006所对应的全部认购黄金期权合约存续期内（2019年12月20日至2020年5月25日）的5分钟高频收盘价数据，选取形成期内通过协整检验的15对配对组合，采取4+1的窗口模式，将形成期内通过遍历方法取得的最优开仓、平仓以及止损阈值应用于交易期。实证结果表明：（1）本文构建的基于协整模型的配对交易策略在黄金期权市场上具有盈利性。（2）4+1窗口模式能够被应用于以黄金期权为标的的配对交易策略，即4个月的形成期数据或样本内数据能够刻画配对组合的长期均衡关系及统计特征。（3）基于5分钟收盘价高频数据能够最大程度捕捉“价差偏离”及“价差回复均值”，相较于日收盘价数据，其套利机会更多。
关键词：
黄金期权 配对交易 套利 协整关系
[期刊] 中国货币市场
[作者]
易培 温娴
人民币外汇未到期期权Delta净敞口持续增长,反映了期权隐含的客户结汇存量超过售汇存量。期权Delta净敞口的变动与持续的结售汇顺差数据相一致,也反映了对于人民币汇率的双向波动预期;从买卖方向看,主要为客户卖出波动率交易。预计未来人民币汇率波动率水平可能震荡走升。基于汇率风险中性原则,客户可把握当前低波动率水平,买入价外期权或者办理相关的期权组合进行汇率套保。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李腊生 周猛 赵未夏
本文以满足一致性风险度量准则的CVaR为套保目标函数，采取从期货到期权的两步法估计期权动态最优套保比率，建立了基于尾部风险管理的期权动态套保模型，并以沪深300指数系列衍生品为样本开展了实证分析和稳健性检验。研究表明：(1)通过两步法建立的期权套保模型估计出的期权最优套保比率，既充分反映了衍生品市场与现货市场的动态相依关系，又有效克服了期权价格在不同到期阶段受标的资产价格之外因素的影响；(2)实证结果显示，不管沪深300ETF价格处于上涨周期还是下跌周期，期权动态套保效果均优于期货动态套保，充分体现了期权非线性特点在尾部风险管理中的优势；(3)策略选择上，在市场大幅波动背景下，多行权价期权组合套保效果优于单一行权价期权套保；(4)较宽的调仓阈值设置在市场涨跌幅较大时套保效果更显著。
[期刊] 金融与经济
[作者]
安勇
套期保值策略是对冲现货价格风险的有效手段之一,如何确定套期保值比率是套期保值技术中的关键问题。在综合考虑现货与期货价格序列之间可能存在的协整关系、资产价格波动的时变特征基础上,结合Copula函数建立了投资组合风险最小目标下的Copula-ECM-GARCH动态套期保值模型,并测算了最优动态套期保值比率。通过与ECM、ECM-GARCH模型的对比,检验了Copula-ECM-GARCH模型的套期保值效果。实证结果表明:三种模型均能有效对冲现货的价格风险,而Copula-ECM-GARCH模型的效果要优于ECM模型及ECM-GARCH模型。
关键词：
套期保值 价格风险 协整 相依结构
[期刊] 国际商务研究
[作者]
龚国光
股指期货的推出是中国证券市场发展的历史必然,沪深300指数期货将有效地完善我国资本市场,成为市场上重要的投资工具之一。本文主要分析了沪深300指数的基本特征,以及应用股指期货进行期现套利的基本策略,并指出了当前我国利用股指期货进行期现套利存在的主要技术性障碍。
关键词：
沪深300指数 股指期货 期现套利
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
缪彩花
本文首先概述了数学分析与数学建模思想的内容、特点及教学难点，而后阐述了数学建模思想融入到数学分析课程中的重要性。其次，分析了数学建模思想在数学分析教学实践中应用的难点及困境。最后，提出基于数学建模思想的数学分析教学策略建议。
关键词：
数学建模思想 数学分析 教学改革
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