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[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
王春发
一、引言我们知道，布莱克—斯科尔斯（ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ）期权定价公式可以这样来推导。假设股票价格遵循下面的随机微分方程ｄＳ＝μＳｄｔ＋σＳｄｚ其中Ｓ是股票的价格，μ是股票价格的期望增长率，σ是股票价格的波动率，ｚ是维纳过程。如果没有税收和交易...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郭文英
在Black -Scholes期权定价公式的推导过程中 ,需要用到随机过程 ,通过求解一个随机微分方程得到解析解。因此没有一定数学知识的读者是难以理解的。本文中我们给出一个Black -Scholes期权定价公式的简化推导 ,使具有微积分和概率论知识的读者也能理解。
关键词：
期权 对数正态分布 数学期望
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜
Black-Scholes期权定价模型是金融学中广泛应用的模型之一,该模型的提出是金融理论界和实践界的一场革命。Black、Scholes和Merton引入了动态套期保值组合的概念,期权的支付可以通过基础资产的动态组合策略复制。通过对期权定价理论的历史介绍及对该公式的几种推导方法进行分析,说明在其他金融衍生产品定价中的推广应用。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
期权交易创始于1973年,是从芝加哥交易所的股票期权开始的,如今期权合约的基础资产已经发展到股票指数、外汇、债务凭证、和一般商品。与我们在上一讲中讨论的期货交易不同的是(参见《世界经济文汇》1994年第6期),远期和期货合约持有人承担了到期交割的义务(或提前平仓),而期权则给予合约持有人一种选择权,而非强制性义务。正是期权的这一优越性使期权合约
[期刊] 统计与决策
[作者]
王浩亮 何春雄
文章在风险中性市场中,把Liao和Wang建立的多点重设看涨期权,在无风险利率、股利率、瞬时波动率为时间的函数的情形下进行了推广,并求出了多点重设看涨期权的定价公式,同时对多点重设看跌期权进行了定价。最后对Cheng和Zhang与Liao和Wang的重设期权进行了比较分析,进一步说明了Liao和Wang重设期权的一般性。
关键词：
方差分解技术 结构冲击 基础货币 贡献度
[期刊] 教育与经济
[作者]
于启新
一、学校优化规模一般方法的含义和特点 学校优化规模问题是教育经济学研究中的一个重要课题。它是研究教育活动的基本单位——学校,在确保教育、教学活动对人力、物力需求的情况下,资源如何最优投入和最优组合,使生产效率最高,学生培养成本最低。它是微观教育资源利用效率的重要标志,是学校整体资源优化配置的基础。为此,它成为教育经济学研究中的一个重要问题。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
张加新
新的《医院会计制度》规定要以业务总收入中按一定的比例提取一般修购基金。湖南省采用的计算公式是: 某支出部门提取的一般修购费额=按比例从总收入中提取的一般修购费额/全院职工人数×某支出部门的职工人数采用这个公式所提取的一般修购基金,它在各部门之间的构成,会随着各部门人数的变化而变化。在业务总收入和提取比例一定的情况下,某部门所提取的一般修购基金完全取决于该部门职工人数的多少。我们知道,一般修购基金主要用于医院的中小型修购资金的开支。而这方面的开支,一般来说,与固定资产价值的大小成正比例变化;与职工人数的多少没有直接的联系。如果按上述公式去计算列支一般修购费,就势必影响各支出部门费用的真实性、合理性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨中泽
经济分析从广度上看,是研究社会生产、分配、交换、消费各个领域活动的全过程,以及社会生活的一些方面;从深度上看,是研究社会经济的发展速度、规模、比例、效益及其变化规律,具体来说有以下几点:(一)反映国情国力(省、地、市、县情)、优势与劣势,为制定本地区、本部门的发展战略提供依据,并对发展战略进行研究。(二)检查监督计划执行情况。(三)检查和监督各项方针政策贯彻执行情况。(四)对宏观经济进行监测和分析。(五)对国民经济发展速度、比
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张勤国
方法论(关于一般哲学方法的理论)是任何哲学体系中最具共性的内容 ,因而有着普遍的指导性。哲学方法是关于人类思维过程和规律的总结 ,其正面、直接的作用是促进思维本身的正确性和有效性。社会事业和管理的重要性 ,决定了对管理者思维运动的质量要求 ,掌握好一般思想方法对管理成败有显著影响。本文采用抽象和具体相结合的手法 ,对比较、平衡、动态、静态分析以及反思五种思想方法 ,阐明每种方法要义之后 ,进一步对其在管理中的运用做了简要说明。本文期望获得促进哲学方法论与管理学相互融通的效果[7]。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李雪松 许庆斌
近年来,博弈的理论和应用手段发展很快,90年代初,博弈论正逐渐成为现代经济理论的一个重要组成部分。本文围绕如何在博弈过程中实现社会财富的增加为线索,从完全信息静态博弈问题入手,依次引入时间变量和信息变量,提供了一个较为完整的博弈理论分析体系,将为推动相关领域规范研究和实证研究工作的深入进行奠定基础。
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈文玲
论流通一般·陈文玲·一、流通理论创新的新视角２１世纪的经济将是流通经济，２１世纪的全球经济一体化也将是流通经济的极大社会化，随着人类社会的发展，流通将整个世界粘合在一起，流通问题是这样不以人们的意志为转移地摆在了我们的面前。流通理论的创新已成为经济学...
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