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[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨芳
随着中国金融市场交易制度的不断完善,期权交易的引入逐渐提上日程。期权引入对现货市场影响成为金融领域讨论的热点话题。尽管大量的文献探讨了这一问题,但并没有达成一致的研究结果。理论上认为期权市场稳定了现货市场,但投资者仍然存在着关于期权可能造成市场动荡的担忧。文章对期权交易对现货市场的研究成果进行归纳总结,以整体考量期权对市场的收益和风险,为投资者投资决策提供理论指导。
关键词：
期权 卖空 波动
[期刊] 南方金融
[作者]
刘增学
随着上市公司数量的增加和机构投资者队伍的扩大,股指期货具备了发展的基础和开通的必要。股指期货交易对股票现货市场具有促进作用和消极作用,通过设计合理的股指期货合约,建立严密风险管理等一系列措施可以对股指期货交易的负面影响加以防范与控制。
关键词：
股指期货 股票现货 金融衍生品
[期刊] 中国农村经济
[作者]
荆林波
自从１９９５年“三二七”风波①之后，中国暂停了国债期货交易。随后，国家有关部门对当时的期货交易所进行治理整顿，确立了１５家期货交易所为试点单位。１９９８年下半年，为了配合国家宏观政策的调整，再次缩小期货交易所试点范围，保留了３家期货交易所，继续探索期...
[期刊] 金融研究
[作者]
鲍建平 杨建明
本文考察了利率期货交易对提高现货市场价格发现效率的影响机制,并对发达和新兴市场国家开展利率期货交易对现货市场价格发现效率的影响进行了经验研究。无论是理论还是实践经验都表明,利率期货交易能够有效提高现货市场的价格发现效率。
关键词：
利率期货交易 保证金 做空机制 价格发现
[期刊] 中国经济问题
[作者]
方先明 冯翔宇
论文构建ARMA(m, n)-GARCH(p, q)模型,基于2015年至2019年中国资本市场的交易数据,对股指期货交易政策调整影响现货市场波动率的情形进行分析。研究发现:(1)监管当局的股指期货交易政策调整意图能够传导至现货市场;(2)从传导机制来看,股指期货交易量对现货市场波动率有正向作用,但持仓量对现货波动率的影响不显著。由于三种股指期货对应的现货波动特征不同,应对不同品种的股指期货分类管控。本文还发现放松对股指期货交易的管控难以在短时间之内使股指期货市场的活跃程度和其对现货市场的影响力恢复至限制股指期货交易前的水平。
[期刊] 商业时代
[作者]
时曦
本文通过建立ARIMA模型和ARIMAX模型,以我国HS300指数为研究对象。在准确识别的基础上,实证检验了我国hs300指数的日内指数现货价格序列。通过ARIMAX模型的输入变量包含了IF8888指数期货价格序列,将指数期货价格信息反映到现货价格的预测过程中,同时与ARIMA模型作比较。研究发现,带指数期货价格序列输入变量的ARIMAX模型与不存在其他输入变量的ARIMA模型在相同的参数条件下,前者的拟合误差下降,预测精度显著提高。说明期货价格信息可以更好地预测现货指数价格。同时为了说明预测的可信性,本文选取期货交易所的官方数据。在数据的平稳性检验部分用了ADF检验来进行平稳性的检验和对d值...
关键词：
ARIMA模型 ARIMAX模型 预测
[期刊] 统计研究
[作者]
高尔康
国际货币现货与期权市场联系研究高尔康ＡＢＳＴＲＡＣＴＢｙｔｈｅｍｅｔｈｏｄｏｆｃｏ－ｉｎｔｅｇｒｅｔｉｏｎｔｅｓｔ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｈａｓｍａｄｅａｎａｌｙｓｉｓｏｎｔｈｅｉｎｔｅｒ－ｒｅｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｃｕｒｅｎｔｅｘｃｈａｎｇｅ...
[期刊] 南开经济研究
[作者]
杨玉川
金融期货、期权交易作为现代期货市场发展的新阶段，越益引起金融界的重视。我国金融界研究的视点，到了从基础品交易向金融衍生品交易转变的时候了。本文的重点是，以国际金融期货期权市场的发展为实证，分析了金融期货期权交易是现代期货市场发展的总趋势，提出了我国为...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘新梅 魏振祥
本文通过采用AR-EGARCH(1,1)模型对小麦期货市场的交易量与收益波动性关系进行了实证研究,并得出以下结论:小麦期货市场的收益波动性具有集聚性和持续性,但没有杠杆效应;当期期货交易量对收益波动性具有显著的影响,而滞后一期的交易量对收益波动没有影响;将交易量分为预期交易量和非预期交易量后,发现非预期交易量对收益波动地影响大约是预期交易量的8倍。
[期刊] 大学图书馆学报
[作者]
张静 强自力
通过介绍西安交通大学图书馆中文图书采访模式的改革方案,论证了以布拉德福定律为基础,以学科细分和收藏量为判据划分核心出版社和外围出版社的科学性和可行性,确定了以现货方式采购核心出版社图书,以书目预订方式采购外围出版社图书的新模式,改革方案对于构建综合性和专业性兼顾的馆藏体系具有重要意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
葛勇 叶德磊
本文运用GARCH、TARCH模型,通过开展股指期货交易对现货市场波动性的实证研究,发现:并没有证据显示股指期货交易增加现货市场的波动;TARCH项的系数由股指期货交易推出前的0.409441变为推出后的0.117257,表明引入股指期货交易后,信息对市场波动的不对称影响减弱了,即杠杆效应减弱了,说明股指期货交易的推出提高了现货市场的效率。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
曾宪岩
贷款是一种有价格的信用资产,在二级市场上进行转让和买卖存在着可能和必要。按照历史发展进程,贷款交易一般可分为转让、出售、证券化和衍生产品等类型。实现信贷资产从持有到期走向市场交易、从存量管理走向流量管理有利于降低商业银行整体风险水平,有利于提高商业银行风险管理和经营能力,也有利于推进利率市场化。推进我国贷款走向市场交易要从监管政策、制度体系、中介机构、人才队伍建设等方面下工夫,同时要注意循序渐进。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
范笑春 康晋忠 郭琦
在我国 ,实施排污许可证制度 ,建立排污权交易市场 ,是有效控制环境污染 ,保持经济可持续发展的必然选择。
关键词：
环境污染 排污权 排污许可证
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
樊鹏英 刘亚明 薛清水 陈敏
2015年2月9日我国资本市场正式推出期权产品,上证50ETF期权上市交易。本文首次以我国上证50ETF期权和上证50ETF为研究对象,使用双变量EC-EGARCH模型分析我国股指期权市场与现货市场之间的风险传递效应。实证结果表明:协整误差项对期权市场和现货市场的条件均值以及条件方差均有显著影响,加入协整误差项的双变量EC-EGARCH模型能够更准确地刻画股指期权和现货两市场间的关系,上证50ETF和上证50ETF期权市场价格之间存在长期均衡关系,且期权市场具有引导作用,另外期权对现货的波动溢出影响程度大于现货对期权的波动溢出影响程度,说明期权市场具有领先作用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
盛积良 冯玉兰
本文基于均值回归理论,选取期权推出前后ETF市场和股票市场共6组样本数据,通过构建STAR模型和GARCH模型,从价格发现和波动性两个方面研究上证50ETF期权推出对现货市场质量的影响。实证结果表明:上证50ETF期权上市交易促进了现货市场的价格发现效率,稳定了现货市场的波动性,总体上提高了现货市场质量。比较ETF市场和股票市场发现,期权推出前,ETF市场的价格发现效率高于股票市场,然而期权推出后,股票市场的价格发现效率却高于ETF市场。本文的研究显示,期权上市使股票市场从价格发现功能缺失转变为具有较高的价格发现功能,显著改善了股票市场的整体质量。
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