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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁正中 马骊
实物期权是一种很好的项目管理方法,本文从期权定价的角度出发,推导得到实物期权中应用较为广泛的有限期实物延迟期权的定价模型,并介绍了如何用有限差分方法来获得其数值解。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁正中,曾慧
The numerical computation of real option value is very important in the evaluating of venture investment.We develops a trinomial tree pricing model of the real option,proves that the equation of real option value under trinomial tree model is approximate to Black-Scholes equation.It is obvious that trinomial model is excelled than binomial tree model in precision and calculation from an example.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王馨
系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
余国杰 李颖 曾颖
实物期权是相对金融期权而言的,广义的理解可以认为是企业对投资的选择权。科普兰指出,实物期权是在预定的时间(期权的有效期)内以预定的成本(称为执行价格)采取行动(如延迟、扩张、收缩、中止等)的权利,而非义务。二项树定价模型是由考克斯、罗斯和鲁宾斯坦等人最先提出的金融期权定价方法。本文拟采用二项树定价模型对主要实物期权进行定价,以建立实物期权的二项树定价模型。
关键词：
实物期权 二项树模型 定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪虎波 赵明清
文章在广义复合风险模型的基础上,提出了带延迟双险种广义复合风险模型;并通过构造辅助模型,利用鞅的方法,得到了该模型的最终破产概率的表达式。
关键词：
过程 风险模型 破产概率 鞅
[期刊] 软科学
[作者]
罗建强 万志娟 彭永涛
为解决服务传递系统可能出现的效率低下和质量不稳定等问题，以客户需求和客户行为分类为基础，将耦合的客户订单分离和前—后台渗透于服务系统设计过程，构架了基于延迟策略的服务系统概念模型；针对服务系统前台与客户具有实时交互的特点，构建了改进的Ｍ／Ｍ／１排队模型，研究改进前后服务系统相关指标变化。结果表明：基于延迟策略的服务系统会产生一种客户分流机制，即在满足不同类型客户需求的同时，使系统排队、逗留人数和等待时间减少，运作成本降低。
关键词：
延迟策略 大规模定制 服务系统 排队论
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
徐学军 曾彬 余愿 黄亮
在供应链延迟策略和供应商管理库存(VMI)策略研究的基础上,首先建立了供应链延迟策略下的仿真模型,然后再引入供应商管理库存策略,通过计算机仿真,探讨了供应商管理库存策略实施前后供应链绩效的变化情况。研究结果表明,与单纯的延迟策略相比,延迟与供应商库存相结合的策略能明显改善供应链的绩效。
关键词：
制造延迟 供应商管理库存 仿真
[期刊] 管理现代化
[作者]
张凌
文章研究矿业投资的不确定性和投资的可延迟性,给矿业投资带来的投资机会价值,运用实物期权方法 ,构建基于延迟实物期权的矿业投资决策模型,为矿业投资决策提供了新的思路和方法。
关键词：
延迟实物期权 矿业投资 评价
[期刊] 工业工程
[作者]
罗兵 李淑梅 周凌燕
高科技产品是科技发展的产物，对发展国家经济和提高人民群众的生活水平起着重要的作用。考虑高科技产品斜坡需求和延迟补货受时间和价格影响的特点，将顾客分为价格偏好者和时间偏好者，构造了２种不同的延迟函数，建立了相应的经济订货批量模型，采用数值仿真分析了系统主要参数对高科技产品订货策略和总利润的影响。研究结果表明：需求增长因子、价格敏感因子以及资金贴现率对订货次数和服务水平的影响比其它因素大；需求增长期长度、价格偏好者比例对服务水平的影响比订货次数大；计划期长度对服务水平的影响比订货次数小。
[期刊] 技术经济
[作者]
罗建强 韩玉启
阐述了延迟策略中客户订单分离点的内涵,分析了已有延迟策略绩效评价模型的局限性,研究了把平衡积分卡引入供应链延迟策略来改善供应链绩效的方法。最后,以供应链运作为纬线,平衡积分卡四层面因果关系为经线,通过实证研究验证了该评价方法的可行性和有效性。
关键词：
平衡积分卡 延迟策略 供应链管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱清香 于立华 方淑芬 吕文元 王文彬
文章在对车队维修现状及维修数据进行分析的基础上,阐述了包括缺陷、故障两个因素的时间延迟模型的概念以及延迟时间建模的原理,提出了检查的时间和次数影响汽车故障的关系,进而建立了汽车维修优化模型。在满足一些假定的检查原则下,这一模型能够确定设备的维修周期等重要维修保养要素。文中最后运用这一优化模型对汽车维修进行了实例研究,得出了优化的汽车维修周期。
关键词：
延迟时间 汽车维修 缺陷 故障 优化模型
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
陆颖 陈功玉 郭春荣
介绍了生产计划延迟的定义及其在汽车企业中的应用,建立了生产计划延迟的模型。分析了生产计划延迟策略相对于传统的基于预测的生产计划所能带来的收益,讨论了预测的特性对延迟的效果的影响。数值算例的结果表明,生产计划延迟可以取得较大的收益,当预测的均值负向变动时,其收益将更加明显。最后,对中国汽车企业采用这一形式的延迟策略提出了建议。
关键词：
生产计划 延迟策略 多约束报童模型
[期刊] 工业工程
[作者]
廖成林 李晨
针对易逝品构建了EOQ模型,评估了延迟交货策略对零售商库存成本的影响,分别构建了延迟系统和独立系统,并比较了两系统单位时间内订购和储备n个产品的最小总成本。结果证明针对有较小变质速率的易逝品,采用延迟交货策略将拥有一个比独立系统小的单位总成本,还得出变质速率越大两系统单位总成本差距越大的结论。
关键词：
延迟策略 经济订货模型 易逝品
[期刊] 统计与决策
[作者]
姬新龙
文章将描述不确定性特征的随机波动、模糊理论引入经典期权定价模型,推导了模糊随机期权定价方法,并将红利δ因素纳入到定价过程,分别得出了基于B-S模型和二叉树模型的连续型和离散型F-S-δ实物期权定价模型。数值分析结果表明:模糊理论可以弥补实业投资项目内嵌价值被低估的不足。
关键词：
随机波动 模糊理论 实物期权 文化产业
[期刊] 南方金融
[作者]
刘红
本文把商业银行次级债看成以银行价值为基础资产的期权组合,应用实物期权模型对其进行定价。在实际公开发布的数据基础上,本文研究发现:中国建设银行和华夏银行的次级债存在不同程度的高估,即票面利率没有足额反映债券实际的风险。
关键词：
实物期权模型 风险中性 商业银行次级债
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