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[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
黄顺武 田欢 王梦莹
选取"金融异象"中的有限关注与锚定效应,通过构建动量交易投资组合模型和面板数据回归模型,以沪深300成分股为样本,考察有限关注、心理锚与股票预期收益之间的关系。研究发现:由于有限关注,投资者对"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚均反应不足;由于投资者反应不足,现价与"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚的接近程度均显著正向地预测股票未来收益,并且在牛市环境下预测效果最好;蒙特卡洛模拟的结果支持了这一结论。
关键词：
心理锚 预期收益 蒙特卡洛模拟
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
黄顺武 田欢 王梦莹
选取"金融异象"中的有限关注与锚定效应,通过构建动量交易投资组合模型和面板数据回归模型,以沪深300成分股为样本,考察有限关注、心理锚与股票预期收益之间的关系。研究发现:由于有限关注,投资者对"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚均反应不足;由于投资者反应不足,现价与"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚的接近程度均显著正向地预测股票未来收益,并且在牛市环境下预测效果最好;蒙特卡洛模拟的结果支持了这一结论。
关键词：
心理锚 预期收益 蒙特卡洛模拟
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
张芳芳
上海浦东发展银行"汇理财"2006年第九期F2计划,让零收益成为热门话题。东亚银行代客境外理财的"利财通"1号,截至2月14日,赎回价格仅为初始价格的36.82%。3月19日,民生银行发布公告称,其非凡理财"港基直通车"产品由于净值低于50%,将进行清盘,这是国内商业银行QDII产品首次主动清盘。收益率再次引起投资者的关注:正,零,还是负……
[期刊] 金融研究
[作者]
俞庆进 张兵
搜索引擎是当今人们获取信息的入口,百度指数反映了关键词被搜索的次数,直接衡量着投资者的有限关注。本文实证检验了百度指数和创业板股票市场表现的相关性,在此基础上,验证了投资者有限关注能影响股票的市场交易活动。投资者的有限关注能给股票带来正向的价格压力,而这种压力会很快发生反转。本文还利用百度指数逐日可测的优点,研究发现非交易日的投资者关注将显著影响下一交易日股票集合竞价时的价格跳跃。
关键词：
有限关注 百度指数 股票收益
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 黄苗
本文选取2008年和2015年两次"股灾"时间段内A股主板市场数据,采用股吧发帖量作为投资者关注度的衡量指标,并将投资者关注度加入到综合情绪指标的构建中,验证了投资者关注度作为情绪代理指标的合理性。同时,针对不同特征的投资组合构建了不同的情绪指标,采用GARCH(1,1)-M模型分析投资者情绪变化对股票收益的横截面效应。结果显示:小市值股、低价股、高市盈率股、高市净率股的投资组合在情绪高涨时能够获得更多的收益。通过比较投资者在面对两次"股灾"时的反应,发现投资者并没有因为受到第一次股灾时的"教训"而变得更加理性,情绪变化对股票收益的影响反而更大。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 黄苗
本文选取2008年和2015年两次"股灾"时间段内A股主板市场数据,采用股吧发帖量作为投资者关注度的衡量指标,并将投资者关注度加入到综合情绪指标的构建中,验证了投资者关注度作为情绪代理指标的合理性。同时,针对不同特征的投资组合构建了不同的情绪指标,采用GARCH(1,1)-M模型分析投资者情绪变化对股票收益的横截面效应。结果显示:小市值股、低价股、高市盈率股、高市净率股的投资组合在情绪高涨时能够获得更多的收益。通过比较投资者在面对两次"股灾"时的反应,发现投资者并没有因为受到第一次股灾时的"教训"而变得更
[期刊] 教育研究
[作者]
陈晓宇 闵维方
市场经济条件下政府部门和受教育者个人投资决策的最主要的参考因素是决策者（政府或个人）对教育活动成本和预期收益的判断。在中国高等教育成本个人分担水平不断提高的情况下，教育决策部门和教育研究者在考察高等教育政策时越来越频繁地涉及高等教育的收益率。以受教育...
[期刊] 经济问题
[作者]
李芳芳 郭路
在保险业务中,投保人在投保时,由于信息不对称,被保险人的信息优势会引发道德风险,进而影响保险公司的预期收益,这一现象会使保险经营活动中的均衡偏离最优。试图设计出相应的保险组合使得保险公司的预期收益不再依赖于被保险人的类型(依据被保险人对自身所掌握的私人信息而分类)。通过模型构建和数值模拟发现保险公司通过设计保单组合可以规避由被保险人依靠其信息优势所带来的风险,从而使保单的价格真实反映出保险公司、被保险人的风险厌恶水平和风险水平。
关键词：
道德风险 类型独立 最优保险
[期刊] 浙江金融
[作者]
葛丽 宋凯艺
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质风险与股票预期收益呈显著正相关;当股票存在潜在损失时,特质风险与股票预期收益呈显著负相关,这与累积前景理论研究结果一致。本文基于系数分解法探究发现相比其他因素,换手率对两者关系具有较强的影响力。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
张苏秋
本文研究了中国电影产业在非系统性风险影响下的实际投资与其预期投资收益的匹配关系。根据Thomas(2014)的建模思想,构建简化的匹配模型,找到电影产业非系统性风险对其预期收益的同向影响关系。实证证明,电影产业投资所面临的非系统性风险无法通过现有金融手段完全分散,高非系统性风险要求高预期投资收益。因此,影片的非系统性风险往往是影响投资者决策的重要因素。非系统性风险在影片的生产定价中应当被重视。
关键词：
非系统性风险 预期收益 文化金融
[期刊] 南方金融
[作者]
陆磊
经历了富于戏剧性的2008年经济增长大转折,可以预见的是,2009年的经济发展不确定性因素显著下降,但中国的实体经济回升将变得漫长而艰难。一种乐观估计是,中国经济将在全球范围内率先恢复,然而,种种经济迹象表明,即使忽略金融危机进一步向深度演化的可能性,即使中国的金融部门并未遭受来自金融体系的传染,但实体经济部门所承受的压力将在2009年集中体现。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吕盛鸽
本文针对证券价格总是围绕价值上下波动的特征,以较大概率获取预期收益率为目的,用概率统计方法建立了预期收益率下的证券组合投资模型,由极值原理求出了模型中的证券组合投资比例。
关键词：
收益率 证券市场 组合投资比例
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
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