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[期刊] 浙江金融
[作者]
林枫 孙培梁 王月芬 季新苗
在有赎回权住房反向抵押贷款产品中,考虑到借款人执行赎回权时的选择标准与贷款机构的差额亏损风险不对称的事实,对约定赎回价条款进行了分析,首次引入了赎回权限调节因子,为贷款机构建立了新的风险度量模型,给出了适度控制赎回权限的有效方法,开发了有赎回权产品的精算再定价模型,为贷款机构规避差额亏损风险找到了一条可行的路径。以杭州为例,实证分析了赎回权限调节因子的有效表现,得到了赎回价、风险和再定价结果,并与宁波进行了对比,分析了房价、合同期限、借款人年龄等因素对结果的影响,为贷款机构提供了可操作的建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
卓纮畾 赵娟
住房反向抵押贷款是一种横跨房地产、金融保险、养老保障三大领域,将房产提前变现,实现"以房养老"的特殊金融产品。由于中国人口基数大,人口增长快且人口老龄化问题突出,20世纪80年代以来全面推行的计划生育政策使这一代人的养老负担格外沉重,住房反向抵押贷款产品的推出符合中国的特殊国情。产品定价是住房反向抵押贷款推出的核心环节,本文将重点研究无赎回权的住房反向抵押贷款产品的定价模型。当借款人的数量达到一定规模后,住房反向抵押贷款符合大数定律,相当于终生生存年金,可以采用保险精算的办法进行定价。
关键词：
住房反向抵押贷款 保险精算理论 大数定律
[期刊] 投资研究
[作者]
陈秉正 秦鹏 邓颖璐
本文研究了具有赎回选择权的住房反抵押贷款,构建了包含随机动态房价和随机动态利率的定价模型。基于对中国未来房价和利率的预测,我们通过计算机模拟方法得到了不同年龄借款人可获得的年金金额;分析了嵌入赎回选择权的住房反抵押贷款对不同年龄借款人的影响;对影响住房反抵押贷款定价的各种外生因素进行了敏感性分析。本文的研究结果表明,住房反抵押贷款可以显著提高中国老年人的经济收入水平。
关键词：
住房反抵押贷款 老龄化 赎回选择权
[期刊] 投资研究
[作者]
张元萍 王力平
住房反向抵押贷款作为一种新型的养老模式,为一些有房无钱的老年人解决了养老难题。本文就有赎回权的住房反向抵押贷款的赎回权的定价进行讨论,将赎回权看作是一种欧式看涨期权。同时,选择TGARCH模型拟合短期利率的动态变化,并利用短期利率动态模型改进B-S期权定价理论中关于无风险利率的限定,进而结合蒙特卡洛模拟的方法对期权进行数值计算,得到赎回权的价格。
关键词：
住房反向抵押贷款 赎回权 利率动态模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
向为民 伯彦村
本文通过建立双生命模型下无赎回权住房反抵押贷款定价模型,并以重庆市为例对借款人在各年龄段及不同无风险利率情况下进行案例分析,得出借款人在趸领、年金领取、按月领取方式下的贷款额。结果表明:在趸领方式下,贷款金额与年龄成正比,与无风险利率成反比;在年金和按月领取方式下,贷款金额均与年龄、无风险利率成正比。
关键词：
双生命模型 无赎回权 住房反抵押贷款
[期刊] 财贸经济
[作者]
沈红波 王叙果 路一刘
随着我国人口老龄化进程的不断加快,社会养老需求快速膨胀,迫切需要新型养老模式以补充现行模式。"以房养老"即住房反向抵押贷款由于能够缓解当前的养老负担,受到理论和实务界的关注。本文首先就住房反向抵押贷款在我国的推行背景展开分析,随后建立了住房反向抵押贷款两种支付方式下的保险精算定价模型,并进行了参数设定与数值模拟,最后对住房反向抵押贷款业务的风险特性和在我国的实施障碍加以分析,以期为住房反向抵押贷款在我国的推行提供政策参考。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老保险 风险 定价
[期刊] 管理评论
[作者]
路静 高鹏 董纪昌
住房反向抵押贷款是一种新型的住房金融产品,本文在文献综述的基础上对传统住房反向抵押贷款精算模型进行了修正,提出了基于浮动利率及变动房价的一次性支付产品和终生生存年金产品的定价模型,并利用历史数据对模型中的参数进行了估计。最后,本文采用蒙特卡洛模拟方法测算了不同年龄的借款人可以获得的贷款额度,并对利率和房价的敏感性进行了分析。结果显示,住房反向抵押贷款产品能够显著改善老年人的生活水平。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 谈文胜 闫瑞增
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周超
本文以老年人反向抵押贷款定价为对象,综合运用随机波动模型、蒙特卡洛模拟及灰色预测等方法,构建基于房价、利率、寿险三因素的反向抵押贷款定价模型。以北京市为例,分析和探讨基于三因素的定价模型应用问题。研究结果表明,老年人申请反向抵押贷款所获得的金额高于该城镇居民人均可支配收入水平,并且年龄越大者贷款所获得的额度越多。
关键词：
反向抵押贷款 蒙特卡洛模拟 灰色预测
[期刊] 金融与经济
[作者]
严佳佳 黄文彬 张佳斌
我国住房抵押贷款支持证券当前正处于试点阶段,如何准确地度量其信用风险对未来扩大资产证券化试点范围、继续深化发展资产证券化市场有着重要的现实意义。本文以"建元2005-1"个人住房抵押贷款支持证券为例,利用CPV模型和修正的KMV模型分别对基础资产和资产池整体的信用风险进行实证研究,并且在此基础上提出未来发展我国住房抵押贷款支持证券的政策建议。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周延 吕慧娴 汪伟
准确合理的定价是住房反向抵押贷款开办的难点和关键，利率是影响其准确定价的重要因素之一。考虑到利率波动的规律性以及住房反向抵押贷款的特点，该文构建了Ｂ－Ｋ利率二叉树模型，然后根据精算学收支平衡的原理，对单、双生命状态下的趸领和终身年金支付进行定价，并对赎回权定价进行了拓展，以期为住房反向抵押贷款的成功推出有所借鉴。
[期刊] 保险研究
[作者]
王伟
住房反向抵押养老保险是一项包含住房财产保险、贷款人履约保证保险、抵押贷款、养老年金等多种金融产品,涉及银行、寿险、产险、券商、担保等多种金融机构以及衔接发行市场、交易市场、国家政策的复杂产品组合,开发运用得当可起到缓解借款人现金流紧张,提升日常生活品质之效用,尤其适合"房产富裕、货币贫困"的老年人,因而被不少国家作为居家养老的有效手段加以推广;本文以发展较为成熟的美国市场为例,详细分析产品的运行模式,总结其在业务增幅、贷款结构特点、借贷双方分布及区域差异等特征及其规律,并结合我国老龄化社会的特质,提出对我国试点工作的启示及具体政策建议。
关键词：
反向抵押 养老模式 发展借鉴
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘肖原
住房反向抵押贷款是用房产养老的一种较好模式,对解决我国老龄人口的养老问题具有积极意义。但以房养老的概念从20世纪90年代引进我国以来,至今也没有在中国得到推广,其制约因素有多种———包括观念问题、法律问题、技术问题等等,但首要的问题是住房反向抵押贷款的物权问题。本文专就我国各类产权房的物权问题进行分析,并对解决方案提出几点见解。
关键词：
反向抵押贷款 物权 土地年租制
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈丽萍
本文假定房产价格和未偿付额分别服从两个相关的过程,利用期权定价理论,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题,给出了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的精确定价公式,以期为实践者提供理论上的参考。一、两种住房抵押贷款保证险住房抵押贷款保证险是贷款银行要求借款购房者投保的险种。借款购房者
[期刊] 投资研究
[作者]
周海珍 战峻峰
随着中国步入老龄化社会,加上家庭结构小型化和空巢家庭增加,使得住房反抵押贷款这种养老方式逐渐被人所关注,但对于在我国应采取怎样的经营模式,以及政府应在其中起什么样的作用,目前还未有深入分析。文章首先分别给出了有无政府提供保险情况下住房反抵押贷款的定价模型,同时根据对未来房价的预测、利率、死亡率等因素的假定,模拟计算并比较了有无政府保险下借款人所能得到的不同贷款价值比。研究结果表明,在住房反抵押贷款中由政府提供担保确实能增加借款人所能获得的贷款额。
关键词：
政府保险 住房反抵押贷款 定价
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