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[期刊] 商业研究
[作者]
于静 孙彬
运用套利机制的不完全性及价格期望因素,拓展了期货市场不完善程度定价模型,并运用这个模型检验了国内有色金属期货市场的不完善程度。研究发现沪铜期货市场完善程度最好,沪铝期货市场的完善程度最差,沪锌期货市场的完善程度居中。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙凤娥 苏宁 江永宏
随着期货市场发展，期货交易量已远超出实体经济需要，期货市场已成为企业重要的投机场所。基于此，本文主要研究了期货市场投机是否真正有利于提高企业业绩这一问题。首先提出了对企业期货交易行为是出于套期保值还是投机动机的识别方法，在此基础上，基于中国有色金属行业上市公司期货交易数据，研究了期货投机对企业业绩的影响。结果表明：从投资回报的角度看，有色金属行业上市公司的期货投机行为并未为其带来超额收益，反而对企业业绩产生了负面影响。
关键词：
期货市场 投机 企业业绩 套期保值
[期刊] 工业技术经济
[作者]
韩佳彤 江彦博
碳市场与有色金属市场关系密切，但对两类市场间风险溢出效应的强度和方向研究较少。本文通过Paasche指数方法构建了国内碳市场统一价格指数，采用TVP-VAR模型对EUA期货市场、国内碳交易市场以及有色金属期货市场的时变溢出效应进行了研究，并进一步利用基于TVP-VAR模型的时变波动溢出指数研究了三者之间的风险溢出强度和方向。实证研究发现：碳市场和有色金属期货市场之间溢出效应的强度和方向具有时变和非对称的特征。碳市场和有色金属期货市场之间的时变溢出效应在滞后1期最为显著，但随着时间的推移，溢出效应逐渐减弱。相比于国内碳交易市场，EUA期货市场是有色金属期货市场风险波动的主要来源。研究结果对投资者规避投资风险、相关企业发展以及决策部门实施有效政策具有积极意义。同时，也有助于完善国内碳交易市场，以实现国内低碳经济转型。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
韩佳彤 江彦博
碳市场与有色金属市场关系密切，但对两类市场间风险溢出效应的强度和方向研究较少。本文通过Paasche指数方法构建了国内碳市场统一价格指数，采用TVP-VAR模型对EUA期货市场、国内碳交易市场以及有色金属期货市场的时变溢出效应进行了研究，并进一步利用基于TVP-VAR模型的时变波动溢出指数研究了三者之间的风险溢出强度和方向。实证研究发现：碳市场和有色金属期货市场之间溢出效应的强度和方向具有时变和非对称的特征。碳市场和有色金属期货市场之间的时变溢出效应在滞后1期最为显著，但随着时间的推移，溢出效应逐渐减弱。相比于国内碳交易市场，EUA期货市场是有色金属期货市场风险波动的主要来源。研究结果对投资者规避投资风险、相关企业发展以及决策部门实施有效政策具有积极意义。同时，也有助于完善国内碳交易市场，以实现国内低碳经济转型。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
周蓓 齐中英
期货市场价格发现功能能否充分发挥关键在于期货市场的效率。以往对期货市场效率的检验均基于无偏性假设,本文则在传统风险溢价理论框架下检验我国铜、铝两个有色金属期货市场的效率。首先本文对风险溢价理论框架进行了描述,然后采用协整分析法,针对时间跨度从1周到6个月不等的期货价格与现货价格进行了规范的实证检验,结果显示:铜期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,且距最后交易日1周和2周时段上铜期货市场支持风险溢价假说,在风险溢价条件下具有长期效率,但当距最后交易日1个月以上时,铜期货市场不支持风险溢价假说,但并不能就此得出此时的铜期货市场没有效率的结论;距最后交易日1个月以内时,铝期货市场在风险溢价条件下...
[期刊] 中国金融
[作者]
张宜生
有色金属行业的变革与发展我们国家的改革,往往是先试点、后推广。1982年和1983年国家选择了两个城市——武汉和重庆,作为大中型城市综合改革试点;选择了两个行业——石化系统和有色系统,进行行业改革。有色金属行业的改革是政府先转成"政企不分"的企业化机构(代行行业管理职能),然后再转成企业。在有色金属行业改革进程中,上世纪80年代末90年代初出现的"三角债"现象,在一定程度上加速
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨晨辉 刘新梅 魏振祥 耿紫珍
基于VAR模型,选取铜、铝、白糖和玉米期货做为研究样本对我国期货市场定价效率进行实证研究。研究结果显示:选取样本的期货价格和现货价格之间具有长期均衡关系;铜、铝和玉米具有期货价格引导现货价格的单向引导关系,而白糖具有期、现货价格相互引导的双向引导关系;脉冲响应函数分析发现除了白糖以外,期货市场对现货价格的冲击大于现货市场对期货价格的冲击;方差分解发现铜、铝和玉米的定价能力较强,白糖的定价能力较弱。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘金山 杨鹏
有色金属产业是我国经济的重要支柱产业,随着各类有色金属产品的上市交易,我国有色金属产业开启了全新的发展道路。目前,我国的金属产品具备了越来越多的金融属性,这些金融化的产品通过期货市场与国外有色金属产业的发展紧密相连。作为期货市场的主要参与方,期货公司是期货交易所和投资者之间的桥梁和纽带,在促进有色金属企业发展和服务企业的过程中有着重要作用。本文针对有色金属产业上中下游不同类型企业特点,分析总结出了期货公司服务有色金属产业客户的若干模式,旨在为期货公司更好地服务实体经济提供若干参考。
关键词：
期货公司 有色金属 产业链 服务模式
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张海亮 饶永恒
本文利用2013年3月1日至2014年4月10日我国昆明泛亚有色金属现货交易市场上具有代表性的六种稀有金属交易价格数据和伦敦金属交易所现货钴交易价格数据,构建IS和PT模型,对我国稀有金属市场定价效率进行了探究。研究结果表明:我国稀有金属交易市场已具备了一定的定价功能。其中,钴在稀有金属定价中起主导作用;通过进一步分析国际稀有金属市场发现,伦敦稀有金属价格引导我国稀有金属价格,我国稀有金属交易市场定价效率有待进一步提升。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蒋晓宇 沈瑶
本文选择上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)的铜、铝、锌、铅期货日收盘价交易数据,利用协整理论、向量误差修正(VECM)模型和多种价格发现模型,对我国与国际期货市场关联以及价格发现功能进行分析。研究结果表明:(1)我国与国际铜、铝、锌期货价格间存在长期均衡关系;(2)短期内,上海市场与伦敦市场二者互相影响,伦敦市场对上海市场引导作用很强,对上海市场的铜、铝、锌价格影响较强,对上海铅较弱;(3)LME市场份额更大,SHFE的铝、锌价格发现功能较强。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈晓东
选取上海期货交易所铜、铝期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH族模型建模分析,描述了沪铜、沪铝期货价格指数的波动特征。运用多种损失函数比较了GARCH族模型样本外波动率预测精度的优劣,并在此基础上,采用Diebold-Mariano检验法评估了GARCH族模型的预测效果。结果显示,沪铜、沪铝期货市场上已实现极差波动率估计序列具有尖峰厚尾、集聚性、持续性等特征。对于沪铜期货市场,EGARCH模型具有相对较好的波动率预测能力,在某些损失函数标准下,FIGARCH模型以及GJR模型也体现出了较好的波动率预测能力,但FIGARCH模型的预测能力...
[期刊] 会计之友
[作者]
应益华 张苗
以44家制造业有色金属冶炼和压延加工业(证监会行业分类指引2012版)上市公司2009—2012年的数据为样本,采用Malmquist模型,来测算国有与非国有有色金属行业上市公司的绩效。结果表明,通过时间序列分析有色金属行业全要素生产率,发现行业整体出现下滑趋势,技术进步是生产率提高的决定因素。通过截面数据的纵向分析发现国有有色金属上市公司除了规模效率略高于非国有上市公司外,全要素生产率、综合技术效率和技术进步效率都明显优于非国有公司。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨艳军 唐迪
识别和预警有色金属的价格泡沫对维护我国资源安全，推动经济平稳运行有着重要的作用。本文基于右尾单位根检验和双重递归回归构建有色金属期货市场价格泡沫实时检测模型，并设计了实时预警系统。研究结果表明：铜、铝、锌、铅期货市场上均出现了价格泡沫事件；金融危机期间，铜、铝的泡沫存续时间最长，金融因素、投机因素等更容易导致价格泡沫事件的出现。应基于价格泡沫检测结果，构建实时预警系统，设置警情标准参考值，并对不同品种的警情等级设置不同的警报响应机制。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周伟 何建敏
文章通过Granger因果检验、GARCH模型以及广义脉冲响应函数等方法对我国金属期货市场的交叉影响及其传导效应进行了实证研究。研究发现:期铜市场风险最大,期锌次之,期铝市场风险小,而消化信息的能力期锌强,期铜次之,而期铝弱,并从三个不同角度证实了结论。在交叉影响上,目前我国金属期货市场中期铜对期铝和期锌存在双向Granger因果关系,而期铝和期锌仅存在单向Granger因果关系交叉影响不明显。在纵向冲击中,期铜当期波动强烈且持续时间长传导效应强,期铝当期波动小但持续时间长,期锌当期波动较强但持续时间短。在横向冲击中,期铜对期铝和期锌传导效应最大,当期分别达到0.8%和1.7%,期铝价格冲击对...
关键词：
金属期货 交叉影响 波动 传导效应
[期刊] 管理评论
[作者]
杨光 张丁漩 魏云捷
2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情暴发，随着防控政策加强与停工停产，全球范围内实体经济受到冲击，中国的经济与金融市场受到巨大影响。作为有色金属资源生产与消费大国，中国的铅、锌、铝、铜等有色金属的金融市场受到疫情冲击，出现较大程度的下滑。为了研究疫情期间中国有色金属的股票市场之间风险波动溢出情况，本文选取了铝、铜、铅锌对应的股票市场指数，将经验模态分解（EMD）与BEKK-GARCH模型结合，从不同周期的角度对该问题进行探讨。结果表明铝、铜与铅锌之间在长期、中期与短期存在着不同程度的波动溢出。对比未分解序列的波动溢出情况，EMD提供了不同周期的信息，这加强了我们对市场之间关系的研究。
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