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[期刊] 统计研究
[作者]
施发启
一、问题的提出经济预测工作者经常对同一资料采用各种不同模型进行预测,显然,各种模型的预测精度不一,有的较高,有的较低。那么,这些模型的预测精度的差异在统计上是否显著?有没有一个公认的统计检验方法?这个问题常常被一些经济预测工作者所忽视。一般认为,预测精度高的模型就是一个好模型,不论其精度比别的模型高多少。笔者认为这种看法有一定的片面性,因为尽管多数情况下复杂模型的预测精度比简单模型要高一些,但复杂模型的成本(包括投入的人力、物力和时间等)远远大于简单模型。所以,如果复杂模型的预测精度不是在统计上显著高于简单模型的话,采用复杂模型作预测就会得不偿失。另外,对同一模型而
[期刊] 统计与决策
[作者]
王铮 黎放 彭若虹 董鹏
文章针对预测模型的评价问题,将数据采集和数据处理阶段的评价作为前评价,将预测模型的拟合有效度作为后评价,在此基础上给出预测模型的综合评价模型,从而进一步完善了预测模型的评价过程。
关键词：
预测误差 拟合有效度评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丰效
一组单项预测模型在不同的准则下,建立的组合预测模型一般是不同的。为了比较这些组合预测模型的预测精度,文章引入了组合预测模型点预测精度的数量指标,从而得到了组合预测模型的点预测精度向量。根据这些点预测精度利用算术平均最小贴近度,给出了组合预测模型预测精度的评价。实例分析结果表明:该评价方法客观准确,可操作性强。
关键词：
组合预测 精度评价 贴近度
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋传进
组合预测综合考虑了各单项预测方法的特点,将不同的单项预测方法进行组合,提高了预测精度。文章利用权威的M3-Competition作为样本序列进行实证分析,发现组合预测的精度并没有超过最佳单项预测模型;证明了组合预测的真正优势在于:在保证预测精度的同时,最大程度地降低了预测的风险。此外,组合预测中单项模型的数量并非越多越好,最佳的单项模型数为4-5个。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丰效
文章研究了组合预测模型预测精度的评价问题。一组单项预测模型在不同的准则下,建立的组合预测模型一般是不同的。为了比较这些组合预测模型的预测精度,提出了基于最小机会损失准则进行综合评价的方法。该方法运用最小机会损失原则处理各个组合预测模型的拟合值,用组合机会损失值到最小机会损失值距离最小的思想,确定出权重,从而可以将各个组合预测模型的预测精度进行排序,进而可得到最优组合预测模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丰效
灰色关联分析目的是寻求系统各因素之间的重要关系,而灰色关联度是灰色关联分析的基础,其算法基本思想是根据行为序列曲线几何形状的相似性来确定序列之间联系的紧密性。文章尝试将这一基本思想应用于同样单项预测模型所构成的不同组合预测模型预测精度的评价。通过构建组合预测方法预测精度评价指标体系,利用灰色关联分析方法给出了组合预测模型预测精度的评价。最后通过应用实例进行了分析,结果表明:该评价方法客观准确,可操作性强。
关键词：
组合预测 精度评价 灰色关联分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
蔡基栋 冯文权
今年,国务院批准计划方法上的重大改进,开始试编两年滚动计划,这是我国国民经济和社会发展计划方法制度上的一项重大改进措施,将有利于加强对经济的宏观指导,保持政策的连续性和稳定性。两年滚动计划由两个年份的年度计划组成。第一个年度计划是立即执行的计划。第二个年度计划是框架计划,是带有宏观导向和预先安排发展性质的计划。过去一年后,再次编制两年滚动计划时,考虑上一个两年滚动计划中第一个年度计划的执行情况,对
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿慧 周慧
文章运用日内高频价格估计金融资产每日波动,并将其区分为具有不同统计特性的连续与跳跃成分。考虑到不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并具有不同的时间序列特征,提出在已实现波动HAR-RV-J模型和HAR-RV-CJ模型基础上,选择合适的阈值,将跳跃波动进一步细分为大跳跃与小跳跃,构建区分大、小跳跃的HAR-RV-J-BS和HAR-RV-CJ-BS模型。使用沪深300指数5分钟高频价格的滚动窗一步外推预测以及SPA检验表明,HAR-RV-CJ-BS模型对于沪深300指数短期、中期、长期波动均有最强的预测能力。
[期刊] 预测
[作者]
武坤
1 问题的提出随着预测方法和手段在社会、经济等各个领域中应用的日益广泛和深入,有关预测的精度分析问题已愈来愈引起预测工作者的兴趣与关注,已有一些作者对此问题进行了一系列的研究(见参考文献[1]～[4]),并获得了许多基础性的结果。设对某一非负序列
[期刊] 预测
[作者]
武坤
费革胜在《预测的精度分析》一文(以下称文[1])中对预测的精度问题进行了研究,提出了预测的精度应满足的5个原则,同时分别就点预测和区间预测给出了精度计算公式,并证明了两者的统一性,为更深入研究预测的精度问题奠定了基础。在进一步的研究中我们发现[1]所给出的两个精度公式存在较大的局限和缺陷。下面拟从几个不同角度出发,提出预测精度应满足的另外一些原则,并通过计算说明[1]所建议的
[期刊] 统计研究
[作者]
张虎明
用ＯＤＱ准则来提高实际预测精度张虎明ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓａｎｅｗｍｅｔｈｏｄｏｆｏｒｄｅｒ－ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｉｎｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓａｎａｌ－ｙｓｉｓ——ＯＤＱｃｒｉｔｅｒｉｏｎ，ａｎｄａｎａｌｙｚｅｓｉｔ...
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
王明伟 孙文晶 叶建华
以沪深两市A股上市公司2003—2017年分析师预测数据为样本,采用双重差分模型检验高铁开通对分析师预测精度的影响。研究发现,高铁开通显著提高分析师预测精度,这一结论对工具变量回归、安慰剂检验、变量与样本调整等各种稳健性检验保持稳健。中介效应表明,高铁开通主要通过促进分析师实地调研而影响其预测。进一步研究发现,当高铁站距离市中心较近、公司位于市区、分析师来自高声誉券商且无利益冲突时,高铁开通对分析师预测精度的促进作用更为显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王慧红 林洛阳
文章以中国入境旅游客流量和GDP数据为例,探讨灰色GM(1,1)模型预测精度及应用特点相关问题。通过分析,发现剔除异常值后建立的中国入境旅游客流量GM(1,1)模型预测精度最高;当样本量较少时灰色模型能显示其优越性。
关键词：
GM(1,1)模型 异常值 分时段
[期刊] 统计与决策
[作者]
高建 董秀成
由于原油价格波动的影响巨大,世界各国政府及专家学者都非常关注原油价格的波动,都重视研究原油价格波动所带来的风险问题。油价预测理论自出现至今已经历了近一百年的历程,从最早的资源的不可再生理论角度发展到当前形形色色的包括金融物理中的分形、
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
孙文晶 王明伟 冯建
以2003—2018年分析师盈余预测数据为研究样本,考察了社保基金持股对分析师预测精度的影响与作用机制。研究发现,社保基金持股可以显著降低分析师预测偏差与预测乐观性,促进分析师预测精度,社保基金持股越多,分析师预测精度越高,在考虑内生性问题及其他稳健性测试后结论依然稳健;进一步研究显示,在牛市中,社保基金持股对分析师预测精度的促进作用更明显,在熊市中,社保基金持股有损分析师对小市值公司的预测精度。机制检验发现,强化公司治理、促进信息披露与降低投资者关注、缓解经纪业务利益冲突是社保基金持股影响分析师预测的两个重要途径。吸引中长期资金入市,改善投资者结构,是中国资本市场改革的重要方向。因此,积极探索社保基金入市行为的影响,对促进资本市场健康发展有重要价值。
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