- 年份
- 2024(4945)
- 2023(7278)
- 2022(5919)
- 2021(5505)
- 2020(4587)
- 2019(10470)
- 2018(9701)
- 2017(20024)
- 2016(10058)
- 2015(11368)
- 2014(11074)
- 2013(11232)
- 2012(10368)
- 2011(9483)
- 2010(9735)
- 2009(9686)
- 2008(8533)
- 2007(7694)
- 2006(6767)
- 2005(6305)
- 学科
- 济(51133)
- 经济(51076)
- 业(33383)
- 管理(31575)
- 企(28129)
- 企业(28129)
- 方法(27394)
- 融(27124)
- 金融(27124)
- 数学(25252)
- 数学方法(25174)
- 银(23949)
- 银行(23941)
- 行(23231)
- 中国(18800)
- 财(15538)
- 制(12842)
- 务(11256)
- 中国金融(11253)
- 财务(11239)
- 财务管理(11222)
- 农(11113)
- 企业财务(10939)
- 学(10030)
- 业经(9722)
- 地方(9654)
- 贸(9391)
- 贸易(9378)
- 易(9084)
- 体(7870)
- 机构
- 大学(151514)
- 学院(148676)
- 济(72756)
- 经济(71593)
- 管理(60977)
- 理学(52677)
- 理学院(52259)
- 管理学(51746)
- 管理学院(51468)
- 研究(45000)
- 中国(44428)
- 财(36319)
- 财经(29804)
- 京(29186)
- 经(27284)
- 经济学(25801)
- 中心(24170)
- 融(23675)
- 经济学院(23431)
- 金融(23275)
- 财经大学(22735)
- 科学(21240)
- 江(20989)
- 银(20840)
- 所(20419)
- 银行(20066)
- 农(19268)
- 行(18631)
- 商学(18582)
- 商学院(18419)
- 基金
- 项目(95009)
- 科学(77388)
- 基金(74157)
- 研究(70769)
- 家(62212)
- 国家(61739)
- 科学基金(55325)
- 社会(49740)
- 社会科(47578)
- 社会科学(47567)
- 基金项目(38703)
- 省(34475)
- 自然(33999)
- 自然科(33353)
- 自然科学(33349)
- 教育(33027)
- 自然科学基金(32864)
- 资助(31293)
- 划(28714)
- 编号(27177)
- 部(23016)
- 成果(22331)
- 国家社会(21790)
- 教育部(21230)
- 重点(20764)
- 人文(20727)
- 创(20446)
- 发(19547)
- 大学(19367)
- 创新(19098)
共检索到225969条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
戴志敏 姜宇霏
自 2 0世纪 80年代以来证券市场涌现了许多与有效市场理论相悖的市场异象 ,而利用最近兴起的行为金融学则可通过心理学与人类行为学等研究对这些市场异象作出与以往不同的新角度的探讨。且这对于在我国这一并不完全理性市场中的机构投资者有一定的投资策略启示。
[期刊] 技术经济
[作者]
吴成颂
本文建立了一个检验证券市场羊群行为的数学模型,对我国的沪、深和台湾的股市进行了实证分析,得出了沪、深和台湾股市都存在羊群行为的结论,并用行为金融理论的前景理论对这种现象进行了解释,对减轻羊群行为,提出了一些意见和建议。
关键词：
羊群行为 行为金融 证券市场
[期刊] 经济学动态
[作者]
李锁云 李静萍
行为金融学(Behavioral Finance)是20世纪80年代刚刚兴起的一门学科,它试图解释金融市场中实际观察到的,或是金融文献中论述的,与传统金融理论相悖的异常现象(Anonymous Phenomenon)。按照传统金融理论的假设,投资者的投资行为是理性的,
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡志浩 刘倩
本文结合行为金融和计算实验方法建立包含三类交易模式的异质跨期人工金融市场，分别在期望效用和前景理论框架下描述投资者决策方式对资产价格波动特征的影响。其中，基于前景理论框架的情绪交易包含二维风险态度、参考点效应、主观概率扭曲等多种心理因素。通过与上证50ETF波动特征的对比，本文验证了该模型对于异象观测的有效性；通过方差分析，验证了模型中市场环境和心理参数是价格波动特征改变的决定性因素。进一步，本文对不同参数取值下价格形成系统进行收益率横截面分析，发现系统环境和投资者心理因素对市场波动特征的影响机制存在差异，系统环境的改变能够引起收益率极端值增加和市场尾部风险累积，而心理因素仅引发收益率围绕均值的波动增加。这表明投资者认知局限和决策偏好导致的有限理性对市场波动的影响较为间接和温和，维护市场稳定更重要的措施应着眼于市场环境的改善。
关键词：
波动异象 行为金融 前景理论 计算实验
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘国风
本文对现代金融理论的基石——有效市场假说提出了质疑,对证券市场中投资者的行为偏差进行了行为金融的理论阐释,并以此为依据建立证券市场非理性评价指标体系、设计评价方法,这对于客观地度量和评价证券市场的非理性程度,使投资者认识自身的投资行为,提高自己的决策能力和自我保护意识具有重要的现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾海峰 奚君羊
行为金融学是金融学的最新研究前沿,它突破了传统金融学的观点,从心理学的角度来研究投资者的行为。文章在分析我国投资者存在非理性行为金融想象的基础上,提出了投资者教育机制可以有效治理行为金融的非理性问题。同时,通过巧妙地构建数理模型,来分析投资者教育实现证券市场稳定的动力学特征,从而首次在理论上解释了投资者教育对于证券市场健康、稳定、可持续发展的重要性。
关键词：
行为金融学 投资者 教育 证券市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王卉
有效市场假说(EfficientMarketHypothesis,简称EMH)是经典经济学的基础,是由美国芝加哥大学教授法玛在1970年提出的。它的提出为现代资本市场理论的发展提供了强大的理论基石。但是自从有效市场假说被正式提出后,30多年来围绕EMH的争论从来就没有停止过。经济学家们在不断发现支持有效市场假说证据的同时,也碰到了一些相悖的现象,这些异象向这一假设提出了有力挑战。本文通过详细阐述有效市场假说的内容,并在此基础上分析理论上和现实经济中出现的与有效市场假说相悖的现象,探讨行为金融学的思想是否从根本上解释了这一现象。
关键词：
有效证券市场假设 随机游走 行为金融学
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙伟 王久胜 扈文秀
文章以证券市场为研究基点,从行为决策的角度探讨投资者的决策过程及由此产生的证券市场异常表现。运用前景理论参考点的变化解释了证券资产溢价现象;通过对投资者的非理性预期分析来揭示反应过度与反应不足;利用噪声交易假设分析了噪声交易者如何影响资产价格以及封闭式基金折价的深层原因。
关键词：
行为决策 证券市场 异象
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈晨
违法所得是影响操纵市场行政处罚和刑事司法定罪量刑的重要因素，但法律与司法解释规定的原则性和违法犯罪形态的复杂化，导致行政处罚和刑事司法实践存在争议。操纵期间是计算违法所得的时间基准，应基于操纵行为影响证券交易价格和交易量的金融机理，完整刻画操纵行为和准确划分操纵期间。基于我国证券市场实际情况和执法司法目标，继续采用实际收益法认定违法所得是较优选择，同时应赋予行为人以其他金融模型矫正计算结果的申辩权利。操纵期末持有的余券价格属于操纵违法所得，应根据操纵行为与市场价格关联性、持仓水平、行政稽查或司法介入情况、复牌后市场反应等具体要素进行司法核定。股票分红不属于刑法意义上的“异常因素”，操纵主体用以获得资金、账户等的费用属于犯罪成本，均应纳入违法所得计算。
关键词：
操纵 违法所得 操纵期间 市场因素 余券
[期刊] 经济学家
[作者]
景乃权 陈新秀 叶庆祥 李绍杰
证券市场过度反应和反应不足是近年来较为普遍的实证发现。对于这两种市场异角的解释,学术界并未统一。BSV模型和DHS模型是基于投资者不同的认知偏差,分别对过度反应和反应不足作了统一的行为解释,为行为金融学的发展作出了贡献,也为我国证券理论研究提供了一定的参考价值。
[期刊] 经济学家
[作者]
陈祥有
本文以2005—2008年度处于持续督导期间的在我国深交所上市的535家IPO公司为研究样本,对我国保荐机构声誉与IPO公司持续督导期间的信息披露质量之间的关系进行研究,旨在揭示前十大保荐机构是否可以提高其持续督导的IPO公司的信息披露质量。实证研究结果表明:我国保荐机构声誉与IPO公司持续督导期间的信息披露质量之间不存在显著的相关关系,即由我国前十大保荐机构持续督导的IPO公司的信息披露质量并不高于由其它保荐机构持续督导的IPO公司的信息披露质量。本文认为当前有关监管部门的政策措施应包括建立持续督导费用支付制度;加强对保荐机构持续督导工作的检查和监督力度;加大对保荐机构持续督导违规行为的惩罚...
[期刊] 投资研究
[作者]
张顺明 唐唯
中国文化中的数字迷信是否会影响投资者的选股行为而使得代码吉利的股票价格偏高?本文将这种可能出现的价格异象称为代码折溢价效应。通过对中国证券市场上不同代码尾号的上市首日表现的实证研究,本文得出中国证券市场曾经出现过显著的代码效应,但在近几年不复显著的结论,并且剖析了这种现象的原因。代码效应的消失从一定程度上反映了数字迷信的逐步破除和投资者素质的不断增强,亦可作为中国证券市场有效性增强这一结论的佐证。
关键词：
数字迷信 价格异象 代码效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵鹏举
文章介绍了与股票市场收益异常波动相关的泡沫理论,反馈交易行为,股票收益的动量和反转等市场现象。说明由于投资者的非理性交易行为导致了股票收益的自相关,而收益序列的长程相关性引起了异常扩散,由于扩散的方差大于标准布朗运动的方差,造成收益概率密度函数的厚尾现象,用理性交易者和非理性交易者共存的市场模型,可以给以上现象一个一致和完备的解释。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
