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[期刊] 世界经济研究
[作者]
朱路 于李娜
随着我国对外贸易依存度的不断提高,外需成为拉动经济增长的重要动力。人民币相对于美元升值和国内面临的通货膨胀问题受到了国内舆论和国际社会的广泛关注。那么人民币名义有效汇率的变动是否就是国内通货膨胀的主要原因呢?本文利用VAR模型对人民币名义有效汇率的价格传递效应进行了实证分析。估计结果表明,人民币名义有效汇率对进口价格和工业品出厂价格的传递率较高,而对消费者价格的传递率则相对较低,汇率对国内通货膨胀有较弱的解释力。因此本文认为,通过调节人民币名义有效汇率对解决中国的外部失衡有一定的作用,货币政策制度者应当积极关注汇率变动等外部冲击。
关键词：
有效汇率 传递效应 国内价格 VAR
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
蒯昊 刘颖 高奇正
[目的]国际粮食价格波动会对国内粮食价格产生影响,其影响程度和途径一直是农产品价格领域的研究热点。[方法]基于2002年1月至2017年6月的月度数据,运用Johansen协整检验和向量误差修正模型检验了国际大米价格与国内大米价格的长期均衡与短期输入关系,在考虑国内大米价格形成机制的基础上分析了国际大米价格的影响程度,并进一步检验了大米与其他粮食品种价格间的整合关系。[结果](1)国内大米价格与国际大米价格保持长期均衡关系,短期内国内大米价格对国际大米价格波动的弹性为0.0226。(2)国际大米价格对国内大米价格具有显著的影响,在控制其他变量不变的前提下,国际大米价格每上涨1%,国内大米价格会上升约0.1%。(3)Johansen协整检验表明大米会与其他粮食品种价格保持长期整合关系,国际大米价格上涨可能会通过间接渠道传递至国内大米市场。[结论]因此不仅需要关注国际大米价格对国内大米价格的影响,还需要关注其他粮食品种对大米价格的影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
黄满盈 高志存
本文利用2001年1月至2010年12月中美的双边数据,在HS细分商品层面上研究了人民币对美元汇率水平变动和波动对中国向美国出口价格的影响。结果显示:人民币对美元汇率水平变动对不同类别商品出口价格的影响存在较大差异,人民币汇率水平升值对占中美贸易不平衡85%以上的HS16、HS20和HS11等三大类商品出口的调节作用非常有限。人民币对美元汇率波动对多数商品出口价格的影响为负,不过影响都比较小,因此,可以适当扩大人民币汇率的波动区间增加汇率弹性,培养企业的抗风险能力和竞争力,提高宏观经济运行的灵活性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘思跃 代杨芳
本文针对人民币汇率波动对湖北省价格的传导效应进行了实证检验。实证研究结果表明:人民币汇率波动对湖北省价格的传导效应是不完全的,传递水平低于全国水平。短期波动调整到长期均衡的调整力度比较小,也低于全国水平。人民币汇率不是影响湖北省价格的主要因素,而外部供给冲击、需求冲击以及货币供应量都是影响湖北省价格的重要因素。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘军 佘传奇 熊雪
本文从波动幅度视角出发,对比研究了中美日三国名义汇率变动对消费者价格的非对称效应。使用误差修正模型(ECM)对1994年1季度到2010年4季度数据进行实证分析。得出(1)汇率变动对消费者价格的传递是不完全的。(2)不同变动幅度下,汇率对消费者价格的传递存在非对称效应,但三国方向上存在差异。人民币汇率波动较大时,对消费者价格的影响较高,而日本和美国则相反。(3)汇率传递具有国别差异。中国的汇率传递水平较高,美国次之,日本最低。(4)当短期波动偏离长期均衡时,美国的调整力度较高,日本次之,中国相对较低。(5)相比固定汇率制度,浮动汇率制度下,汇率传递水平相对较低。结论对货币政策实践具有重要意义。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
许建伟 刘琨
随着中国双向直接投资存量规模的扩大,人民币汇率波动通过金融调整渠道对中国经济产生的传递效应日益显著,金融调整渠道逐渐成为贸易调整渠道之外又一条重要的汇率传递通道。文章通过开放宏观经济模型分析发现,汇率波动通过金融调整渠道对中国经济增长产生的传递效应主要受到投资开放程度、投资替代弹性和投资偏好等相关因素的影响。进一步,文章利用2003～2019年月度数据构建单变量自回归分布滞后模型(ARDL)实证研究发现,汇率波动通过金融调整渠道对经济增长的影响较通过贸易调整渠道对经济增长的影响更加复杂,除表现为传递的不完全性与滞后性外,汇率波动分别通过基于FDI和OFDI资产的金融调整渠道对经济增长的影响在即期和存续期还呈现出相互抵消态势。研究结论不仅有效拓宽了汇率传递理论,并对优化中国涉外经济政策以及推动开放型经济新体制的构建具有现实价值。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
赵霞 王舒娟 杨茜
在分析我国稻谷收购市场和大米批发市场在２００９年１月１日至２０１５年６月１日样本期间价格波动特征的基础上，对市场结构、市场波动与价格传递之间的关系进行理论分析，提出解释＂稻强米弱＂现象的研究假说，并运用ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ（１，１）模型对假说进行验证。研究结果发现：市场结构差异是稻米市场价格波动差异的主要原因，也是＂稻强米弱＂现象出现的根源；稻米市场之间的弱关联效应导致两市场的价格波动无法有效传递，这种纵向市场之间的分割进一步加强了这一现象。
关键词：
市场结构 价格传递 关联效应 稻强米弱
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
罗锋 牛宝俊
本文根据2003年1月至2008年6月的月度数据,运用协整检验和VAR模型对国际农产品价格波动影响国内农产品价格的传递效应进行了实证分析。结果表明:长期而言,国内农产品价格与国际农产品价格存在协整关系,国际农产品价格的变动对国内农产品价格影响较为显著;脉冲响应函数分析表明,进口价格对国内农产品价格影响的作用时滞为3个月,国际期货市场价格对国内价格的影响不存在时滞,且在第15个月影响达到最大;方差分解结果显示,与进口价格传递相比,国际期货价格的信息反应机制对国内农产品价格波动的影响更大。因此,对我国而言,当务之急是要加强对国际农产品期货市场的研究,不断完善我国期货市场,以期货价格引导农民生产,推...
关键词：
农产品 价格传递 协整检验 VAR模型
[期刊] 上海金融
[作者]
杜文洁 金丽红 于之倩
汇率传递效应不仅影响国内总需求与总供给的均衡,而且还会影响国内货币政策实施的有效性。人民币汇率变动对我国进口价格及其他价格水平的传递程度是决定汇率调节我国贸易收支以及稳定国内物价水平的一个关键因素。本文的目的在于运用协整等方法分析人民币汇率变动对我国出口价格水平的影响,研究结果表明:无论长期内还是短期内,进出口价格对汇率波动的反应都较为敏感,不完全汇率的传递广泛存在于中国的出口企业。
关键词：
汇率波动 传递系数 CPI PPI
[期刊] 西南金融
[作者]
刘攀 朱俊波
本文使用误差修正模型探讨了人民币汇率波动对美国进口价格的传递效应。实证检验表明,人民币汇率波动对美国进口价格的传递是不完全的,并从中得到了有益的启示。
关键词：
人民币汇率 进口价格 不完全传递
[期刊] 农业经济问题
[作者]
李光泗 王莉 谢菁菁 钟钰
本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应。研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显著的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
苏为华 余骁 任洒洒
文章通过引入关税以及配送成本对人民币实际有效汇率波动的价格传递效应进行了检验,发现配送成本显著降低了这一传递效应。短期内由于较高的人民币升值预期、全球流动性过剩以及人民币均衡汇率的位置尚不明晰导致人民币汇率波动对物价产生刺激作用。根据投入产出模型的研究,较高的边际劳动产出将使得随劳动投入的增加,物流配送成本会较快增长进而在未来较大影响中国的通货膨胀。此外由于中国进口品中超过82%用于中间投入、较多"两头在外"型企业的存在使得单位物流成本变动对消费者价格的平均影响较部分发达国家低。
关键词：
关税 配送成本 汇率传递 通货膨胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
高海霞 陈建超 何鲁冰
外汇市场与证券市场是国际金融市场的两个重要组成部分,国外学者的研究表明汇率变动与证券市场价格变动之间存在着单向或双向的因果关系,两变量间存在明显的反馈机制。而在中国两个市场的联系似乎很松散。本文对汇率波动和证券市场价格波动的传递中介及机制进行了理论分析,并以汇率和上证综指的日数据,采用EGARCH模型对其进行实证,结果发现,变量受到自身及另一变量的双重影响,且波动的不对称效果显著存在,说明了价格波动在两个市场的传递是不完全的。
关键词：
汇率波动 证券市场价格波动 汇率传递
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王相宁 张浩
实体经济的变化和货币政策与金融市场的扰动,分别造成汇率的持久性变动与暂时性变动。为了研究这两种不同的汇率变动对出口价格产生的影响,本文通过研究不完全竞争市场中出口企业的定价行为,建立理论分析框架,并使用Blanchard-Quah方法对汇率变动进行分解,得出两种不同的汇率变动。基于VEC模型,采用1997年1月至2012年12月我国的出口价格数据进行实证分析,结果表明:人民币实际有效汇率的持久性变动和暂时性变动对我国出口价格的传递系数分别为0.84和0.67。因此,加快出口行业的转型与升级以及维持好货币政策与金融市场的稳定,对降低汇率波动对我国出口企业的影响具有重要的意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王相宁 张浩
实体经济的变化和货币政策与金融市场的扰动,分别造成汇率的持久性变动与暂时性变动。为了研究这两种不同的汇率变动对出口价格产生的影响,本文通过研究不完全竞争市场中出口企业的定价行为,建立理论分析框架,并使用Blanchard-Quah方法对汇率变动进行分解,得出两种不同的汇率变动。基于VEC模型,采用1997年1月至2012年12月我国的出口价格数据进行实证分析,结果表明:人民币实际有效汇率的持久性变动和暂时性变动对我国出口价格的传递系数分别为0.84和0.67。因此,加快出口行业的转型与升级以及维持好货币政
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