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[期刊] 中国软科学
[作者]
郭熙保 肖利平
有效市场假设与资产定价模型的关系由于联合检验问题的存在一直备受关注,也产生了一些混淆。本文从对有效市场假设和资产定价模型进行实证检验时存在的联合检验问题、资产定价模型的假设条件是否包含有效市场假设以及有效市场假设是否意味着风险证券的收益率服从正态分布三个方面研究了有效市场假设与资产定价模型之间的关系。本文的研究表明:联合检验问题的存在产生了一个逻辑悖论--检验有效市场需要一个正确的资产定价模型,而检验资产定价模型又必须在有效的资本市场中进行;资产定价模型的假设条件确实隐含了有效市场假设;在资产定价模型中被广泛采用的正态性假设并不是有效市场假设的必然结果。
[期刊] 经济学家
[作者]
余斌
资本资产定价模型(CAPM)是现代金融学最重要的理论基石之一,但是这个模型有两个重大的遗留问题。第一,该模型直接假设市场是出清的即均衡的,从而回避了在市场没有出清下如何根据CAPM进行市场调整;第二,该模型没有考虑不同资产的规模的影响,仅仅考虑了收益率,而规模的差异可能会影响人们对于风险和收益的关系的认识。本文通过一个数值举例分析了这两个遗留问题,发现在市场出清前后,CAPM是存在着差异的,而不同资产的规模对CAPM的结果也有较大的影响。
[期刊] 财贸研究
[作者]
秦超
在现代经济学中,均衡是指经济中变动着的各种力量处于一种暂时稳定的状态。均衡价格则是指一种商品的需求价格与供给价格相一致时的价格,在现实生活中供求的变动常常会导致价格背离原来的均衡点。那么这种背离会不会长期存在?价格背离均衡点后,又会在什么条件下能使价格趋向均衡价格水平?我们可以运用时滞动态市场模型来考察均衡状态的变动过
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张朝孝 蒲勇健
新产品定价是新产品销售的重要因素。新产品定价涉及厂商、高收入消费者和低收入消费者之间的博弈行为。本文运用博弈论的原理和方法构建新产品定价的理论模型 ,并将市场撇脂、市场渗透和产品线定价策略纳入模型讨论。
关键词：
博弈论 新产品定价 市场营销
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
闻岳春 邱小平
由于我国转债都附设转股向下修正预案,当正股股价大幅下跌并将触发回售条款时,发行人及其大股东有较大的动力修正转股价,避免持有人回售。这一特征使得国外一些比较成熟的转债定价模型很难给我国的转债进行精确定价。文章在详细论证转股权是欧式期权、转债发行不影响股价表现及波动的基础上,综合考虑了影响可转债定价的各种因素,采用蒙特卡罗模拟法给我国的转债定价。实证分析的结果表明,在考虑修正预期的前提下,我国的转债有较大幅度的低估。
关键词：
可转债定价 蒙特卡罗模拟 BS模型
[期刊] 会计之友
[作者]
陈希
本量利分析运用数量化的模型揭示了企业一定时期内的成本、业务量、利润三者之间的相互影响和制约关系。当前《管理会计》著作普遍认为本量利分析模型是基于五个假设而确立的。文章从企业财务案例角度进行相关假设条件的再探讨,认为产销平衡假设没有必要,而成本性态分析假设、相关范围及线性假设、品种结构不变假设和变动成本法假设则有必要。
关键词：
本量利分析 完全成本法 变动成本法
[期刊] 经济纵横
[作者]
李佳馨
自1973年股票期权首次在美国芝加哥期权交易所进行场内交易以来，期权市场得到了十分迅猛的发展。期权已成为一种非常重要的金融衍生工具，在金融市场和投资者中都具有举足轻重的地位。因此，起源于期权市场的期权定价模型和理论亦成为对诸多金融问题进行定量分析的重要工具和方法。关于期权定价方法的研究一直是金融领域的热点问题之一。但是，二叉树期权定价模型有两个重大局限性。第一，该模型假设市场是无套利的，从而回避了随着股票价格的每一次变动，如何重新调整持股数量才能保证无套利模式的持续性。第二，该模型没有考虑极端情况，即到期执行期权时，所有的股票数都不足以交割期权所需的股票数，从而会造成违约。因此，按期权定价公式进行无套利投资组合者将面临巨大风险。投资者甚至会将标的物价格翻100倍以达到价格离谱的程度而获得套利。本文通过一个理论上简化的数值举例，分析了二叉树期权定价模型的局限性，发现随着股票价格的每一次变动，是否及时调整持股数量对投资组合的价值及投资者的收益有着较大影响，二叉树期权定价的无风险套利操作是几乎不可能实现的。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘蕾
存货质押融资有效缓解了中小企业的融资约束,但目前存货质押融资大多采用单一静态模式,一方面限制融资企业的融资规模,另一方面存货市场价格的波动容易产生风险损失。为了解决以上问题基于存货组合和循环质押的动态质押模式出现,在该模式下融资企业会频繁对存货进行提仓或补仓导致第三方物流企业的仓储成本增加。基于此,文章通过构建模型分析统一授信模式下的动态质押融资服务定价并与单一静态模式下的服务定价进行对比,力求为存货动态质押融资业务的健康发展提供助力。
[期刊] 财经研究
[作者]
单喆慜
以市场价格为基础的转移定价模型 ,可以帮助企业确定中间产品的最佳产销规模。在信息不对称的市场环境下 ,以中间部门的销售策略为边际收入的确定原则 ,以后续部门的采购策略为边际成本的确定原则 ,可以找到转移价格的均衡点。不存在外部市场时 ,以中间产品的边际成本为转移价格优于协议价和标准成本价。
关键词：
垂直兼并 转移定价 边际分析 信息不对称
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王立国
风险投资作为一种制度创新,在我国才刚刚开始,各种发展中的障碍在理论界得到了充分的重视,可以说,风险投资在我国发展的前景还是值得我们期待的。本文仅就风险投资定价的几种模型展开讨论,以期为中国的风险投资家和风险企业在签约中减少交易成本提供一些方法和建议。
关键词：
风险投资 定价 模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
辛宝贵 马军海
合伙企业是市场经济中三大基本企业组织形式之一 ,但普遍存在“一年合伙 ,二年红火 ,三年散伙”的现象。原因在于合伙企业的治理方面存在许多问题 ,其中尤以含有人力资本股的合伙企业人力资本股的定价问题最为棘手。本文尝试将期权模型、协同溢价模型、人力资本成长增值模型、DCF模型与传统的人力资本定价方法结合起来 ,为合伙企业构建一个比较合理而且操作性较强的人力资本股的定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁建文
近代经济学认为,房地产具有多种属性的组合,这些属性或特征,才是影响其需求价格的重要因素。特征价格模型的函数形式的选择具有多样化,包括线性函数、对数函数、半对数函数等。文章在国外研究的基础上,提出在线性函数应用的基础上,对模型进行Box-Cox变换,为实证研究中模型函数形式的选择和模型的估计等提供了实证分析模型。
关键词：
特征价格法 房价 Box-Cox转换
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙毅 秦梦
文章根据MIDAS模型和误差修正模型的建模理论,以U-MIDAS模型为例推导了两种不同形式的混频误差修正模型,即ECM-MIDAS模型和CoMIDAS模型。并在此基础上以M2和GDP为样本数据进行实证分析,比较各个模型的预测效果。结果表明:U-MIDAS模型在滞后期数较短时更有效;混频模型的预测效果要优于同频模型,并且无论是混频模型还是同频模型,在加入误差修正项后其预测效果更优;同时证明了ECM-MI-DAS模型较CoMIDAS模型更有效。
关键词：
混频数据 误差修正模型 预测效果
[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨慧 戴兴武
软件能力成熟度模型CMM反映了软件开发机构正确的过程经验和期盼,可用来评估软件过程,或用来计划过程的改进。本文在讨论了软件能力成熟度模型的双重属性后,就如何有效实施该模型构建先进的质量管理体系这一问题提出了自己的观点和建议。
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