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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林小明 王美今
近几年来,运用混沌理论对股票市场进行非线性分析逐渐成为金融市场分析的热点。国内外一些学者都论证了股票市场的运行存在着混沌现象,有的学者还以此为依据,否定传统市场效率分析的合理性。本文从不同侧面考察反映股市运行的信息性质,揭示其行为特征。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
徐大江
金融市场的混沌型风险是所有市场交易主体的有限理性预期、决策和交易行为协同产生的。本文以证券市场为背景 ,论述金融市场混沌型风险主要是在交易主体模仿从众传染的内在非线性机制作用下形成的 ,然后利用指数平滑技术构建混沌型风险的测度指标。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王军 梁雨谷
30多年来,金融界已分成两派,一是技术分析学者,相信市场遵从有规律的周期性循环,而另一派即定量分析学者则认为市场不存在周期性循环。最近的研究利用物理学中开发出的方法来分析非线性系统,认为真实情况介于两者之间。S&P500有非周期性循环,它服从于某个混沌的或分数的吸引子。这种吸引子起因于主宰市场运行的变量之间关系的非线性。非线性系统的特点在于趋势和长期相关。如果市场是非线性的,那么标准统计分析的广泛应用就令人怀疑,尤其是,有效市场假设和资本资产定价模型(它的现行形式)作为可操作性理论就更值得怀疑了。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
刘静岩 韩文秀
根据混沌经济理论建立房地产投资的混沌经济模型 ,分析了房地产投资的控制要素。探讨了政府调控力度、投资规模、投资收益率和人口增长率等要素所组成的控制参数与房地产投资之间存在符合混沌经济规律的关系。通过对各要素在控制参数中所占的比重进行分析 ,以实现对房地产投资的控制。
关键词：
混沌经济 投资规模 投资结构
[期刊] 经济问题
[作者]
胡向真
[期刊] 软科学
[作者]
赵昌平 张丹 宋化民
本文从企业经营的一些复杂现象出发,讨论复杂系统所具有的一些典型特征,如突变与不可预测性、自组织性、均衡是死亡的急先锋、趋向混沌的边缘等,这些特性对管理者制定企业的经营战略具有指导性的作用。
关键词：
复杂系统 战略管理 战略群
[期刊] 商业时代
[作者]
刘锋
有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应。因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战。本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性。
关键词：
有效市场假说 赫斯特指数分形维
[期刊] 统计与决策
[作者]
张敏强 魏宇 黄登仕
随机波动模型能很好地描述金融市场的诸多波动现象。本文通过对基于Taylor的离散的随机波动模型进行动力学的稳定性分析,得出在一类市场中在一定条件下,波动模型隐含混沌现象,对短期的预测是可能的,但对长期的预测则是不可能的。
关键词：
随机波动 混沌 Lyapunov指数
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。
关键词：
相空间 混沌 证券市场
[期刊] 企业经济
[作者]
陈辉煌 高岩
通过对沪深两市股指收益率序列中Lyapunov指数和吸引子的分数维的计算分析,证实了我国证券市场中股价指数波动具有明显的混沌特性。由于混沌本身具有对初值的极其敏感性,以及其局部的随机性与全局的决定性的特征,股价变化的背后存在着某种决定性的支配规则。对此,传统的非线性理论无法准确进行描述,需要运用混沌理论来描述证券市场价格波动,探索影响证券市场的内在机理,并预测证券市场价格波动的未来走向。
[期刊] 经济经纬
[作者]
罗晓晖
以混炖理论为前导的现代分析科学已越来越清晰地展现出自身的强大生命力,在多种前沿的科学领域展示出日益广泛的应用前景。我们可以通过混沌理论的特征来透视变幻莫测的股票期货市场,以现代分析科学的视角重新审视技术分析方法的理论基础。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
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