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[期刊] 财经研究
[作者]
徐爽
文章建立了一个有政府的动态资产定价模型。政府被模型化为具有垄断力量的市场参与者,它可以利用自己的税收和交易行为影响市场。我们求解了一个政府先行,私人跟随的均衡,得到了一个资产定价的双因子(总消费因子和税收因子)模型。文章证明:资产的超额收益不但取决于与总消费的相关性,还受与政府税收相关性的影响;资本市场的波动行为依赖于税收的随机模式。我们的模型预言,在一个政府作用比较大的经济体里,如果忽略政府的作用,单因子的ICAPM可能低估均衡的股权超额收益。同没有政府的经济相比,有政府经济中风险资产的波动率会更高。分析还表明:在动态资产定价模型中引入政府行为是可能的。
关键词：
资产定价 政府 因子定价模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
肖勋勇 张壬癸
为了研究易变的投资者情绪对资产价格的影响,本文建立了动态行为资产定价模型。该模型表明在均衡时投资者情绪影响单个情绪投资者的认知价格,而且时变投资者情绪导致了多样的价格变化形式。在多个交易者情况下,投资者情绪影响投资者下期的财富比例,而且股票价格是所有情绪投资者的认知价格的财富比例加权平均值。最后,模型从投资者情绪对财富波动的影响机理出发,阐述了收益长期反转现象,即对价格过度波动异象和收益长期反转之谜给出了部分解释。
关键词：
投资者情绪 时变情绪 资产定价模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
肖勋勇 张壬癸
为了研究易变的投资者情绪对资产价格的影响,本文建立了动态行为资产定价模型。该模型表明在均衡时投资者情绪影响单个情绪投资者的认知价格,而且时变投资者情绪导致了多样的价格变化形式。在多个交易者情况下,投资者情绪影响投资者下期的财富比例,而且股票价格是所有情绪投资者的认知价格的财富比例加权平均值。最后,模型从投资者情绪对财富波动的影响机理出发,阐述了收益长期反转现象,即对价格过度波动异象和收益长期反转之谜给出了部分解释。
关键词：
投资者情绪 时变情绪 资产定价模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
董大敏
在市场经济活动中,有时会因为市场失灵而不得不借助于政府的干预来使经济得以正常运行,政府的价格管制是一种重要、必需的市场干预方式。探讨价格管制的必要性,分析几种常见的定价模型,对我国的价格管制实施具有重要的借鉴意义。
关键词：
价格管制 自然垄断 放松管制 市场失灵
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王凯
限价房是政府保障性住房的一种。如何确定限价房价格,以及这种定价机制的背后是否符合市场规律,是我们应当重点研究的问题。本文从分析限价房价格影响机理出发,深入探讨影响限价房定价的相关因素,从而提出限价房定价模型的构建及相应的配套措施。
关键词：
限价房价格 阶价房定价模型 土地出让价格
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵华 吕雯
运用MGARCH-M模型研究了市场、规模和账面市值比等因素对股票动态风险溢价的影响,结果发现,市场因素对组合的风险溢价具有显著的解释力,规模因素对动态风险溢价的解释强于市场因素,账面市值比因素的解释能力最弱。并且发现,风险溢价随着时间的变化而表现出动态特征,不同组合的风险溢价有较大差异。股权分置改革以后,股市价格发现的功能进一步增强,风险溢价和时变β系数的变化对构建投资组合和进行资产管理具有指导意义。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
丁琳 刘文俊
本文利用1994年9月至2012年8月上海证券交易所678只股票月度历史数据,运用动态分组方法验证资本资产定价模型理论,结果表明:在研究样本取样时间段,传统资本资产定价模型中的平均超额收益率与贝塔系数之间的线性关系成立,但是模型的截距显著大于零,而斜率显著为负;将其平均分为四个亚时期,只有第一亚时期的拟合程度较好,且前三个亚时期模型的斜率均大于零,而第四亚时期的斜率变为负数,表明中国资本市场在2009年6月以后,经历了市场收益率为负数的状态,且这一时期的影响程度最终导致整个研究样本的斜率为负,这与席卷全球的金融危机抵达并影响中国股市的时间和程度吻合。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
岳贤平
本文在一个三阶段动态博弈框架下,对政府随机审计过程中的政府审计机关与政府审计对象以及国家与政府审计对象之间的动态博弈特征进行了分析。分析结果显示:政府审计机关与政府审计对象之间存在一个纯策略纳什均衡,而国家和政府审计对象之间存在一个混合策略纳什均衡。政府审计对象接受国家实质性审计的概率是政府审计对象被政府机关审计发现违规或不作为后的惩罚倍数的单调递减函数,而政府审计对象的违规或不作为的概率分别是政府审计对象被政府机关审计发现违规或不作为后的惩罚倍数和政府审计对象的应尽义务或责任的单调递减函数,却是政府审计机关审计行为成本的单调递增函数。同时,结合研究结论和中国政府审计全覆盖的现实,给出了一些政策建议。
[期刊] 中国审计
[作者]
胡玉明 李鸣
浙江省海盐县审计局准确认识社会主义国家审计的本质、目的、内涵和要求,充分发挥"免疫系统"功能。为加快推进符合海盐实际的宏观服务型绩效审计,海盐县审计局不断从审计实践中总结经验,结合海盐绩效审计的工作实践,提出了政府决策动态审计模型——"穿点成线、连线成面"。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
勒中坚 周萍 蔡淑琴
运用一阶差分方程构建政府信息资源市场配置的离散时间动态模型,探索影响其需求量的因素及最佳配给量。用MATLAB对所建模型进行数值求解的结果表明:用户信息素养及信息素养投资比例对政府信息资源市场配置需求量有显著影响。揭示出:当信息素养投资效应及投资比例达到一定程度时,政府信息资源配置易达到相对均衡,所建模型能反映政府信息资源配置均衡的一般式。
[期刊] 经济问题
[作者]
殷永昌
资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）是一种市场一般均衡模型，它对证券价格行为、风险－报酬关系和证券风险的合适衡量提供了明晰的描述。但由于资本资产定价模型是基于一系列假设的，因此，资本资产定价模型在使用前必须被经验地和有效地检验。本文提出：１．资本资产定价模型中β系数的稳定性检验；２．资本资产定价模型基于证券市场线斜率的检验
关键词：
资本 定价 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫,杜福林
[期刊] 经济学家
[作者]
景乃权
诺贝尔经济学奖获得者夏普教授运用资本定价模型 (CAPM )解释投资风险。该模型的特点是简洁、实用 ,在西方证券市场的技术分析中得到广泛的应用。本文结合夏普教授关于网络股的定价问题 ,介绍该模型在实践中的应用 ,以期能对中国证券投资分析技术提供参考
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