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[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曾勇
本文研究了国际组合证券投资中国外资产最优外汇套期保值率的确定方法，并分析了几种外汇套期保值策略的局限性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
屈小博 霍学喜 程瑾涛
现实中有不少期货合约的套期保值会有损失,即面临基差风险,期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险,用基差风险取代现货市场价差风险。通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述,应用概率统计的方差分析和微积分知识,采用数学推理来确定最佳套期保值比率,使风险最小化。说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳。
关键词：
基差风险 方差分析 最佳套期保值比率
[期刊] 统计与决策
[作者]
王性玉 王彦奇
外汇期货套期保值是人们防范汇率风险的常用工具,由于外汇期货基差风险的存在,套期保值不能完全转移汇率风险。通过分析外汇期货基差和基差变动对套期保值的影响,证明基差交易可以有效防范外汇期货套期保值的风险。
关键词：
外汇期货 套期保值 基差 基差交易
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭建华 肖庆宪
在标的资产价格服从跳-扩散过程情况下,研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用MCMC方法估计得到模型参数值,克服了传统的直接用样本均值和样本方差进行参数估计值的不足,与市场实际更吻合;然后在风险最小目标下,采用逐步倒推法得到随时间改变的动态最优套期保值策略解析表达式,由此可以及时做出策略调整,达到既对冲风险又节约成本的目的。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率情况下的费用投入,得出期限和策略调整频率之间的关系,为套期保值者根据不同情况做出合理的套保策略提供了参考,另外,为满足金融机构进行压力测试或投资者为适应费率调整的需要,也分析说明了不同交易费率和策略之间的关系。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李勇 方兆本 韦勇凤
随着中国第一只股指期货—沪深300股指期货合约的推出,基于沪深300的期货现货套期保值交易受到广泛关注。风险最小化套期保值比例估计成为影响套期保值交易有效性的关键问题。本文提出了基于已实现波动率和Copula(RV-Copula)相结合的风险最小套期保值比例估计方法,并基于沪深300指数期货和现货数据进行了实证分析。实证结果表明,相对于线性相关系数,本文提出的RV-Copula模型能够更准确地度量沪深300指数期货和现货价格的相关性,从而给出更合理的风险最小套期保值比例估计,提高套期保值交易有效性。本研究是对风险最小套期保值比例估计研究的有益补充,特别是对高频数据背景下的套期保值实践具有重要指...
[期刊] 财会通讯
[作者]
覃锋 汪益纯
货币之间的汇率是不停变化的,有时甚至非常剧烈,这种变化是所有从事国际贸易的人十分关心的。例如,一个在英国销售货物的美国出口商将收到以英镑支付的货款,而这些英镑的美元价值取决于付款时的即期汇率。因此直到付款那天这位美国出口商将一直有汇率风险。这种风险就可以在外汇期货市场上通过套期保值来避免。目前我国外贸企业对于套期保值交易的理解和运用还处于初始阶段。套期保值交易在国外的外汇市场较为普遍,通常是跨国贸易
[期刊] 财务与会计
[作者]
汤谷良 夏怡斐
此次发端于美国的金融危机借助于全球经济贸易网络逐渐渗透并蔓延到各实体经济之中。不同的企业在此次金融危机中受到的影响是各异的,其应对危机的能力和能够承担的风险水平也各不相同。而造成这些差异的根本原因在于企业内在实力和抗风险能力的强弱。基于此,自本期起,本刊将通过对中外企业案例进行总结的系列文章,分析企业在金融危机中的财务应对策略、得失与启示,以帮助企业安全"过冬"。
[期刊] 金融论坛
[作者]
熊熊 马佳 赵文杰 符蓉 王小琰
针对供应链金融货押业务中存在货物价值不稳定而引起的市场风险,本文提出了基于套期保值的供应链金融业务方案,即企业对货物进行套期保值,银行委托期货公司对企业保证金账户进行监管,银行提高质押率,企业因而可获得更多的贷款。文章设计了该方案的基本业务流程和风险控制,并利用套期比和套期保值效率及空头套期保值的VaR计算方法,以实例分析基于套期保值的供应链金融业务方案的可行性。本文为货押业务的进一步发展提供了新的思路,提出银行、企业和期货公司三方合作的可能模式,以期其共同促进中国信贷市场的健康有序发展。
关键词：
贷款 供应链金融 风险控制 套期保值
[期刊] 商业经济研究
[作者]
陈媛
金融投资尤其是商业金融投资,能否在提高收益的前提下同时降低投资的风险性,本文对这一尚未解决的问题展开分析。首先,通过理论论证,提出了一种系统性的解决方案,确保收益最大化的同时风险最小化。其次,以西部地区的三类六家金融机构作为实证对象,经过历时两年的调研分析,确定了实际实现最小风险最大收益的实现路径。最后,基于上述结果从路径判定原则和治转改方面提出了对应的依据和方法。
关键词：
金融投资 商业 风险 收益
[期刊] 商业经济研究
[作者]
陈媛
金融投资尤其是商业金融投资,能否在提高收益的前提下同时降低投资的风险性,本文对这一尚未解决的问题展开分析。首先,通过理论论证,提出了一种系统性的解决方案,确保收益最大化的同时风险最小化。其次,以西部地区的三类六家金融机构作为实证对象,经过历时两年的调研分析,确定了实际实现最小风险最大收益的实现路径。最后,基于上述结果从路径判定原则和治转改方面提出了对应的依据和方法。
关键词：
金融投资 商业 风险 收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹圆 杨道理
为有效处理限制样本、非随机稳定信息下的不确定型决策问题，文章提出了一种基于软概率的最小风险贝叶斯决策方法：确定先验信息中各状态的软概率区间值，利用区间概率下的贝叶斯风险模型输出各后验状态的区间值决策结果，利用基于可信度的区间数排序方法对结果按照风险大小进行排序，从而实现决策风险最小化的后验状态判定，同时，随着新样本信息的加入，决策结果会相应动态调整，更趋确定。同时，用案例验证了该方法的合理性和可行性。
[期刊] 预测
[作者]
王欣 刘彦初 方兆本
本文运用极大交迭离散小波变换对新加坡新华富时A50股指期货合约原始数据进行逐尺度分解,在不同时间尺度下以半方差最小化为套期保值目标对最优套期保值率进行估计,并与最小小波方差套期保值率进行比较。实证结果表明随着时间刻度的增加,期现货收益率间的相关性及套期保值率均相应递增;以半方差作为套期保值目标可以使套期保值组合获得更好的超额收益性质,并且随着套期保值期限长度的增加,超额收益性质的相对表现更为优良。
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐思远 范建华
如何利用外汇期货套期保值徐思远，范建华外汇期货交易是适应回避外汇市场风险和减少损失的需要而产生的。利用外汇期货交易，目的是为确保外币资产或外币负债的价值不受或者少受汇率变动带来的损失。要达到这个目的，最重要的是正确估计汇率变动方向，计算差和遵守均等相...
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