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[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
张阚 丰雪
在不完全市场对收益率分布的确定存在很大的主观性,使得投资组合理论并未建立在合理的基础上,在一定程度上影响了实际投资效果。建立了组合收益率的最大熵分布,旨在为更好的投资提供新思路。对n支股票构成的投资组合系统,在已获取信息条件下,最大化熵函数,得到最大熵分布,并给出了该优化模型的解。结果表明:最大熵分布是根据部分信息进行推理时比较客观的分布,同时用熵解决了度量该投资组合系统的不确定性问题,从而为投资组合系统风险的度量提供有效参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘洪 王超
本文使用CHNS家庭微观调查数据研究发现,我国城乡居民家庭人均收入对数呈现明显左偏特征。为了适应这种需要,根据组合分布函数的构造思想,首次提出使用反向帕累托-对数正态组合分布对居民收入数据进行建模,并使用极大似然估计方法对参数进行估计。然后,使用变量替换方法导出我国城乡居民收入原始数据的确切分布,并在此基础上,测算出我国城乡居民收入的基尼系数。实证研究发现,农村居民家庭人均收入基尼系数高于城镇居民,就基尼系数发展态势而言,我国城乡居民家庭收入基尼系数在2007—2009年间发生了转变,由之前的持续增加转为下降。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘洪 王超
本文使用CHNS家庭微观调查数据研究发现,我国城乡居民家庭人均收入对数呈现明显左偏特征。为了适应这种需要,根据组合分布函数的构造思想,首次提出使用反向帕累托-对数正态组合分布对居民收入数据进行建模,并使用极大似然估计方法对参数进行估计。然后,使用变量替换方法导出我国城乡居民收入原始数据的确切分布,并在此基础上,测算出我国城乡居民收入的基尼系数。实证研究发现,农村居民家庭人均收入基尼系数高于城镇居民,就基尼系数发展态势而言,我国城乡居民家庭收入基尼系数在2007—2009年间发生了转变,由之前的持续增加转为
[期刊] 投资研究
[作者]
李保坤 左宇晓 邱玲
目前文献中几种王氏变换的扭曲函数仍是通过对称分布构造,本文尝试采用反比例因子偏正态分布构造一种新的类似王氏变换的扭曲函数,这种扭曲函数对应的风险测度也具有一致性。最后将新的扭曲测度在资产分布为正态的假设下,以最大化资产组合价值为目标构造决策函数,进行了资产组合最优化的实证分析。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王晓芳 王永宁
投资国债存在利率风险。本文引入三维熵式度量法对利率风险进行评价,该方法可满足投资者根据自己对风险的喜好和厌恶程度进行不同的风险排序,弥补了传统风险度量法假设利率恒定不变和一维评价的不足之处,利用该模型选出的国债在一定条件下可以达到最大收益和最小风险的目的,可为投资者进行国债投资组合提供很好的投资依据。
关键词：
国债 利率风险 三维熵式度量法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
丰雪 吕杰 刘宪敏
农作物单产分布的确定是农业保险中费率厘定的基础。本文引入最大熵原理,基于最大熵优化模型得出农作物单产的最大熵分布,并以此进行费率厘定。同时以辽宁省主要作物水稻、玉米、大豆和花生为例,确定了该四种农作物的费率,分别为4.45%、6.77%、6.34%、6.43%。结果表明:利用最大熵分布理论进行费率厘定不需要事先假定农作物单产分布的形式,而且考虑了更多作物单产分布的信息,为农业保险费率的合理精算提供一种新的可供选择的方法,有助于农业风险决策的科学化。
[期刊] 管理现代化
[作者]
刘昕 柴茂昌
强制分布法是一种重要的绩效考核方法,但在理论和实践中都面临着诸多争论。文章分析了强制分布法的有效性及其影响因素,并指出强制分布法的有效运用需要满足很多条件,降低惩罚性、强化开发性、提高激励性、改进公平性是有效实施强制分布法的重要基础。
关键词：
强制分布法 绩效考核
[期刊] 企业经济
[作者]
于馨燕
广告活动是信息的活动,信息熵是信息活动的度量标准。本文利用信息熵理论对广告活动中的信息处理、广告传播、广告效果测定和广告受众进行了论证,指出了广告信息活动的规律。
关键词：
信息熵 负熵 广告活动 广告受众
[期刊] 统计与决策
[作者]
何大义
本文从极大熵准则出发,在信息熵定义的基础上给出了数据的等值性、等值度、等偏性以及等偏度的定义,并讨论了这些概念的一些基本性质及其应用,为数据分析提供了一种新的思路和方法。
关键词：
熵 极大熵准则 数据分析
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴栩 李冉 燕汝贞 李逸卓
准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,以克服非分形统计测度在风险收益方面测不准或不可测的缺陷。在此基础上,应用分形统计测度构建了投资组合模型,给出了分形组合模型的解析解;随后,利用实证分析验证了分形统计测度在投资组合应用中的有效性。本文创新之处在于针对证券价格具有分形特征的现实背景构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度;并基于分形统计测度构建了投资组合模型,将证券价格普遍存在的分形特征纳入投资组合的研究框架。
[期刊] 商业研究
[作者]
周晓君 张玲 查奇芬
近年来我国基金业发展迅猛,其所倡导的价值投资理念获得市场的巨大认同。与此同时,社会上对基金投资风险进行评价的需求日益强烈。如何量化基金投资组合的风险,已成为金融机构及投资者共同关注的问题。利用风险度量的VaR方法,对基金投资股票组合的风险进行实证研究,探讨其在组合风险评价中的应用。
关键词：
投资组合 风险价值量 方差—协方差
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 高楠楠
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合的风险分析中。利用这个模型,并结合Markowitz的投资组合选择模型,对我国的一支开放式基金——中信红利精选股票型证券投资基金投资组合的选择进行了优化,本文应用lingo 8.0,在收益率一定的情况下,得到了风险(VaR)最小的投资组合。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
周天华 钱增强 王勇
【目的】研究山白树在不同时代气候条件下的适生分布区范围和变化规律,推测其过去和未来的适生区分布。【方法】利用山白树在中国的分布点数据和气候因子数据,基于最大熵值模型预测山白树在当代、末次间冰期、末次盛冰期、21世纪50年代和80年代的适生区分布范围和面积。【结果】最大熵值模型对山白树地理分布的分析结果准确可靠;最干季度平均温度、最暖季度降水量、最冷季度平均温度、最干月份降水量、最湿季度平均温度、昼夜温差与年温差比值和最冷季降水量等7个生物气候变量对山白树适生区分布有较大影响。山白树在末次间冰期的适生区总面积为当代的1.65倍,分布范围更靠南方;在末次盛冰期其适生区明显缩小,为当代适生区面积的4...
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
王雄宾 谷建才 朱建刚 鲁绍伟 余新晓 李永杰
该文对熵的概念及熵值测度方法进行了研究,并对森林生态系统作为典型的耗散自组织系统、非平衡系统进行论述。以森林生物量分布为基础,利用熵差原理计算了华北土石山区森林生物量分布熵值,并分析了其值随林分生长及选取尺度增大的变化规律。结果表明,各标准地生物量分布熵值随着选取尺度的变大而变大;在2m×2m以及5m×5m的尺度上,人工林和天然林生物量分布熵值随林分生长有着不同的变化趋势,人工林生物量分布熵值有逐渐减小的趋势,而天然林生物量分布熵值有逐渐增大的趋势;在10m×10m的尺度上,人工林变化并无规律,而天然林生物量分布熵值随林分生长逐渐增大。随着时间的推移,人工林林木不断分化,天然林生物量分布变得逐...
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