- 年份
- 2024(3565)
- 2023(5401)
- 2022(4592)
- 2021(4332)
- 2020(3761)
- 2019(8482)
- 2018(8373)
- 2017(16637)
- 2016(9245)
- 2015(10243)
- 2014(10105)
- 2013(10093)
- 2012(9418)
- 2011(8543)
- 2010(8951)
- 2009(8566)
- 2008(8773)
- 2007(8059)
- 2006(7332)
- 2005(6843)
- 学科
- 济(35171)
- 经济(35121)
- 业(33114)
- 管理(29402)
- 企(26676)
- 企业(26676)
- 方法(14525)
- 数学(12527)
- 数学方法(12336)
- 财(12316)
- 中国(12192)
- 策(10975)
- 农(10919)
- 险(10900)
- 保险(10809)
- 制(10209)
- 银(9865)
- 银行(9858)
- 行(9376)
- 务(8117)
- 财务(8099)
- 融(8092)
- 金融(8092)
- 财务管理(8079)
- 业经(7895)
- 企业财务(7700)
- 贸(7699)
- 贸易(7694)
- 易(7549)
- 地方(6937)
- 机构
- 学院(129971)
- 大学(127892)
- 济(57313)
- 经济(55995)
- 管理(53033)
- 理学(43938)
- 理学院(43534)
- 研究(43209)
- 管理学(42985)
- 管理学院(42692)
- 中国(38805)
- 财(31769)
- 京(26490)
- 财经(23708)
- 科学(22788)
- 经(21464)
- 所(21254)
- 江(21231)
- 中心(20519)
- 研究所(18627)
- 农(18148)
- 财经大学(17542)
- 北京(17305)
- 经济学(16809)
- 州(16709)
- 院(15813)
- 业大(15112)
- 经济学院(15072)
- 范(14718)
- 融(14679)
- 基金
- 项目(76771)
- 科学(60981)
- 研究(58941)
- 基金(56254)
- 家(47395)
- 国家(46955)
- 科学基金(40842)
- 社会(37416)
- 社会科(35426)
- 社会科学(35416)
- 省(28999)
- 基金项目(28220)
- 教育(26710)
- 自然(25991)
- 自然科(25401)
- 自然科学(25393)
- 自然科学基金(24984)
- 资助(24862)
- 划(24520)
- 编号(24480)
- 成果(21096)
- 部(17768)
- 课题(17284)
- 重点(16808)
- 性(16489)
- 发(16206)
- 教育部(15576)
- 创(15467)
- 人文(15257)
- 制(15083)
共检索到211872条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曾勇
本文研究了国际组合证券投资中国外资产最优外汇套期保值率的确定方法，并分析了几种外汇套期保值策略的局限性。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
陈媛
金融投资尤其是商业金融投资,能否在提高收益的前提下同时降低投资的风险性,本文对这一尚未解决的问题展开分析。首先,通过理论论证,提出了一种系统性的解决方案,确保收益最大化的同时风险最小化。其次,以西部地区的三类六家金融机构作为实证对象,经过历时两年的调研分析,确定了实际实现最小风险最大收益的实现路径。最后,基于上述结果从路径判定原则和治转改方面提出了对应的依据和方法。
关键词：
金融投资 商业 风险 收益
[期刊] 商业经济研究
[作者]
陈媛
金融投资尤其是商业金融投资,能否在提高收益的前提下同时降低投资的风险性,本文对这一尚未解决的问题展开分析。首先,通过理论论证,提出了一种系统性的解决方案,确保收益最大化的同时风险最小化。其次,以西部地区的三类六家金融机构作为实证对象,经过历时两年的调研分析,确定了实际实现最小风险最大收益的实现路径。最后,基于上述结果从路径判定原则和治转改方面提出了对应的依据和方法。
关键词：
金融投资 商业 风险 收益
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭建华 肖庆宪
在标的资产价格服从跳-扩散过程情况下,研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用MCMC方法估计得到模型参数值,克服了传统的直接用样本均值和样本方差进行参数估计值的不足,与市场实际更吻合;然后在风险最小目标下,采用逐步倒推法得到随时间改变的动态最优套期保值策略解析表达式,由此可以及时做出策略调整,达到既对冲风险又节约成本的目的。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率情况下的费用投入,得出期限和策略调整频率之间的关系,为套期保值者根据不同情况做出合理的套保策略提供了参考,另外,为满足金融机构进行压力测试或投资者为适应费率调整的需要,也分析说明了不同交易费率和策略之间的关系。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张茂军 王文华 王庆辉
依据便利收益是商品现货与期货长期均衡关系的主要影响因素，研究商品便利收益对商品期货套期保值策略的影响。通过求解最大化期望效用的套期保值决策模型，得到了最优套期保值比率的封闭解，并且提出了以便利收益为修正因子的ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型，同时选取２００５年０１月到２０１３年１０月期间沪铝现货和期货数据进行实证分析。研究发现：便利收益的波动性与套期保值比率呈负相关，在套期保值比率估计精度和套期保值绩效方面，ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型均优于Ｂ－ＧＡＲＣＨ模型和ＥＣＭ－ＧＡＲＣＨ模型。
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘圻
套期保值是一种风险管理方法,其目的是为了减少企业未来经营的不确定性。在交易风险管理当中,该方法的运用主要是为了减少企业未来外币现金流的不确定性。本文将着重分析货币期货合同、货币远期合约、货币市场方法以及货币期权方法在企业外币应
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
常凯
本文运用Engle和Granger(EG)两步法和误差修正模型(ECM)检验了CER碳排放现货价格和期货价格存在明显的协整关系,同时使用误差修正的广义自回归条件异方差(ECM-GARCH)及修正的ECM-GARCH模型对CER碳排放现货与期货之间的动态最优套期保值比率和套期保值效果进行实证分析。结果显示,由ECM-GARCH及修正的ECM-GARCH模型确定最优套期保值比率随时间变化而呈现时变性,且碳排放现货和期货的前期价格信息以及误差修正项均对套期保值组合效果有显著的影响。相对ECM-GARCH模型,市场参与者运用修正的ECM-GARCH模型优化调整资产套期保值组合头寸,可以更有效地降低资产...
[期刊] 国际贸易
[作者]
唐晖
在企业收入外汇或支出外汇以及进行外汇交易的过程中,汇率的变动,将影响其预期现金流量的相应变动,从而给企业带来汇率风险.自70年代初实行浮动汇率制以来,西方主要货币汇价此起彼落,外汇风险已客观存在,成为外贸经营者着力防范的目标.国际上最普遍的外汇风险,是发生在从事国际贸易企业外币收付款的活动中.70年代中后期,西方各大银行和期货交易所为适应企业防避外汇风险的迫切需要,相继开办外汇保值业务.80年代,国际金融业务更加速了创新的进程.
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
屈小博 霍学喜 程瑾涛
现实中有不少期货合约的套期保值会有损失,即面临基差风险,期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险,用基差风险取代现货市场价差风险。通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述,应用概率统计的方差分析和微积分知识,采用数学推理来确定最佳套期保值比率,使风险最小化。说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳。
关键词：
基差风险 方差分析 最佳套期保值比率
[期刊] 国际贸易
[作者]
胡俞越
活跃在期货市场上的交易者形形色色,他们不是保值者就是投机者。其中保值者是那些试图通过期货交易避免价格风险的交易者,套期保值的交易方式为他们提供了安全的避风港。 对于同种商品,其现货价格与期货价格间存在着两种基本关系。商品供求关系基本正常的情况下,持有现货的成本高于持有期货合约的成本。因为买入现
[期刊] 投资研究
[作者]
邢亚丹 劳兰珺 孙谦
本文首先采用标准差距离法构造１分钟高频跨期套利策略，在考虑交易成本的情况下，该策略年化收益为１３８．８４％。随着市场交易日趋活跃，该策略收益不断下降但没有完全消除，支持了有限套利假说。本文进而探讨了套利收益的风险来源，发现市场信息冲击、流动性冲击与套利收益显著正相关，而投资者情绪波动与套利收益显著负相关。研究表明，跨期套利风险主要来源于市场摩擦与情绪因素，套利者需要权衡上述风险与收益。
关键词：
跨期套利 市场摩擦 投资者情绪
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
