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[期刊] 当代经济科学
[作者]
李金鑫 涂巍 王治国 邹恒甫
本文基于A股市场月度收益数据构建了四个不同规模的投资组合数据库,来检验十个资产配置策略在中国市场的业绩表现,得出了以下三个结论:(1)未考虑参数不确定性问题的传统均值方差模型,样本外业绩表现最差;(2)考虑了参数不确定性的所有均值方差拓展策略中,卖空限制均值方差策略和卖空限制最小方差策略业绩表现最好;(3)无论是均值方差及其拓展策略,还是两种模型构成的组合投资策略,都不能在统计上优于简单多样化策略。因此,简单多样化策略应该成为中国市场资产配置模型业绩测度的比较基准。
[期刊] 武汉金融
[作者]
卢宇燕
随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均报酬的作用超过了CAPM里认为的贝塔系数的作用,并解释了其中的线性关系。本文的目的在于,通过介绍Fama和French三因素模型理论并将其运用到中国股票市场中,对上海A股市场2012年1月到2012年12月的股票平均收益率进行线性回归分析,以此来检验三因素模型在中国股票市场的适用性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵华 吕雯
运用MGARCH-M模型研究了市场、规模和账面市值比等因素对股票动态风险溢价的影响,结果发现,市场因素对组合的风险溢价具有显著的解释力,规模因素对动态风险溢价的解释强于市场因素,账面市值比因素的解释能力最弱。并且发现,风险溢价随着时间的变化而表现出动态特征,不同组合的风险溢价有较大差异。股权分置改革以后,股市价格发现的功能进一步增强,风险溢价和时变β系数的变化对构建投资组合和进行资产管理具有指导意义。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马静如
本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验，得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论，同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应；对风险结构的分析表明，非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重，个股价格变动呈现发散性特征，这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。
关键词：
资本资产定价模型 市场组合 风险分散
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵焘
文章通过运用CAPM对180指数股票样本的实证检验,发现:通过有效的投资组合可以分散部分非系统性风险,CAPM基于180指数的适用性比研究上证A股整个市场的适用性要强,说明180指数股票的收益与系统性风险的正相关关系。但是系统性风险对股票价格的解释力有限,非系统性风险在市场的波动性中起到了很大的作用。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
黄兴旺 胡四修 郭军
参照Fama和French鉴定美国股票市场三因素模型的方法 ,研究中国股票市场的资产定价模型。在中国股票市场 ,账面市场效应并不存在 ,但与规模相关的某种系统风险因素在股票定价中起到了重要作用。由此鉴定出中国股票定价的二因素模型。
[期刊] 金融研究
[作者]
罗林
本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。
关键词：
风险模型 风险因子 积极投资组合管理
[期刊] 经济科学
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用不同流通市值股票的收益率之差作为另一个因子 ,建立了一个双因子模型 ,发现不存在无风险收益率时的双因子模型 (即零贝塔形式的双因子模型 )比 CAPM具有更好的解释能力 ,是一个基本适合中国股市的资产定价模型。
关键词：
资产定价 因子 资本资产定价模型
[期刊] 投资研究
[作者]
刘小龙 扈文秀
考虑到知情操纵者会利用正反馈交易者的交易特征进行交易操纵的现实情况,本文建立了基于信息与交易的中国股票市场操纵模型。通过分析不同交易者的交易策略,获得了各期的均衡价格与最大操纵收益。进而着重讨论了融资融券的保证金比例和交易者的理性程度等因素对最大操纵收益的影响,并运用数值模拟检验了理论结果。研究表明这些因素对最大操纵收益起到重要的调控作用,在此基础上给出政策建议以有效抑制市场操纵行为。
关键词：
市场操纵 正反馈交易 融资融券 理性程度
[期刊] 金融研究
[作者]
刘霖 秦宛顺
本文以最近六年沪深市场的股票价格数据为依据,利用因子分析方法检验了影响股票收益率的因子数目,在此基础上进一步对套利定价模型在中国股票市场的适用性做了细致的检验。研究发现,影响股票收益率的因子有9个左右,明显多于美国股市上的因子数目,但套利定价模型并不适用于中国股市,这很可能意味着中国股市没有达到充分竞争的要求,市场中可能存在套利机会。
关键词：
套利定价 因子分析 收益率生成过程
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱海玲 欧阳资生
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词：
在险价值 向后检验 极值分布
[期刊] 经济问题
[作者]
王森
股票市场的基本功能是资源的配置和再配置。与此相对应 ,股市的资源配置方式有配置方式和再配置方式两种类型。股市资源的配置方式 ,是指一定时期内股市对生产要素的选择、分配和使用方式 ,这是股市资源的增量配置方式。股市资源的再配置方式 ,是指继股市资源配置之后生产要素的重新组合从而产生股市资源的再配置方式 ,这是股市资源的存量配置方式。采用实证方法对中国股市的资源配置和再配置及其效绩进行了研究。检验的时间从 1990年到 1998年 6月 30日。研究的结果对中国股市的发展有重要启示。
关键词：
股票市场 资源配置 上市公司 绩效
[期刊] 经济师
[作者]
李佩璇
文章针对巴菲特价值投资策略的简化形式——高ROE策略在中国A股市场的适用性进行了研究。基于高R OE策略2005—2019年在A股市场的表现,应用VAR模型分析了沪深300指数、居民消费价格指数、国内生产总值关系对高ROE策略的影响,探讨了高ROE策略推动股票价格上涨的内在机制,研究表明高ROE策略是适用于中国A股市场的有效策略,同时,提出了相关的政策建议。
关键词：
净资产收益率 证券投资策略 VAR
[期刊] 金融研究
[作者]
陆磊 刘思峰
本文以上证综合指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就中国股市是否存在节日效应进行了研究,研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应。在具体分析每一节日后,发现元旦只有正的节前效应,春节和劳动节有正的节日效应(包括节前效应和节后效应),国庆节没有节日效应。在研究中国股市出现的节日效应与其它日历效应(周一效应、周五效应和一月效应)的关系后,发现在考虑了这些日历效应后,节日效应依然显著为正,这说明中国股市节日前后的异常收益并非由这些日历效应引起,而是由节日效应引起。
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