- 年份
- 2024(2992)
- 2023(4545)
- 2022(3919)
- 2021(3850)
- 2020(3483)
- 2019(8169)
- 2018(8270)
- 2017(16465)
- 2016(8945)
- 2015(10112)
- 2014(10079)
- 2013(9746)
- 2012(8540)
- 2011(7664)
- 2010(8089)
- 2009(7607)
- 2008(7388)
- 2007(6439)
- 2006(5570)
- 2005(4980)
- 学科
- 济(35089)
- 经济(35059)
- 业(26291)
- 管理(24255)
- 方法(21286)
- 企(20852)
- 企业(20852)
- 数学(19760)
- 数学方法(19235)
- 险(10918)
- 保险(10827)
- 中国(10487)
- 财(8160)
- 银(7753)
- 银行(7750)
- 理论(7587)
- 农(7522)
- 制(7422)
- 行(7289)
- 融(6483)
- 金融(6483)
- 业经(6341)
- 贸(6211)
- 贸易(6206)
- 易(5956)
- 学(5737)
- 务(5675)
- 财务(5645)
- 财务管理(5630)
- 企业财务(5285)
- 机构
- 学院(121439)
- 大学(120359)
- 管理(50285)
- 济(47992)
- 经济(46948)
- 理学(43213)
- 理学院(42830)
- 管理学(41593)
- 管理学院(41389)
- 研究(35249)
- 中国(31515)
- 京(24806)
- 财(23881)
- 科学(21776)
- 财经(18874)
- 江(17819)
- 农(17716)
- 所(17525)
- 业大(17386)
- 中心(17282)
- 经(17156)
- 研究所(15862)
- 北京(15830)
- 州(14572)
- 经济学(14477)
- 财经大学(14312)
- 农业(13964)
- 范(13345)
- 师范(13186)
- 经济学院(13047)
- 基金
- 项目(81214)
- 科学(64195)
- 基金(59535)
- 研究(57224)
- 家(51613)
- 国家(51224)
- 科学基金(45056)
- 社会(35411)
- 社会科(33558)
- 社会科学(33547)
- 省(32341)
- 自然(31279)
- 自然科(30669)
- 自然科学(30665)
- 基金项目(30426)
- 自然科学基金(30096)
- 教育(27999)
- 资助(27065)
- 划(26997)
- 编号(23378)
- 重点(18174)
- 成果(18011)
- 部(17712)
- 创(16958)
- 课题(16197)
- 科研(15863)
- 创新(15805)
- 发(15792)
- 教育部(15478)
- 大学(15421)
共检索到176418条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张琳 王刚
针对停止损失再保险 (stoplossreinsurance) ,分别运用均值—方差 (mean -variance)保费定价原理及效用理论 (utilitytheory) ,在再保险人总索赔额的基础之上推导出最优再保险 (optimalreinsurance)的保费定价模型。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
夏登峰 苑伟杰 费为银
对于模糊厌恶型保险商(ambiguity-averse insurer,简称AAI),考虑比例再保险，并将盈余资金在无风险资产和风险资产中进行配置，假设无风险利率是以确定性利率函数表示，而风险资产价格服从Heston随机波动率模型。首先，在模型不确定下，利用Girsanov变换得到保险商的等价财富方程。其次，通过动态规划原理建立了相应的HJB (Hamilton-Jacob-Bellman)方程，并针对CARA (Constant Absolute Risk Aversion)效用函数求解HJB方程，得出最优的再保险-投资策略，最后给出数值模拟并做出经济学解释。
[期刊] 保险研究
[作者]
王正文 田玲 吴丹童
购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段，其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型，研究了保险公司最优止损再保险策略问题，借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤，并选取了２００２年至２０１４年人保财险公司的历史数据进行实证研究。通过实证研究发现，当置信水平为５％时测算得到的分出比例为３８．１５％，当置信水平为１０％时测算得到的分出比例为３６．３５％；具体到不同业务线，货物运输险的分出比例最高，责任险和企业财产险的分出比例次之，机动车辆险的分出比例最低。
关键词：
保险公司 止损再保险 共单调理论
[期刊] 财会月刊
[作者]
薛凤 陈绍刚
本文基于斯塔克伯格模型，在线性需求函数和线性成本函数条件下，讨论了实力悬殊的一个领导厂商与一个追随厂商同时实施二度价格歧视和三度价格歧视时如何决策以使其取得的利润最大。给出了两个厂商在两个市场实施三段分段定价时的最优销售量、最优价格及最大利润等若干公式，并将相关公式与基于古诺模型的两类差别定价的相关公式进行对比，得出研究结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林 汪玲玲
为了识别动态因子模型(DFM)中不可观测动态因子并解读其经济学意义,为DSGE模型提供一种新的估计途径,研究了新凯恩斯DSGE模型和具有Markov体制转换过程的DSGE(MS-DSGE)模型的DFM表示。结果表明,DSGE模型和MS-DSGE模型的动态行为均由共同因子和外生冲击的合并效应所决定;当外生冲击为相互独立的白噪声过程时,两类DSGE模型分别可以表示为标准的DFM和具有Markov体制转换过程的DFM。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱小娟 林寅
在消费结构分析中,国内通常用线性支出系统模型(LES模型)或扩展的线性支出系统模型(ELES模型)分析居民家庭对各类消费品的消费需求。这类模型常用收入水平,价格水平等做解释变量,在随机扰动项中包括有许多省略变量,其中有些变量是不可观测的,如消费者的消费习惯、价格预期、收入预期等。这些省略的不可观测变量称为潜变量。显然,这些潜变量对被解释变量都有比较显著的影响,它们的省略势必影响模型的精度。LES模型和ELES模型对此是束手无策的。目前国际上大都采用时间
[期刊] 工业工程
[作者]
刘华玲
以经济采购批量为出发点通过对几种采购存贮模型的分析,建立了以获利效率为比例系数的采购模型和综合分类采购模型,使模型具有一定的通用性和指导作用,并给出其适用范围,再通过具体计算示例,说明该方法的有效性。
关键词：
决策分析 存贮模型 经济采购批量
[期刊] 统计与决策
[作者]
何光 卢小丽
文章基于已有的GM(1,1)残差修正模型,运用函数转换的思想,对初始序列进行光滑度处理,建立了残差优化模型1;在模型1的基础上,对残差序列作光滑度处理,得到残差优化模型2。然后,进行实例验证,分析表明模型1和2比已有残差修正模型具有更好的拟合性,且预测结果显示,在精度和可靠性上有明显的提高。
关键词：
灰色模型 初始序列 残差修正 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵麟 石岿然
文章针对需求不确定情形下的供应链VMI契约问题展开研究,建立了需求分别服从均匀分布和正态分布的两类VMI契约模型。通过讨论采用VMI契约时供应链各方的利润,得出企业实施VMI管理可以有效地降低存货和缺货成本,快速地回应市场需求的变动。当存货需求与缺货需求波动较大时,实施VMI比存货需求与缺货需求波动较小时可以取得更好的效果。即当市场需求不确定性越大的时候,供应链中实施VMI契约将会为企业带来更大的利益与竞争优势。
[期刊] 统计研究
[作者]
王全众
本文主要结合具体例子,针对具有相关关系的分类数据的统计分析,介绍了两类Logistic回归模型,并分析了它们的联系与区别。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁捷敏
实际产出与其产能之比为产能利用率。对应于技术产能(聚焦于生产要素的充分利用)和经济产能(聚焦于成本最低)两类产能概念,产能和产能利用率存在两类测算模型:基于技术产能概念的测算模型和基于经济产能概念的测算模型。文章从基本思想、误差可控性、结果稳定性三方面比较两类测算模型,它们之间不存在优劣之别;但由于我国管理层界定产能的视角是生产要素的充分利用,因此,应重点探讨和应用基于技术产能概念的测算模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
史小康 常志勇
Logistic回归模型的连接函数是一个固定的对称函数,在实际应用中不考虑数据的实际情况而强行使用对称连接函数会导致参数估计偏差和均方误差显著上升,预测效果也会下降。文章将非对称连接函数的思想引入信用评级建模,利用实际数据来估计偏度参数和回归系数。研究表明,有偏logistic回归对普通logistic回归的改造是成功的,并且有偏logistic回归模型的表现还优于决策树、神经网络和支持向量机。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫德志
在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
