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[期刊] 农业技术经济
[作者]
王志刚 祝倩宜 郑适
本文运用向量误差修正模型(VECM),实证分析了在用途上具有一定替代性的小麦期货交易品种(强筋小麦和硬冬白麦)每日连续(nearby)期货合约价格间的关系。结果表明,强筋小麦与硬冬白麦期货合约价格之间存在着较弱的长期协整关系。该协整关系对两个小麦品种价格波动的短期失衡都有显著的系统调节作用,其中对硬冬白麦价格波动的修正作用要强于对强筋小麦价格波动的修正作用。在短期内,强筋小麦和硬冬白麦的价格波动同时受到自身和对方滞后期价格波动的影响。另外,CBOT小麦价格波动对硬冬白麦价格有显著影响,而对强筋小麦价格没有显著的影响。
关键词：
期货合约价格 波动规律 替代性 协整
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
范玉良
运用VAR模型和脉冲响应函数分析我国股指期货市场波动率和流动性指标相互影响的关系。利用流动性指标的一阶差分代替流动性指标进行VAR分析,发现波动率对限价订单簿的流动性存在显著影响,而限价订单簿的流动性对股指期货波动率的影响不显著,条件波动率构成市场价差、深度和冲击成本的Granger成因,但后者没有构成条件波动率的Granger成因。股指期货市场波动率导致流动性的变化,是流动性变化的原因,市场波动率越大意味着市场中不同投资者拥有信息集的差异越大,对未来价格预期的差异也就越大,因此市场中买卖价差越大,市场深度越小,流动性也就越差。通过脉冲响应函数方法分析发现,波动率对流动性的影响不具有长期可持续...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
倪中新 陈思祺
近年来,我国小麦价格呈现出明显的上升趋势,这与小麦最低收购价政策的托市效应有关,存在不合理性。本文选取2007-2016年相关日频数据,基于期货市场的价格发现功能建立VAR模型,并通过Johansen协整检验以及格兰杰因果检验,验证目前我国小麦期现货市场价格之间存在长期协整关系,进而提出含有期货价格因子的政策价格定价模型。实证检验结果表明,新模型可以降低价格波动率,更好地稳定小麦价格,以推动我国小麦价格的市场化进程。
[期刊] 经济问题
[作者]
石建勋 金政
基于货币服务理论,通过构建货币服务CES函数和跨期Eular方程对人民币货币替代形成机制进行理论探讨;在此基础上,构建基于协整的货币替代ARDL-ECM模型,研究汇率贬值率、累计持有外币规模、汇率机制改革等对于人民币货币替代的长期和短期影响机制,检验了境内货币替代的滞后性特征。最后从稳步扩大人民币汇率浮动区间、扩大人民币对外直接投资与资本输出等方面提出了相关政策建议。研究有助于我们对人民币货币替代形成及变动机制有着更加清晰的理解,有助于制定针对性政策积极预防和监控人民币货币替代风险,加速推进人民币国际化进程。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨军
本文目的是利用Johansen(1 988,1 989)的协整方法来验证中国管理浮动汇率期间是否存在货币替代现象。根据Miles(1 978)的理论模型及误差修正模型估计的实证结果显示 ,中国全体货币机构人民币与外币存款的长期替代弹性较低 ,在短期缺乏弹性。相关政策建议是将外币存款纳入M2 体系 ,综合考虑国内本外币存款利率 ,微调外币存款准备金政策。
关键词：
货币替代 协整 弹性 政策建议
[期刊] 世界经济
[作者]
涂正革 曾庆龄
作为国际金融核心的汇率决定理论，始终是国际金融研究的重要问题之一。传统的汇率决定模型都是把购买力平价和稳定的货币需求函数作为理论基础，但往往忽视了国家间的资产转移对汇率的影响。短期资本的转移是货币替代的主要表现形式。定量分析货币替代对汇率的长期走势及短期波动的影响，对于认识东亚金融危机的深层次原因，分析欧元的长期走势及当今国际金融格局的演变，都具有重要意义。
关键词：
汇率 货币替代 协整检验
[期刊] 商业研究
[作者]
刘祥艳 蒋依依 李玉婷
以内地－香港出入境旅游和两地进出口货物贸易四个变量构建了ＶＥＣＭ模型，通过对以上各个变量的长期均衡关系、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解分析，探讨内地－香港两地旅游流和货物贸易流之间的相互影响机制。研究发现：内地－香港出入境旅游同两地进出口货物贸易之间存在长期稳定的均衡关系；这种相互影响的关系主要体现在内地－香港出境旅游同内地－香港出口贸易之间关系上，且出口贸易对旅游的影响远大于后者对前者的影响。
关键词：
出入境旅游 货物贸易 VECM模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
石建勋 金政
近年来，中国经济增长持续疲软并伴随着美国经济复苏及美联储退出宽松货币政策，导致人民币对美元汇率面临巨大的贬值压力。未来随着人民币可自由兑换度的提升，当人民币面临持续贬值预期压力时，容易导致人民币大规模被美元替代并引发货币危机。本文基于货币服务理论，通过构建货币需求函数估计了２０００—２０１５年人民币和美元的ＭｏｒｉｓｈｉＭａ替代弹性，对人民币货币替代趋势进行了研究。研究结果表明，２００８年之后，境内人民币与美元存在ＭｏｒｉｓｈｉＭａ互相替代关系，而且美元名义利率和人民币汇率等因素对于货币替代的变动起主要作用。此外，２０００—２０１５年人民币货币替代存在先下降后上升的趋势，特别是２０１３年下半年．．．
关键词：
人民币国际化 货币替代 替代弹性
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王国松
文章基于利率平价的货币需求模型,运用VECM法,对2005年人民币汇率制度改革后的中国货币替代与反替代影响因素进行了实证研究。文章检验结果表明:中国货币替代及反替代与人民币实际汇率、中国实际经济增长、美中实际利差、中国物价水平之间存在长期协整关系;人民币实际汇率和中国实际经济增长是中国货币替代与反替代的最主要影响因素。因此,中国货币替代的主要动机是套汇,中国当局应充分运用税收政策和利率政策,维系人民币汇率稳定,从而推动经济增长。
[期刊] 技术经济
[作者]
张启文 邢圆圆
通过对小麦期货市场期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序列存在ARCH效应;运用ARMA-GARCH模型对小麦期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明小麦期货品种的波动性具有很高的持续性。通过添加到期时间的哑变量,可以证明大多数小麦期货合约存在到期效应。
关键词：
波动性 ARCH模型 到期效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
岳意定 张琦
通过建立适合我国实际经济情况的货币替代理论模型 ,采用Johansen(1 988,1 989)的协整方法检验变量之间的协整关系 ,建立我国货币替代的误差修正模型研究进行的实证研究显示 :开放经济条件下 ,我国全体货币机构人民币与外币存款的长期替代弹性、短期替代弹性均较低 ,全体人民币与国内非货币资产的长期与短期均缺乏弹性。因此 ,在维持一个较高的人民币实际收益水平、保持宏观经济政策与经济制度的稳定性、连续性 ,以及完善国内金融市场的同时 ,加强对资本流动的监督可以降低我国货币替代程度
[期刊] 经济管理
[作者]
巴曙松 吴博
本文检验了2003年1月～2008年5月人民币有效汇率走势和波动率对人民币货币替代的影响程度。基于VAR模型的方差分解显示,总体上有效汇率因素对货币替代具有一定程度的影响,且NEER比REER影响更大。Johansen协整检验发现,人民币货币替代率与人民币NEER、REER及其波动率之间存在长期稳定的协整关系。VEC模型揭示了有效汇率的短期波动对货币替代率的长期均衡关系有一定冲击,但影响的弹性较小。2003年以来人民币的"反替代"现象主要是由于在人民币持续升值的现实和预期下,巨额外资输入寻求避险和保值引起的货币供给量持续增加而导致的。本文建议货币政策要与汇率政策进行协同,将名义有效汇率纳入政策...
关键词：
人民币 有效汇率 货币替代 影响
[期刊] 财经研究
[作者]
崔百胜
文章通过建立四部门动态随机一般均衡模型,分析了二元金融体系下正规金融与非正规金融部门之间的作用机制,并对模型进行数值模拟。研究发现,在居民消费偏好冲击和技术冲击两种情况下,正规金融与非正规金融部门之间主要是互补关系,表现为两部门贷款利率和贷款规模的同向变动;而在货币政策冲击下,两部门短期内呈现相互替代的关系。
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