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[期刊] 会计研究
[作者]
张继德 廖微 张荣武
搜索引擎的广泛应用促使互联网成为普通投资者获取信息的重要渠道。百度指数体现关键词被搜索的频率,在一定程度上表征着投资者对信息的关注程度。本文以上证180指数样本股为研究对象,以百度指数用户关注度衡量普通投资者关注度,揭示普通投资者关注对股票流动性及股票收益的影响机制。实证结果表明:在控制其他影响因素后,普通投资者高关注度将伴随高市场流动性,注意力会驱动投资者进行交易;对信息的当期关注会对股票收益产生正向影响,但这一现象将在一段时间后发生反转。
[期刊] 管理现代化
[作者]
柏建成 任茜 何建晖 任翱翔
如何促进资本市场平稳健康发展引发各方关注。本文运用2011～2020年A股上市公司样本，基于上市公司百度搜索指数，分析投资者关注对于企业股价崩盘风险的影响。分析结论表明，投资者关注度提升能够显著降低股价崩盘风险，同时此种影响在牛市样本中更为显著。具体机制来看，投资者关注度提升能够通过外部监督机制的补充和流动性增加两种机制，降低企业股价崩盘风险。同时，信息环境的优化同样能够起到积极作用。本文分析结论有利于进一步厘清市场投资者与股市崩盘风险之间的关联，为维护资本市场稳定提供政策启示。
[期刊] 金融研究
[作者]
俞庆进 张兵
搜索引擎是当今人们获取信息的入口,百度指数反映了关键词被搜索的次数,直接衡量着投资者的有限关注。本文实证检验了百度指数和创业板股票市场表现的相关性,在此基础上,验证了投资者有限关注能影响股票的市场交易活动。投资者的有限关注能给股票带来正向的价格压力,而这种压力会很快发生反转。本文还利用百度指数逐日可测的优点,研究发现非交易日的投资者关注将显著影响下一交易日股票集合竞价时的价格跳跃。
关键词：
有限关注 百度指数 股票收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈植元 米雁翔 厉洋军 郑君君
文章将百度指数应用于股票市场的研究,选取20支新三板概念股作为研究对象,搜集了2013年2月1日至2014年1月30日一年的日搜索数据和交易数据,采用固定效应常系数面板数据模型进行实证分析。实证结果表明百度指数是一种有效的投资者关注度指标,并与股票市场呈现显著正相关,能有效地改善已有股票预测模型的准确度。
关键词：
百度指数 股票价格 成交量 面板数据模型
[期刊] 投资研究
[作者]
王旭光
为了研究我国股票首日公开发行时出现的超额收益现象与投资者关注度之间的联系，本文利用＂百度指数＂提供的搜索数据，构造＂异常搜索量＂、＂关注波动＂，用以衡量投资者对我国个股ＩＰＯ的关注程度，探究了关注度与我国ＩＰＯ存在超额收益之间存在的联系。通过实证分析，本文发现异常搜索量能够在一定程度上解释ＩＰＯ超额收益，并肯定了前人对于＂投资者情绪影响ＩＰＯ超额收益＂这一观点。另外，本文也对实证分析中得出的与前人结论不符之处进行了讨论。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张学陶 刘艺哲 左峥
本文采用百度指数作为衡量投资者关注度的代理变量,以股票收益率、成交量和股价波动率来描述股票市场的表现,考察投资者关注对当期和下一期股市表现的影响。实证研究发现投资者关注的增加对当期股票成交量和股价波动率有显著的正向影响,而这种影响在下一期会明显减弱。对收益率而言,投资者关注对其的影响具有反转性和非对称性。此外,通过买入关注度低增长股票、卖出关注度高增长股票构建零投资套利组合,并运用Carhart四因素模型进行分析,发现零投资套利组合能够获得显著的超额收益。
关键词：
投资者关注 百度指数 股票市场 套利组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
龚金金 郑挺国
采用高维时变参数向量自回归模型测度了全国50个大中城市房价的时变溢出效应，并基于成对城市间的百度搜索指数系统考察了投资者关注对城际房价溢出效应的影响。研究表明，投资者关注能够显著提升城际间的房价溢出效应，其中来自手机端、一线城市、房地产活跃期内的投资者关注对城际房价溢出效应的影响更强。拓展性分析表明，投资者关注能够推高目的地城市房价中的非基本面成分。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
成松豪 张兵
结合传染模型和遗忘曲线的研究,通过建模刻画投资者关注的传染和衰减行为,并以百度指数作为关注度的代理变量对模型进行验证,显示了很好的解释力;进一步分析发现,投资者关注对IPO股票的首日市场表现具有相当显著的影响。首次基于多支股票同日上市的现象实证研究了投资者关注在多支股票间的分配和传染效应,同日上市的股票越多,其市场表现越温和,且相互趋于一致。
关键词：
有限关注 IPO 百度指数
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田冰 刘晓雪 胡俞越
"百度指数"作为投资者关注的衡量指标,被用于投资者关注与股票市场波动或收益率的分析,但鲜少用于期货市场研究中。本文通过考察百度指数与成交量等市场指标之间的相关性、平稳性、VAR一阶滞后模型的基础上,利用BEKK-GARCH模型对投资者关注与沪深300股指期货、股票指数收益率之间的波动溢出效应进行了实证分析,结果表明:第一,百度指数在一定程度上能够精确即时地反映投资者关注;第二,滞后一期投资者关注对主要市场变量产生正向压力,这与股票市场的反应类似;第三,沪深300股指期货与沪深300股票指数之间存在双向波动溢出效应;第四,限仓措施一定程度上"阻断"了沪深300股指期货、现货市场向百度指数信息传递的有效路径,使得百度指数向沪深300股票期货与现货之间的传导由双向波动溢出转为单向波动溢出,进而提出了三条针对性的建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏振兴 扈文秀 杨栎
我国股票市场存在明显的概念炒作现象，扭曲了市场的良性定价机制。本文基于有限注意视角揭示投资者概念关注对股票收益的影响机制，使用百度搜索数据衡量投资者概念关注，以“一带一路”、“5G”和“PM2.5”概念板块的股票为研究样本进行实证研究。结果表明：在控制了Fama-French三因素以及投资者个股关注情况下，投资者概念关注对所属概念板块的股票收益有显著正向影响，但这种影响作用会在随后几期反转为负向影响。投资者个股关注一方面会强化投资者概念关注对股票收益的正向影响，另一方面投资者个股关注越高，个股的流动性就越强，从而会弱化投资者概念关注对股票收益影响作用的反转效应。研究结论丰富了投资者关注的理论研究，为抑制概念炒作提供理论依据和实现途径。
[期刊] 投资研究
[作者]
张立炜
网络搜索指数是否能捕捉到用户对于Ｐ２Ｐ平台选择的行为？本文以２０１５年２月１日至７月３１日１８１天日度数据分析百度指数与红岭创投、人人贷、积木盒子、微贷网四家Ｐ２Ｐ交易平台成交量的关系，实证发现：（１）Ｐ２Ｐ平台百度指数与投资者人数、借款者人数、平台日成交量均为正相关关系；（２）百度指数的变化对平台成交量有正向影响，且有一定时滞。网络关注度反映了网民的有限关注行为，实证检验证明其对Ｐ２Ｐ平台成交量有一定的指示性作用，也为后续研究Ｐ２Ｐ平台带来新的视角。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
本文通过实证分析发现,中国A股市场并不存在"大交易量溢价效应",反而存在"大交易量折价效应"。结合中国A股市场自身特点,我们发现存在"涨停板溢价效应";更进一步的,股票的涨停板和大交易量之间有着紧密的联系:大交易量前的涨停板能传递出更强的正面信号;涨停板之前的大交易量传递出负面信号;涨停板之后的大交易量传递出更强的负面信号。我们认为,投资者关注的不是出现大交易量的股票,而是涨停板的股票。
[期刊] 财会月刊
[作者]
罗婧
投资者对于信息的关注度会对收益率产生影响,随着时间的推移其所产生的影响逐渐消失,而短期超额收益的增长又会对其他投资者产生吸引直接导致股票需求量的上涨,进而实现对股价的有效助推,但中短期的股价上涨最终会随着超额收益的减少而消失。越受到投资者关注的股票越可能产生高的成交量,但这种由关注度助推的成交量上涨最终将随着时间的推移而回落;不仅如此,越受到投资者关注的股票其换手率也会越高,只是这种基于关注度的换手率上涨也同样会随着时间的推移而回落。
[期刊] 财会月刊
[作者]
罗婧
投资者对于信息的关注度会对收益率产生影响,随着时间的推移其所产生的影响逐渐消失,而短期超额收益的增长又会对其他投资者产生吸引直接导致股票需求量的上涨,进而实现对股价的有效助推,但中短期的股价上涨最终会随着超额收益的减少而消失。越受到投资者关注的股票越可能产生高的成交量,但这种由关注度助推的成交量上涨最终将随着时间的推移而回落;不仅如此,越受到投资者关注的股票其换手率也会越高,只是这种基于关注度的换手率上涨也同样会随着时间的推移而回落。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
孟雪井 孟祥兰 胡杨洋
本文首先运用文本挖掘技术对中国知网ＣＳＳＣＩ期刊与新浪微博话题信息进行文本分析，并结合百度自身关键词推荐系统，在综合三大词库的基础上确定我国投资者相关的初始网络搜索关键词；其次，以上证指数为参照，对三大词库关键词的百度指数周数据的时间序列采用时差相关系数法、随机森林算法进行筛选，过滤后得到最能反映我国投资者行为的关键词词库；最后利用因子分析法构建了具有领先性的沪市投资者情绪指数。
关键词：
文本挖掘 百度指数 投资者情绪 股票市场
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