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[期刊] 外国经济与管理
[作者]
朱小斌
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
朱小斌
今年 ,瑞典皇家科学院又把诺贝尔经济学奖颁给了计量经济学家美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣地亚哥分校的克莱夫·格兰杰教授 ,以表彰他们对时间序列分析作出的重大贡献。以下是瑞典皇家科学院关于两位获奖者主要理论贡献的介绍。
[期刊] 统计与决策
[作者]
庄光明 彭作祥
由微观经济学得知,对一种商品的需求通常较依赖于消费者的实际收入、该商品的实际价格,以及替代或互补商品的实际价格,这就涉及到复线性回归问题。文章在商品需求问题的基础上,应用筛选法建立了有效的回归模型,能比较准确地处理实际问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海莺 张华新
2011年诺贝尔经济学奖得主西蒙斯将向量自回归模型和脉冲响应分析等方法引入宏观经济计量分析,研究经济政策对宏观经济变量的影响,其开创性的研究为宏观经济实证分析提供的核心方法,该方法已被学者和政策制定者广泛采用。此外,西蒙斯提出的理性疏忽理论也对经济学的发展做出了重要的贡献。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李军 孙彦彬
一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的
[期刊] 经济研究
[作者]
李子奈
本文从计量经济学应用研究中总体回归模型设定的任务和目标出发,通过对总体模型设定的研究目的导向、经济学理论导向、数据关系导向的分析与评价,提出总体模型设定的唯一性、一般性、现实性和统计检验必要性原则;最后,提出总体回归模型设定的"经济主体动力学关系导向"原则和框架。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王立凤 陆晓倩
自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。
关键词：
ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
史璐 许光建
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
胥爱欢
正确设定总体回归模型在计量经济学应用研究中非常重要,因为它直接决定了所要研究问题结论的可靠性。分析真实总体回归模型"唯一性"的存在性、"绝对唯一性"和"相对唯一性"以及现实中计量经济学研究方法存在的合理性,可得出结论:借鉴现代经济学的分析框架和分析方法,通过假设条件的限制,简化真实经济环境,有利于选择合适的模型和解释变量,减少"相对唯一性"的真实总体模型对现实计量模型设定的逻辑困扰。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁军平 彭其渊
文章从对称的G-ARCH模型和非对称的TARCH模型出发,运用2006年1月~2009年8月的数据,对我国铁路装备进出口增长波动进行了分析,并进行了预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白鹤松 曲振涛
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。
[期刊] 技术经济
[作者]
侯成琪 徐绪松
本文介绍了一元时间序列分析中常用的AR、MA、ARMA和ARIMA等经典模型,分析了这几个经典模型的理论要点以及单位根检验的方法和程序,总结了时间序列分析在预测等方面的优势及其在复杂科学管理中的应用,并以我国一月期国债回购利率和上证180月收益率为分析对象,介绍了一元线性回归分析的基本步骤。
关键词：
时间序列分析 预测 单位根检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明,刘智伟
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