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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
门槛回归技术被广泛应用于经济管理问题的分析研究,相关文献表明时变的门槛值可能更符合应用背景。然而,当真实模型含有时变门槛时,常数门槛回归模型的性质并未得到考察。鉴于此,文章通过数据生成过程,结合蒙特卡洛模拟对门槛回归模型参数估计、假设检验等问题展开研究,分析参数估计的性质、假设检验的检验功效和检验水平。研究发现:典型的时变门槛设定下,门槛回归模型的参数估计具有严重的系统性偏差,且门槛存在性检验的功效十分低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张春丽 杨利雄 李庆男
近年来,门槛模型在实证研究中得到了广泛的应用,其中门槛存在性检验常常是实证应用中关注的重点。然而,因受Davies问题的影响,门槛存在性检验必须借助Bootstrap来实现,但迄今为止,文献很少对不同Bootstrap检验流程的有限样本性质展开系统性比较和分析,鉴于此,文章在典型数据生成过程下结合蒙特卡洛模拟对文献中常见的Bootstrap检验流程的检验功效、检验水平等问题展开比较研究,然后基于模拟分析的结论,提出在实际应用时选择Bootstrap检验流程的若干建议。
关键词：
门槛模型 存在性检验 自助法
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨利雄
本文通过引入时变门槛值扩展了Hansen的拐点回归,使用傅里叶近似捕捉时变门槛构建了具有时变门槛值的拐点回归,探讨了模型估计、门槛存在性和门槛常数性检验等问题,并使用蒙特卡洛模拟实验方法研究了忽略门槛时变性的后果以及新方法的表现,结果表明:忽略门槛时变性会导致参数估计偏差,当门槛值为常数而误用时变门槛模型时,参数估计仍是无偏的。最后,将新时变门槛模型用于研究政府债务与经济增长的关系,研究发现:债务门槛具有明显的时变性,而忽略门槛时变性会错误估计债务对经济增长的影响以及最优债务门槛值。
关键词：
拐点回归 时变门槛 傅里叶近似 政府债务
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计,主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型,采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。结果表明:在小样本中,阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差;阈值估计相对于自回归参数估计而言,显得更加不稳定,具有更大的偏差和标准差。进一步研究发现,数据过程均匀率和标准差是影响参数估计小样本性质的主要因素。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡毅 王美今 余壮雄
面板协整检验是基于渐近分布的检验,有限样本下统计量的检验水平和检验功效的表现涉及检验的可靠性。本文针对目前实证研究中应用最广的一类基于残差的统计量及文献中最新提出的基于准残差的统计量进行蒙特卡罗模拟,比较10个检验统计量在不同DGP设定下的检验水平和检验功效,尤其是在DGP误设时的表现。模拟结果表明:基于准残差的面板协整检验大多数情况下有着更好的检验水平和检验功效表现。这一研究为解决实证中面临的统计量可靠性甄别与选择问题提供了依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨子晖 赵永亮
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。
[期刊] 开放教育研究
[作者]
陈卓 尚海洋 樊姣姣
教育信息化是促进区域教育均衡发展的重要路径。基于2004-2017年我国大陆31个省（市、区）的面板数据，本研究采用以地区经济发展水平为门槛变量的面板门槛模型，检验教育信息化投入与教育信息化水平之间的非线性关系。研究发现，在2004-2017年间，教育信息化投入对教育信息化水平的提升，具有显著的单一门槛效应。当经济发展水平处于门槛值以下时，增加教育信息化投入能显著提升教育信息化水平；当经济发展水平处于门槛值以上时，增加教育信息化投入对提升教育信息化水平效果不显著。基于此，本研究建议地方财政应继续加大教育信息化投入，提高教育信息化水平，缩小2.0时代教育信息化的区域差异，促进信息时代教育改革与发展，助推教育现代化的提前实现。
关键词：
教育信息化 区域差异 面板门槛模型
[期刊] 管理现代化
[作者]
闫沛慈 芮雪琴
应用门槛回归模型,分别以人力资本集聚水平与集聚结构为门槛变量,对我国省级面板数据进行实证分析。结果表明,在区域创新系统内各因素的调节下,人力资本集聚水平对区域科技创新呈现双门槛效应;人力资本集聚结构对区域科技创新存在单门槛效应。各区域应重视提高人力资本集聚水平与优化人力资本集聚结构的协同发展,以促进科技创新。
关键词：
人力资本集聚 区域科技创新 门槛回归模型
[期刊] 科技管理研究
[作者]
吕慧
探究地方政府投资对区域技术创新的影响效应，在阐述地方政府投资对区域技术创新作用机理的基础上，采用2005—2019年我国30个省份的面板数据构建固定效应模型进行有效性检验，同时构建面板门槛模型进行异质性分析。结果显示：（1）地方政府投资能够显著提升地区的技术创新水平；（2）地方政府投资对地区技术创新水平的影响存在双重门槛效应，其中，当地方政府投资作为门槛变量时，门槛值分别是0.010和0.109；当开放水平作为门槛变量时，门槛值分别是0.186和0.852。得到政策启示如下：政府应继续在基础设施领域以及创新性项目方面加大投资，但投资水平应保持在合理范围内，此外应适当引资充分发挥外资的示范效应。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹玉梅 范敬雅
广义自回归得分模型以条件密度函数得分作为主要驱动,为我们提供了计算一个时变参数的框架。把传统的D藤结构拓展到时变D藤,并将其与广义自回归得分模型相结合来估计时变参数。对美元、欧元、日元、港元和英镑兑人民币的外汇汇率序列拟合边际分布,提取标准化残差序列并建立时变D藤模型,即对pair-copula分解式选择最优的时变copula族,最后通过仿真技术得到标准误差的箱线图。研究表明,该模型有效地刻画了变量间的相依关系,为描述金融资产收益率的波动率过程提供了一种新思路。
关键词：
GAS 得分函数 时变D藤 外汇汇率
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
王飞
[目的]文章旨在阐明传统农业地区金融发展在农村减贫中的作用发挥。分析精英俘获对农村居民间收入差距的影响机制,为精准减贫政策实施提供理论支撑。[方法](1)利用数理分析的方法理顺金融减贫出现目标偏离的内在逻辑;(2)采用2009—2016年我国中部地区104个传统农业县的面板数据,构建以农村居民收入为门限变量的面板门槛模型,实证检验了农村金融发展对农村居民内部的贫困减缓效应。[结果](1)农村金融发展对农村居民内部贫困减缓的作用呈现出鲜明的双重门槛特征;(2)当农村居民收入跨过第二个门槛值后,农村居民内部贫困减缓效果显著减弱。[结论]农村金融"嫌贫爱富"及农贷市场"精英俘获"现象是金融减贫效应呈现门槛特征的潜在诱因,而减贫资源更易被农村富裕的精英群体获取导致金融减贫的初衷难以落实,加大了农村贫困内部社会分化;该文建议,应站在乡村社会和乡村治理的角度反思金融减贫,建立金融减贫长效机制,以避免农村金融减贫工作陷入"内卷化"的窠臼。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁芳
针对传统回归模型对事物空间相关性估计可能出现的误差,文章构建了半参数变系数空间误差模型分析区域金融资源空间配置和经济发展之间的相关性,基于大样本对所构建模型的渐近正态性和一致性进行检验,变化窗宽使用蒙特卡洛方法对模型的有效性进行模拟,实证研究区域金融资源空间配置与经济发展的相关性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨光艺
文章采用时变系数模型对中国股票市场的超额收益率进行预测,并结合贝叶斯模型平均的方法对各模型进行模型平均,得出稳健有效的预测结果。实证比较表明:(1)时变系数模型相比常系数模型具有更好的预测效果;(2)时变系数模型能帮助投资者在市场剧烈变化时迅速做出反应;(3)单变量情形下,宏观经济类变量具有更好的预测效果。
关键词：
时变模型 模型平均 预测回归
[期刊] 福建农林大学学报(自然科学版)
[作者]
林晓丹 范胜龙 孙巧燕 汤俊红 张转转
基于2014年龙海市土地利用变更数据、DEM数据和社会经济数据,借助GIS空间分析技术,共设计7个模拟尺度,运用Logistic回归模型选取对试验区有重要贡献的10种驱动因子进行空间统计分析,并对龙海市土地利用空间格局进行模拟.试验结果表明,龙海市模型的最佳模拟尺度为125 m×125 m,在该尺度下耕地、园地、林地、建设用地的空间分布格局模拟精度分别为:82.73%、76.65%、69.52%、88.49%.龙海市土地利用类型与各驱动因子具有显著相关性,高程、人口、可达性因素是决定龙海市土地利用空间格局
[期刊] 南方金融
[作者]
喻青松 舒建玲
本文以上市公司为样本，研究了内源性融资、股权融资以及债权融资等不同融资模式对公司研发投入的影响，针对每一种融资模式，运用门槛回归模型分析了企业不同成长阶段条件下政府补助对研发投入的作用。研究结论表明：内源性融资对我国Ａ股上市公司研发投入的促进作用明显，而债权融资和股权融资对公司研发投入的作用不强；政府补助有助于促进公司增加研发投入，且这种促进作用表现出门槛效应，即当企业有融资需求且创新潜力较大时，政府补助对公司研发投入的正向影响相对显著。根据上述结论，文章提出要充分利用股票发行注册制实施的契机，扩大企业股权融资；根据企业发展阶段和融资结构，采取有针对性的补助政策，以提高政府补助对促进企业创新的．．．
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