- 年份
- 2024(8215)
- 2023(12042)
- 2022(10307)
- 2021(9457)
- 2020(8029)
- 2019(18454)
- 2018(17975)
- 2017(35281)
- 2016(19631)
- 2015(21517)
- 2014(21537)
- 2013(21353)
- 2012(19982)
- 2011(18214)
- 2010(18185)
- 2009(17047)
- 2008(17018)
- 2007(15451)
- 2006(13380)
- 2005(11912)
- 学科
- 济(80205)
- 经济(80128)
- 管理(55420)
- 业(54546)
- 企(43652)
- 企业(43652)
- 方法(38650)
- 数学(34851)
- 数学方法(34493)
- 农(23188)
- 财(22674)
- 中国(20045)
- 贸(18792)
- 贸易(18788)
- 易(18338)
- 学(17120)
- 业经(16642)
- 制(16076)
- 地方(15373)
- 农业(14966)
- 务(13915)
- 财务(13890)
- 财务管理(13860)
- 银(13516)
- 银行(13459)
- 企业财务(13148)
- 融(12813)
- 金融(12811)
- 行(12799)
- 策(12075)
- 机构
- 大学(284065)
- 学院(283973)
- 济(120421)
- 经济(118050)
- 管理(108163)
- 研究(98593)
- 理学(93800)
- 理学院(92747)
- 管理学(91096)
- 管理学院(90581)
- 中国(74824)
- 科学(62194)
- 京(58546)
- 农(57075)
- 财(55152)
- 所(51772)
- 研究所(47294)
- 业大(47196)
- 农业(45659)
- 中心(45459)
- 财经(43876)
- 江(42686)
- 经(39880)
- 经济学(37490)
- 北京(36416)
- 范(35068)
- 院(34919)
- 师范(34569)
- 经济学院(34190)
- 州(33474)
- 基金
- 项目(191351)
- 科学(149569)
- 基金(140048)
- 研究(132580)
- 家(124715)
- 国家(123698)
- 科学基金(104419)
- 社会(84557)
- 社会科(80379)
- 社会科学(80353)
- 省(74798)
- 基金项目(74083)
- 自然(69873)
- 自然科(68296)
- 自然科学(68271)
- 自然科学基金(67087)
- 划(63946)
- 教育(60764)
- 资助(58129)
- 编号(52125)
- 重点(43603)
- 部(42549)
- 成果(41896)
- 发(41208)
- 创(39645)
- 科研(37733)
- 创新(37185)
- 计划(37120)
- 课题(36146)
- 教育部(35854)
- 期刊
- 济(126097)
- 经济(126097)
- 研究(79891)
- 学报(51038)
- 农(50496)
- 中国(49705)
- 科学(44426)
- 财(42345)
- 大学(37067)
- 管理(36971)
- 学学(35557)
- 农业(33468)
- 融(30224)
- 金融(30224)
- 教育(22867)
- 技术(22037)
- 财经(21687)
- 经济研究(21678)
- 业经(20919)
- 经(18561)
- 业(17909)
- 问题(17256)
- 贸(15485)
- 版(14624)
- 技术经济(14377)
- 统计(13833)
- 商业(13764)
- 国际(13402)
- 理论(13332)
- 科技(13103)
共检索到411318条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王志强 贺畅达
基于无套利动态NS模型(AFDNS模型)估计出的利率期限结构,本文从货币政策规则变化角度考察货币政策对利率期限结构的动态影响。我们的经验结果表明:第一,时变系数Taylor规则能够很好地解释我国货币政策操作的动态特征。第二,央行货币政策对产出缺口的反应加强,将提高利率期限结构的短期端,降低长期端,使利率曲线变平缓;而央行货币政策对通货膨胀的反应加强则会导致整条利率曲线的上移,长期利率对通货膨胀反应系数更敏感,导致利率曲线变得更陡峭。
[期刊] 当代财经
[作者]
沈根祥
以中国人民银行发行的央票利率为货币政策变量,以动态Nelson-Siegel模型为基础构造动态因子模型,采用卡尔曼滤波估计利率期限结构因子,与货币政策变量一起建立误差修正模型,以此分析货币政策对利率期限结构的短期动态影响和长期均衡影响;同时基于中国银行间市场债券交易数据进行的实证分析表明:货币政策和利率期限结构之间的短期动态影响表现出非对称性,即债券市场对货币政策变化的反应较为迟缓,但货币政策对市场利率的变化反应敏锐。而长期均衡关系则表明,货币政策对银行间债券市场利率期限结构有显著影响,但银行间债券市场对央行的利率调控目标不敏感,不能形成明确预期。另一方面,货币政策对目标利率的市场引导效果十分...
[期刊] 统计研究
[作者]
金成晓 李雨真
文章首先估计并分析了影子利率期限结构模型,然后基于该模型得到了一种新的衡量货币政策趋势的政策利率,最后利用政策利率分析了货币政策对宏观经济状态的影响效应。研究结果表明,基于影子利率模型得到的宏观经济状态对于政策利率冲击所产生的响应结果为货币政策效应的计量分析提供了一个新的视角。因此中央银行在制定货币政策时,不应只关注表面的实际利率值,同时也应注重潜在影子利率值的波动情况,以便实现预期政策目标。
关键词：
影子利率 利率期限结构模型 货币政策
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张旭 文忠桥
以2002年1月至2012年6月的宏观经济月度数据和用NS模型估计的国债市场利率为研究样本建立SVAR模型,对中国货币政策效果进行实证研究的结果表明,货币政策对市场利率的作用时滞为3个月;短期利率冲击的产出效应比中、长期利率冲击的产出效应更显著;货币供给冲击的价格效应并不显著,利率政策冲击的价格效应与预期相反;货币政策冲击对产出和市场利率的影响、市场利率冲击对产出的影响存在货币政策周期上的非对称性。
关键词：
货币政策效果 利率期限结构 SVAR模型
[期刊] 统计研究
[作者]
金成晓 李雨真
文章首先估计并分析了影子利率期限结构模型,然后基于该模型得到了一种新的衡量货币政策趋势的政策利率,最后利用政策利率分析了货币政策对宏观经济状态的影响效应。研究结果表明,基于影子利率模型得到的宏观经济状态对于政策利率冲击所产生的响应结果为货币政策效应的计量分析提供了一个新的视角。因此中央银行在制定货币政策时,不应只关注表面的实际利率值,同时也应注重潜在影子利率值的波动情况,以便实现预期政策目标。
关键词：
影子利率 利率期限结构模型 货币政策
[期刊] 商业研究
[作者]
郭俊芳 王雪标 周生宝
中长期利率信息对货币政策制定具有重要指导意义,关系到货币政策的实施效果。本文利用仿射无套利宏观金融模型构建包含收益率曲线完整信息的基准、后顾、前瞻、前瞻后顾混合型四种无套利泰勒规则,通过与传统泰勒规则单方程模型对比考察中长期利率信息是否显著影响利率规则对宏观经济的反应。实证发现无套利泰勒规则隐含的中长期利率对宏观经济的反应信息以及宏观变量内生波动性使利率对产出的反应减小,对通胀反应更加积极但仍然小于1;利率期限结构提供的宏观一致预期信息使无套利前瞻和混合型规则有效避免了单方程泰勒规则由于缺乏高质前瞻信息而
[期刊] 商业研究
[作者]
郭俊芳 王雪标 周生宝
中长期利率信息对货币政策制定具有重要指导意义,关系到货币政策的实施效果。本文利用仿射无套利宏观金融模型构建包含收益率曲线完整信息的基准、后顾、前瞻、前瞻后顾混合型四种无套利泰勒规则,通过与传统泰勒规则单方程模型对比考察中长期利率信息是否显著影响利率规则对宏观经济的反应。实证发现无套利泰勒规则隐含的中长期利率对宏观经济的反应信息以及宏观变量内生波动性使利率对产出的反应减小,对通胀反应更加积极但仍然小于1;利率期限结构提供的宏观一致预期信息使无套利前瞻和混合型规则有效避免了单方程泰勒规则由于缺乏高质前瞻信息而对产出的过度刺激,同时也使通胀反应显著且顺周期;我国货币政策一定程度上存在以无套利混合型泰勒规则为特征的规律性。
[期刊] 西南金融
[作者]
马明 秦文波
为缓解美国金融市场的动荡,防止经济下滑,美联储在实施两轮量化宽松货币政策的基础上又推出新的政策手段——利率期限结构扭曲操作,成为全球关注的热点。通过卖出较短期限的国债,买入较长期限的国债,从而抬高短期利率,压低长期利率,相当于将收益率曲线扭转。美国利率期限结构的扭曲操作对国际资本流动、对我国经济金融运行都将造成一定的影响。
关键词：
美国 利率期限结构 扭曲操作
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
张旭 刘晓星 李绍芳
本文通过剖析建立在利率双轨制基础上的渐进式利率市场化本质，构建基于我国利率双轨制背景的ＩＳ－ＬＭ模型，分析了渐进式利率市场化进程如何影响货币政策在货币市场和商品市场中的传导效应，并从利率期限结构视角，运用ＭＳ－ＶＡＲ模型进行了实证检验。研究结果表明，我国渐进式利率市场化改革强化了以公开市场操作为代表的数量型货币政策对货币市场利率的作用效果，削弱了管制利率对货币市场利率的引导作用，但对货币政策在商品市场传导的影响不显著；在考虑挤出效应后，利率市场化仍能提升以公开市场操作为代表的数量型工具对产出的整体效应。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈巍
2007年金融危机爆发后,非常规货币政策的有效性成为新的研究热点,却少有关于常规货币政策的探讨。文章构建了基于异方差约束识别方法的SVAR模型来分析常规货币政策对利率期限结构的影响,对现有文献做出贡献,丰富了此领域的研究内容。
[期刊] 浙江金融
[作者]
崔永涛
通过ＮｅｌｓｏＮ－ｓｉｅｇｅｌ模型拟合我国利率期限结构参数，并将利率期限结构中的不同期限利率利用夹角余弦算法分为人们对未来的短期、中期和长期的利率预期来考察货币政策对人们各个时期利率预期的影响。结果发现，货币政策的变化对人们的长期和短期利率预期变化影响显著，而对中期利率预期影响不显著，同时，考察期内扩张性的货币政策会导致短期预期利率和长期利率下降，使得利率期限结构形状形状进一步恶化，而紧缩型的货币政策则可以引导人们对未来经济形势的正确预期，促进健康的利率期限结构形状的形成。
关键词：
利率期限结构 货币政策 夹角余弦
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周荣喜 杨杰 单欣涛 王晓光
本文选取上海证券交易所多个交易日的国债数据,利用SV模型通过遗传算法求解模型参数得到我国国债利率期限结构。通过研究货币政策调整前后利率及其结构的变化,发现:长短期利差可以较好的反映货币政策状态;准备金率的调整对短期利率影响较大,而对中长期部分则效果不明显;货币政策信号对国债利率期限结构的变化影响不大。同时,基准利率的调整能有效配合准备金率的调整,通过改变投资者预期来吸收过多的流动性。结果验证了我国货币政策传导机制的有效性。
[期刊] 上海金融
[作者]
王远卓
本文首先介绍了价格型货币政策的理论基础利率期限结构,阐述了期限利差的预期效应和期限溢价效应,在此基础上引入了2004年-2005年期间,美国长期利率水平背离短期利率走势造成期限利差收窄的"格林斯潘之谜"现象。然后,从预期因素和期限溢价效应两个视角,结合美国当时的国内、外影响因素解释了长期利率下降的原因。
[期刊] 金融与经济
[作者]
汤晓军
2006年以来我国货币当局频繁使用货币政策调控经济形势,尤其是调整存贷款利率和存款准备金率,而作为基准利率之一的国债利率又是我国货币政策重要的中介指标之一,本文使用事件序列研究方法,分别分析货币政策对交易所市场和银行间市场的收益率曲线的影响。研究发现,交易所市场的期限结构对货币政策反应较为迅速,且紧缩性政策效果不明显,扩张性政策效果显著。而银行间市场反应迟钝,且期限结构的变化与预期存在较大的偏差。
关键词：
利率期限结构 货币政策 存款准备金率
[期刊] 工业技术经济
[作者]
严佳佳 陈炳帆
为深入研究进一步扩大对外开放背景下货币政策规则与人民币汇率之间的互动关系,本文建立TVP-SV-VAR模型,通过时点脉冲响应函数和等间隔脉冲响应函数比较数量型货币政策规则和价格型货币政策规则与人民币汇率之间的时变影响差异。分析结果表明,货币政策规则和人民币汇率之间存在互动影响并呈现异质性特征,价格型货币政策规则对人民币汇率的影响程度更大,数量型规则的影响出现弱化。与数量型规则相比,人民币汇率对价格型货币政策规则的影响程度更大,两者之间的双向互动效应日趋紧密。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
