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[期刊] 统计研究
[作者]
邓明
本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所提出估计量的小样本性质进行了数值模拟。本文研究表明,估计量虽然在N较小时偏差较大,但是随着N的不断增加,估计量偏差减小,体现了比较优良的渐进性质。同时,估计量的偏差会随着时期数的增加而变大,这说明本文所提出的估计方法适用于个体数较多、时期数较少的短面板数据。
关键词：
时变系数 空间自回归模型 极大似然估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李坤明 陈建宝
在线性参数空间滞后模型中,解释变量的系数一般假设为固定常数,本文放松这种假设,将解释变量的系数设定为某一变量的未知函数,提出一类全新的半参数变系数空间滞后模型;导出该模型的截面极大似然估计,并证明该估计的一致性;用蒙特卡洛数值模拟方法考察该估计在小样本条件下的性质,数值模拟结果显示提出的估计方法在小样本条件下依然有优良的表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小智 马凌
与普通最小二乘法相比,线性模型参数的极大似然估计,在一般的条件下也具有很好的性质;而实际中,在进行统计推断之前,我们往往对参数的信息有一定把握。文章将利用参数的先验信息即先验分布,构造了线性模型参数的后验极大似然估计,并在两种先验分布的情形,给出了具体的结果。
关键词：
线性回归模型 先验分布 后验极大似然估计
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 孙林
具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈建宝 孙林
具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴尚 童光荣
文章在空间自回归面板数据模型的基础上,提出了对每个截面个体附加了异质性的非参数时间趋势的模型,并为这种模型提供了一种估计方法。基于轮廓似然法的思想,首先假定除未确定的时间趋势函数以外的参数为已知,然后估计出时间趋势函数并用其他待估参数表达,代入原模型中用极大似然法估计出参数,同时可得到时间趋势函数的非参数估计。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇 朱平芳
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。
[期刊] 统计研究
[作者]
邱瑾 马青
本文针对固定效应面板线性回归模型中特意误差项为任意形式序列相关情形,提出了移动分块经验似然估计方法,并给出了大样本性质。模拟研究表明:该方法适用于特意误差项序列相关形式已知和未知两种情形,较Baltagi和Li(1994)以及Gonalves(2011)提出的方法有效。本文采用该方法对CO2排放量与城市化水平之间的关系进行了实证分析,结果表明:城市化水平对CO2排放量有显著影响,不同城市化阶段对CO2排放量影响不同。
关键词：
固定效应模型 移动分块经验似然 序列相关
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陶长琪 周璇
扰动项的空间过程会影响空间计量模型的估计效果。通过探究空间关联误差效应下空间动态面板数据（ＳＤＰＤ）模型拟极大似然估计（ＱＭＬ）的有限样本性质，发现含空间自回归误差项的ＳＤＰＤ模型大样本性质较好；其估计结果优于不含空间自回归误差项的模型；较强的误差项空间相关性对参数估计精度的影响程度较大；误差项分布偏离正态性会影响模型的估计结果，但模型总体估计的稳健性良好。总体蒙特卡洛结果与本文的理论分析一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凯 张丽君
利用经验似然方法,对二阶部分线性自回归时间序列模型的未知参数和非参数函数进行估计,在一定的条件下证明了参数估计的渐近正态性和未知非参数函数的相合性。
关键词：
经验似然 渐近正态性 部分线性 自回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
武大勇 张伟 姜凌
本文把一般的常系数的动态面板数据模型拓广到变系数的情形。对于变系数的动态面板数据模型首先推导出模型所隐含的各种矩条件,然后利用广义矩估计的方法得到了模型中未知参数的半参数广义矩估计,最后对于我们所得到的估计的渐进性和一致性进行证明。
关键词：
面板数据 半参数估计 广义矩方法 变系数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈建宝 乔宁宁
研究目标:克服半参数变系数回归模型中误差项可能存在的空间相关性问题。研究方法:提出一类新的半参数变系数空间误差回归模型,并构造其截面似然估计。研究发现:在小样本条件下,模型估计量具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高;应用该方法分析我国资源禀赋与地方公共品供给之间的相互关系,进一步证实了模型较强的适用性。研究创新:证明了估计量的一致性与渐近正态性,并通过蒙特卡洛模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新方法对于其他结构的半/非参数空间计量模型理论研究具有推广价值,其估计技术在经济、管理等学科中具
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈建宝 乔宁宁
研究目标:克服半参数变系数回归模型中误差项可能存在的空间相关性问题。研究方法:提出一类新的半参数变系数空间误差回归模型,并构造其截面似然估计。研究发现:在小样本条件下,模型估计量具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高;应用该方法分析我国资源禀赋与地方公共品供给之间的相互关系,进一步证实了模型较强的适用性。研究创新:证明了估计量的一致性与渐近正态性,并通过蒙特卡洛模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新方法对于其他结构的半/非参数空间计量模型理论研究具有推广价值,其估计技术在经济、管理等学科中具有应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小静 邓明
传统的空间面板数据模型利用截距项来体现空间异质性,往往无法完全体现出空间异质性,文章构建一种系数随空间个体变动而变动的空间自回归模型,利用系数来考察空间异质性,并可以考察经济关系以及空间关系的个体特征。在一定的模型设定条件下,文章给出了该模型的完全信息极大似然估计,并推导了该估计量的渐进分布。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
褚挺进 华雨臻 丁一鸣 尹建鑫
在有限维参数刻画的误差空间协方差矩阵下,针对带有高维协变量的地理空间线性回归模型的变量选择和参数估计,提出了基于惩罚最小二乘的自适应惩罚最大似然估计算法。给出了维数发散时的两种类型的理论性质刻画——分别是维数发散,但比样本量小时的参数估计的误差收敛速度和稀疏相合性;在维数远远大于样本量时,使用了“主项-对偶项见证”(prime-dual witness)技术得到高维时(p>>n)的非渐近结果的误差收敛速度和模型选择符号相合性。我们发现,在对空间相关矩阵假定某个类(如Matern类)时,若该类待估参数个数有限,则高维协变量的模型选择和参数估计的结果与样本独立时的结果是一致的。通过随机模拟证明了本文使用的坐标下降求解算法的有效性。在一个世界范围内69家实验室的拟南芥的基因型(SNP)与花开时长等表型数据上应用了本文方法进行花开时长表型预测,验证了方法的适用性和优越性。
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