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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王铁锋
研究股票的投资策略,首先要研究股票的变化规律。然后根据股票的变化规律,构成股票投资组合。本文通过对证券与股票走势预测的研究方法讨论,试图用人工智能神经网络方法构建数学模型,发现股票价格的变化规律,从而达到短期预测股票价格的目的。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
田新民 陈仁全 高菲
本文基于时变广义动态因子模型（tvGDFM），从共同冲击视角出发，对全球主要股票市场的长期关联性和瞬时关联性、低频关联性和高频关联性以及共同冲击下的共振效应进行了分析。研究结果表明：第一，公共因子是国际股票市场波动率信息的主要携带者，当受极端事件冲击时，公共单因子是国际股票市场关联效应的主要驱动力；第二，受极端事件驱动，国际股票市场的关联性具有明显的地理集聚效应和风险源头的属地特征，区域内股票市场间的风险传染强于跨区域股票市场间的风险传染；第三，国际股票市场的关联以长期关联和低频关联为主，且国际股票市场的关联性能够刻画公共冲击的长期性影响和风险传染的长记忆性特征；第四，极端事件提升了国际股票市场的波动同质化程度，发达经济体的同相关联促进了波动的顺周期性，而新兴经济体的异相关联一定程度上可以缓解外部冲击。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 陈守东
现代市场经济发展的主要方面之一是金融发展。在发达的市场经济条件下,每个国家、企业和个人的经济活动都离不开金融。人们从事金融活动的欲望越强烈,社会资本积累的速度就越快。尤其在资本总量一定的情况下,金融活动越活跃,货币与资本市场越发达,资金的使用效率就越高。经济发展水平高,人们对投资与储蓄的要求就会多样化,从而也会促进金融工具创新的多样化,导致融资方式和融资渠道多样化,而金融的发展,又可以加速经济
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 财经研究
[作者]
檀向球 周维颖 夏宽云
本文在综合借鉴西方比较成熟的市场股票定价方法的基础上 ,从实证和可行的角度建立了绩优成长股的股价定价模型
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张红伟 杨琨
阐述了Ｆａｍａ－Ｆｒｅｎｃｈ三因素模型的理论基础和实证方法，并检验１９９５年７月至２０１５年１２月该模型对中国股市的适用性。三因素模型源于ＩｃａＰｍ及ａＰＴ思想，可采用行为金融学进行解释。实证发现，中国股市资产组合平均收益率仅由市场和规模风险两个因素决定，组合间平均收益率差异源于市场贝塔值和规模系数所衡量的风险不同。中国股市制度缺陷和参与者行为偏差等导致了市场和规模风险高溢价。中国股票资产组合整体平均收益率远高于美国。
关键词：
中国股票市场 系统风险 资产定价
[期刊] 价格月刊
[作者]
张普
从股票价格的形成过程入手提出可交易价值的概念,指出名义股价、流动性和波动性是其可能的影响因素。接着运用面板数据分析法对我国股市的周交易数据进行实证,发现可交易价值对股票的定价行为具有解释能力,且在不同市场环境下的表现形式不同:上涨行情中投资者偏好低价格、高流动和高波动的股票组合,下跌行情中则相反;走势平稳的市场中名义股价因子影响力最强,而流动性因子和波动性因子则在急涨急跌背景下更具影响力。
关键词：
资产定价 面板数据 流动性 波动性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘彤 邱刚
本文首先介绍了单只股票期货的含义、产生及其优点 ,然后根据单只股票期货的特点 ,给出了单只股票期货合约的定价模型 ,最后分析了单只股票期货对于中国证券市场的意义。
关键词：
单只股票期货 定价模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马静如
本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验，得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论，同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应；对风险结构的分析表明，非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重，个股价格变动呈现发散性特征，这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。
关键词：
资本资产定价模型 市场组合 风险分散
[期刊] 金融研究
[作者]
万欣荣 蒋少戈 朱红磊
本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
关键词：
资产定价 广义矩估计 多重共线性
[期刊] 金融研究
[作者]
刘霖 秦宛顺
本文以最近六年沪深市场的股票价格数据为依据,利用因子分析方法检验了影响股票收益率的因子数目,在此基础上进一步对套利定价模型在中国股票市场的适用性做了细致的检验。研究发现,影响股票收益率的因子有9个左右,明显多于美国股市上的因子数目,但套利定价模型并不适用于中国股市,这很可能意味着中国股市没有达到充分竞争的要求,市场中可能存在套利机会。
关键词：
套利定价 因子分析 收益率生成过程
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
李文群
如何依据我国股票市场的实际情况,科学合理地确定股票的发行价格即股票的发行市盈率,一直是困扰着券商和上市公司的一大难题。由于理论行业平均市盈率只有跟大样本的市场联系起来才有其实践的合理性,因此,经实证分析,可得出接近市场的实际市盈率新模型εH=0 089466T370 06;εY=0.00024TεY,其中:εH为年行业平均市盈率;εY为行业理论市盈率;T为年综合指数的平均值。
关键词：
普通股票 发行市盈率定价 模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
汪来喜 丁日佳
本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率,并将估计出的收益波动率代入Black-Schole期权定价公式,以期提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。为验证该方法的有效性,本文以首创JBT1为例进行了实证研究,结果表明在期权交易价格上升的期间内,基于GARCH模型的期权定价方法可以提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李鑫 朱冬青
金融市场的波动深刻影响着社会经济的发展，股票市场和债券市场间协调发展尤其重要。基于上证综合指数和中证全债指数的日收益率数据，使用GPD-时变SJC Copula模型和VAR模型度量股票市场和债券市场收益率之间的相关性和联动性。研究表明：股票市场和债券市场收益率之间存在厚尾性和非对称性，更容易受到利空消息的影响和冲击。同时，股票市场和债券市场收益率之间的联动特征显著，但股票市场收益率对债券市场收益率的影响具有负向效应，而债券市场收益率对股票市场收益率的影响具有正向效应。鉴于此，应完善信息批露机制，加强金融市场协同监管；投资者应树立多元化的投资思维，优化金融产品的投资组合。
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