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[期刊] 预测
[作者]
叶振军 张庆翠 王春峰
本文首次将主微分分析这一新兴数据分析方法引入到利率期限结构模型中,在基于这一方法对时变参数Nelson-Siegel模型(N-S模型)背后机理进行分析的同时,将时变参数Nelson-Siegel模型推广到一个更广泛的分析框架下。然后,针对国内债券市场进行相应的实证研究,给出了模型的参数估计,并对其样本外预测结果进行分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李和金 李湛 李为冰
本文利用核估计方法建立了非参数的利率期限结构模型,实证结果表明短期利率模型的扩散函数和漂移函数都是非线性的,否定了参数模型事先对扩散函数和漂移函数的参数假设。同时建立了债券和利率衍生证券的PDE定价方程。
关键词：
利率期限结构 非参数 核估计
[期刊] 金融研究
[作者]
周子康 王宁 杨衡
本文在概述国债利率期限结构模型的基础上,针对当前被发达国家广泛采用的NS和SV模型所存在的不足,通过扩展指数多项式的方法,构建出NSM模型。为了更好地估算利率期限结构模型中的参数,本研究针对目标函数优化求解,经分析比较多种优化算法后,确定选用GRG2非线性最优化算法。通过使用上海证券交易所2005.1.4～2007.11.30的国债每日交易数据对NS、SV、NSM三个模型的实证分析比较,表明NSM模型不仅保留了NS模型的经济含义,克服了SV模型参数估计依赖初值的缺点,能够反映出利率曲线多峰的情况;而且其在拟合精度、价格误差等多项指标上均优于NS模型和SV模型,并具有良好的适应性和稳健性,能够满...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张永安 付丽
本文依据Altman提出的预测企业经营模型的思想,提出一个基于主成分分析方法的上市公司财务评价模型,我们发现,公司的若干财务指标可以用简单的主成分指标代替。而且主成分对于信息的解释能力超过96%,可以利用此模型对于上市公司的财务结构进行分析,为财务分析人员及投资者提供了一个简洁的分析工具。
关键词：
上市公司 主成分分析 财务结构
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
简祯富
探讨工业工程在企业决策的定位,发展系统化的"紫式决策分析架构"和方法论,以辅助决策者有效地从问题定义与架构、目标和决策元素的分清、数据收集、信息整理、方案评估乃至决策支持的完整思维过程,建立决策问题的分析方式和解决方案,以找到最适合的优化决策,提供复杂管理问题数字化系统化之决策依据。具体说明紫式决策分析架构各阶段对应之步骤和方法,并以实证研究案例以检验效度。
关键词：
决策分析 紫式决策分析架构 决策质量
[期刊] 金融论坛
[作者]
邢天才 王再丰
本文基于利率期限结构理论,采用主成分分析和VEC模型探究MLF数量和利率调整对国债利率期限结构的影响机制。研究结果显示,MLF净投放和降低1年期MLF利率在长期显著降低国债收益率曲线斜率,降低1年期MLF利率将使国债收益率曲线曲率上升,通胀率上升会使国债收益率曲线斜率降低,曲率提高。价格型货币政策工具比数量型工具对债券市场影响更显著。建议继续发挥MLF作为连接货币政策与微观经济主体桥梁的作用,尝试货币政策通过债券市场传导,提高市场对宏观风险的预期能力和应对能力。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
阮皓麟 王斌会
主成分分析是多元统计分析中一种非常经典的降维技术。然而,经典主成分分析却是对离群值非常敏感的,常因离群值的存在导致结果与实际不相符。另一方面,当主成分分析用于综合评价时,主成分的含义常因载荷间绝对值大小不分明而含糊不清,从而导致综合评价难以展开。本文通过使用稳健稀疏主成分分析法进行模拟实验和实证分析,结果表明:该方法不仅能很好地抵抗离群值的影响,而且还能准确地识别出离群样本。通过该方法得出的主成分的含义也较经典主成分分析和稳健主成分分析更加地明确和贴近实际。
关键词：
稳健稀疏主成分分析 离群点识别 综合评价
[期刊] 经济评论
[作者]
金雯雯 陈亮 毛德勇 叶茜茜
本文利用动态Nelson Siegel模型估计国债利率期限结构,并构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究利率期限结构与宏观经济之间的关系,从中探寻利率期限结构隐含的宏观经济信息。研究结果表明,总体上我国利率期限结构的调整与经济运行相匹配,利率期限结构发挥了对经济周期和通货膨胀的"指示器"作用;我国利率期限结构在形态及变化特征上与成熟市场经验相比存在偏差,且货币政策利率对利率期限结构变化的反应不够灵敏;相比经济周期和通货膨胀而言,我国利率期限结构没有明确体现出货币政策利率调控的信息。这些结论为我们进一步健全国债利率期限结构、完善货币政策传导机制提供思路。
关键词：
利率期限结构 宏观经济 内含信息 时变性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莹 叶振军
文章首次将主微分分析这一新兴数据分析方法引入到了金融工程研究领域;在介绍其原理并与传统的主成分分析、因子分析等多元统计方法进行比较的基础上,以利率期限结构为例,重点讨论了该方法在金融工程研究中的应用。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
吕筱萍 邹忠良
本文在简要回顾消费者行为理论中的自我概念研究现状基础上,提出并在理论上推导出男性消费者自我概念结构SELF理论及其立体结构模型;而后以此为假设,通过对男性消费者问卷调查,采用因子分析和相关分析的实证研究方法,对所提出的理论与模型进行检验;同时,进一步对自我概念的影响因素做了动态研究;论文最后简单论述该理论的应用和需进一步研究的方向。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王立平 申建文
文章通过典型客观事实的分析,凝练创建由非均衡制约和流动性充裕假设组成的房价变动理论模型,该模型诠释房价上涨的机理。利用动态时变参数模型,实证检验房价变动理论模型的真实性和正确性。在此基础上,从经济、金融角度提出抑制房价上涨的政策建议。
关键词：
房价 客观事实 理论分析 实证检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
王泽锋 刘俊锋
本文运用GMM方法对单因素利率期限结构模型进行了估计,考虑到设定的模型以及无论用哪种方法估计出来的参数值均不能完全描述利率的动态特征,我们在利率期限结构模型中加入残差项来反应不能由设定模型所描述的那部分信息;并首次运用Bootstrap方法对参数估计值的准确度进行了分析,发现两种方法得到的结果存在着显著性差异,置信区间没有公共部分,即参数的真值基本上不可能相同。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
胡日东 苏梽芳
卢卡斯方差假说揭示了产出—通胀交替与总需求冲击之间存在着负向的关系。对假说进行实证检验对一国中央银行货币政策的制定与实施具有重要的现实意义。本文首先建立时变参数的货币增长模型代替固定系数的货币增长模型,比较准确地得到非预期货币冲击及其条件方差,最后分别利用两步估计法和联合估计法对假说进行检验。结果发现,中国的数据不支持卢卡斯方差假说,中央银行意料外的货币扩张或者收缩对实际经济的影响大小与需求冲击大小无关。
[期刊] 当代财经
[作者]
沈悦 申建文
以实体经济的部门瓶颈制约模型、货币视角的资产市场均衡模型为基础构建了一个结构性通货膨胀理论分析框架,并利用状态空间时变参数模型计量方法进行了实证检验。结果显示,农业部门瓶颈制约明显,产品供给弹性低,当需求短期内增加,农业劳动力、农产品价格上涨的结构性通货膨胀特征明显;同时,当货币流动性出现过剩,充足的流动性会将结构性通货膨胀推向更高水平,国内货币流动性、外汇储备则起到推波助澜的作用。
关键词：
结构性通货膨胀 部门瓶颈制约 货币流动性
[期刊] 财贸研究
[作者]
隋占林 咸金坤 陈磊
基于ＴＶＰ－ＳＶ－ＡＲ模型研究２００２—２０１５年我国总体ＣＰＩ及其构成成分的通胀持续性时变特征。结果发现，我国总体ＣＰＩ及其分类价格指数的持续性水平较高，并且具有明显的时变特征，分类价格指数持续性表现出异质性特征。这表明通胀对政策调整的反应仍然较慢，但不同分类价格指数的反应速度具有显著差异。另外，利用ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型对ＣＰＩ与ＧＤＰ增速及Ｍ２增速间的关系进行研究，发现，进入＂新常态＂后，经济增长、货币政策与通货膨胀之间的作用机制发生了结构性变化。
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